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트레이딩

Trailing Stop 관련 변수 정의. 수도코드.

by 리치굿맨 2017. 6. 3.





매수진입인 경우.



Definitions & Relations.


PriceDiff ProfitMaxHold

- PriceDiff ProfitMaxHold = Price Item - Price Entry(Buy)


Price ProfitMaxHold

- 아이템 가격이 진입가격 이상인 경우 정의.

- Price ProfitMaxHold = Price Entry(Buy).  + PriceDiff ProfitMaxHold


Price Exit

- 청산 기준 가격. 아이템 가격이 Price Exit 이하인 경우 청산 주문 시행.

- Price Exit = Price ProfitMaxHold – PriceDiff_Exit.


PriceDiff_Exit

아이템가격이 Price ProfitMaxHold 이하 어느정도일 때 청산주문 시행할지 기준범위. 매매대상 종목의 가격변화 특성 고려하여 설정되어야 함.





매도진입인 경우.




Definitions & Relations.


PriceDiff ProfitMaxHold

- PriceDiff ProfitMaxHold = Price Entry(Sell) - Price Item.


Price ProfitMaxHold

- 아이템 가격이 진입가격 이하인 경우 정의.

- Price ProfitMaxHold = Price Entry(Sell) - PriceDiff ProfitMaxHold.


Price Exit

- 청산 기준 가격. 아이템 가격이 Price Exit 이상인 경우 청산 주문 시행.

- Price Exit = Price ProfitMaxHold + PriceDiff_Exit.


PriceDiff_Exit

아이템 가격이 Price ProfitMaxHold 이상 어느정도에서 청산주문 시행할지 기준범위. 매매대상 종목의 가격변화 특성 고려하여 설정되어야 함.





수도코드.


코드요점 : 매번의 가격변동시점마다 최종 Price Exit 값 갱신해야하며, 이를 위하여 아래와 같은 과정 거친다.

 

매수진입인 경우,

PriceDiff Profit = Price Item – Price Entry(Buy);

If (PriceDiff Profit > 0 ) {

If (PriceDiff Profit  > PriceDiff ProfitMaxHold) { // 이전 값보다 더 크다면.

PriceDiff ProfitMaxHold = PriceDiff Profit; // 신규 고가로 갱신.

Price ProfitMaxHold = PriceDiff ProfitMaxHold + Price Entry(Buy); // 신규고가 갱신.

Price Exit = Price ProfitMaxHold – PriceDiff Exit; // PriceDiff Exit 만큼 더 낮은 가격으로 설정.

}

}

 

매도진입인 경우,

PriceDiff Profit = Price Entry(Sell) - Price Item;

If (PriceDiff Profit > 0 ) {

If (PriceDiff Profit  > PriceDiff ProfitMaxHold) { // 이전 값보다 더 크다면.

PriceDiff ProfitMaxHold = PriceDiff Profit; // 신규 고가로 갱신.

Price ProfitMaxHold = Price Entry(Buy) - PriceDiff ProfitMaxHold; // 신규저가격 갱신.

Price Exit = Price ProfitMaxHold + PriceDiff Exit; // PriceDiff Exit만큼 더 높은가격으로 갱신.

}

}






///1314.


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