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트레이딩

증권사 마켓 데이터 품질 차이.

by 리치굿맨 2017. 11. 30.



증권사별로 데이터 품질에 차이가 있다. 


실시간 데이터 기반 자동매매 운용 하는경우,  동일전략임에도 증권사별로 다른 성과가 발생하는 주요인이므로 주의 요구됨. 




데이터 품질 비교1. 


항목 

 설명. 

비교대상 HTS

 프리캡 HTS , 키움증권 영웅문W, 하나금융투자 1QHTS

- 각 HTS 연동되는 3개의 시그널메이커 챠트.

- 시그널메이커에서 표현되는 데이터는 각 증권사에서 제공되는 데이터를 표현하므로 데이터 품질은 각 증권사의 데이터 품질에 의해 결정됨. 

데이터종목 

 유로FX 종목코드 6EZ17 , 700틱봉. 

데이터 구간 

 2017년 11월 25일 00시 1분 ~ 11월29일 23시 19분. 



데이터 품질 비교결과. 


프리캡 HTS, 키움증권 영웅문W 는 유사하고 하나금융 1QHTS 는 많이 다르다.


아래 3개의 챠트를 보면, 

- 가격챠트는 일견 눈으로 보긴엔 비슷해 보이나, 가격기반 계산값인 ATR 값 (특히, 붉은 박스 표시된 영역 28일 0시 ~ 29일 0시 )은 프리캡과 키움증권은 유사하고, 하나금융것은 크게 차이가 남을 알 수 있다. 

- 거래량 역시 하나금융투자것은 다른 2개와 다르다.

- 어떤 HTS 데이터가  더 정확한 것인지 분명히 해야함.  




프리캡HTS 의 시그널메이커 챠트.


키움증권 영웅문W 의 시그널메이커 챠트.




하나금융투자 1QHTS 의 시그널메이커 챠트.









체결틱 데이터 비교. 

동영상1. 

- 오일 체결틱(1틱) 챠트. 

상단 왼쪽 : NH선물,  상단 오른쪽 : 유진투자선물

하단 왼쪽 : 키움증권, 하단 오른쪽 : 하나금융투자. 



동영상2.

- 체결 활발한 경우. 




동영상3. 

- 1틱 단위의 체결 데이터 품질은 결국 1틱이상의 모든 틱챠트에서도  계속 누적되어 오차가 크게 보인다.




이미지들 - 체결틱 데이터에서 차이나는 상황들 이미지 모듬. 









본 글 포함된 상위 정리글 

시스템 트레이딩 http://igotit.tistory.com/840




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