페어트레이딩 ( 3 ) 페어트레이딩 . 2개 종목 가격 변화 비교. 비트코인 / 이더리움 / 나스닥 / 다우 / 에센피 PCR 정의. PCR : Price Change Ratio = 캔들의 ( 종가 - 시가 ) / 시가 = (종가/시가 - 1) 나스닥, 다우, 에센피 종목 간의 PCR 관계 - 나스닥 : 다우 , 나스닥 : S&P , S&P : 다우 - 아래 결과를 보면 S&P 와 다우 지수간의 선형 비례 관계가 제일 높음. 기간 : 2019.05.20 ~ 2023.03.31 일봉 1,000개. Base : 나스닥 , Quote : 다우 Base : 나스닥 , Quote : S&P Base : S&P , Quote : 다우 4시간봉 1000개 . 2022.08.08 ~ 2023.03.31 1시간봉 1000개 . 2023.01.31 ~ 2023.03.31 비트코인 VS. 이더리움 일봉 800개 . 2021.01.21~202.. 2023. 4. 13. 메타트레이더 . 다 종목 매매 전략 백테스팅 MT5 만 가능 개요 메타 트레이더의 1개의 EA 에서 거래 하는 종목이 EA 가 실행되는 챠트의 종목 외에 다른 종목의 틱 데이터 활용하면서 동시 주문 하는 전략을 백테스팅 하려면 메타트레이더 5 에서만 가능하며, MT4 의 Strategy Tester 에서는 시험 불가함. ( MT4 Strategy Tester 가 다종목 지원하지 않는 것이며, MT4 실거래 모드에서는 다종목 매매 가능.) MT5 백테스팅 예 EA 의 틱데이터 처리부에 아래처럼 S&P500 , 나스닥 지수 종목의 틱 데이터를 활용하려고 한다. void OnTick() { MqlTick mql_tick_base; SymbolInfoTick("SPX500_m", mql_tick_base);// S&P500 MqlTick mql_tick_quote; Sy.. 2023. 4. 2. 가격 비율, 가격 변화율. 매매 수익률. 로그 수익률. 로그 스프레드. 가격 변화율 = (현재가격 - 이전가격) / 이전가격 - 계산식의 분자에 가격 "차이" 가 사용된다는 점. 예: - 이전가격 100 이 현재 1,000이라면 , 가격변화율 = (1000-100)/100 , 즉 9, -- 이전가격 대비 증가"폭"이 이전가격의 9배 (900%) - 이전가격 1,000 이 현재 100이라면 가격변화율 = (100-1000)/1000. 즉 -0.9 -- 이전가격 대비 감소"폭"이 이전가격의 -0.9배(-90%). 가격 비율 = 현재가격/이전가격 - 현재가격이 이전가격대비 몇 배인가를 계산하는 것 예: - 이전가격 100 이 현재 1,000이라면 , 가격 비율 = 10 - 이전가격 1,000이 현재 100이라면 , 가격 비율 = 0.1 - 이전가격 100이 현재 100이라면 , .. 2020. 4. 1. 이전 1 다음
