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샤프지수. Sharpe Ratio. 안정 초과수익 정량화 평가지수. 매매 품질 평가 수단

by 리치굿맨 2018. 2. 3.



 

개요.

 

샤프지수.
- 매매실적 평가수단중  "초과수익" 과 "수익률안정성" 의 정도를 정량화 한것. 
- 샤프지수 값이 클수록 매매 품질(안정적 초과수익)이 뛰어남을 의미.
- 통상 1이상은 되어야 함. 현실은 대부분의 펀드들의 샤프지수 0.5 넘기기도 어려움. 
- 계산방식 : (매매 수익률 - CD금리) ÷ 수익률의 표준편차



샤프지수 고안자 : 윌리엄 샤프(William F.Sharpe)
- 1990년 노벨경제학상 수상자.
- 1954년부터 1963년까지 34개 펀드의 매매 실적 분석하면서 개발하였다.

 
 


 



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