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Trading   ( 40 )


시스템 트레이딩. System Trading. System Trading 자동매매 시스템 구현/운용 위한 실전 정보. 자동매매뿐만 아니라 손매매시에도 유용한 정보. 증권사 API 기반 자동매매 시스템 개발 . - API 활용 방법 정리. 상용툴 S/W 기반 자동매매 구현. - 예스트레이더, 시그널 메이커, 메타트레이더 등. - 소셜 시스템 트레이딩. 트레이딩 관련 유용한 정보들. - 거래 대상 종목. - 지표들. 용어 시스템트레이딩, 매매봇, 자동매매, 로보트레이딩, 머신트레이딩, 오토트레이딩 다 같은 의미. 자동화된 시스템 트레이딩 "디지털 노마드" 를 실현하는 최고의 수단. 단, 스스로 능력을 발전 시키고 구현한 자에게만 주어지는 보상. 기초 시스템 트레이딩이든 수동 손매매든 트레이딩 이라는 점에서는 동일하다. 기초 개념 부터 정리하자. 트레이딩.. 2020. 12. 31.
트레이딩 기초 개념. 트레이딩 기초개념 정의 트레이딩 거래대상 매매 반복하여 (청산가격 - 진입가격) 의 누적합을 플러스로 만드는 과정. 수익의 원천 거래대상의 가격 변화. 가격이 상승하든 하락하든 중요한건 가격의 변화. 트레이딩 전략 아래 사항들을 결정하는 구체적인 방법을 트레이딩 전략이라한다. 1. 어떤 종목을 매매할 것인가? 2. 진입 : 언제 ? 매수? 매도 ? 수량 ? 3. 언제 청산 ? 전략의 승율,손익비. 트레이딩 전략의 승율과 손익비에 따라 누적 수익, 손실 결정됨. 승률, 손익비 상세보기 : http://igotit.tistory.com/1525 전략 품질 평가기준. 매매전략의 품질 평가 주요 기준. 손매매든 자동매매든 아래기준 적용됨. 1. 매매성능평가 ( = TP 지수 ) 상세보기 : http://igot.. 2020. 10. 31.
트레이딩 API, DMA정리. 한국, 글로벌. 한국 Trading API 2018년 7월11일 시점. API 명칭. API 매매가능 종목 API 형식. API 소개/지원 사이트 증권사 LIG-API 선옵,ELW,주식. DLL 고객센터/트레이딩채널/LIG-API (다운로드,매뉴얼 가능) LIG 투자증권. d-EOS API 선옵,ELW,ETF,주식. DLL 소개. 신영증권. xingAPI 선옵,CME선옵,EUREX야간옵션,주식. DLL, COM 지원. 이베스트 투자증권. API 선옵, DLL. OCX 소개. 지원 (네이버카페) 개요,다운로드 별도정리. NH선물. Open API+ 선옵,주식선물,주식. OCX 지원. - OpenAPI+ 키움증권. Open API-W 해외선옵전용. OCX 지원. - OpenAPI-W 설치상세 별도정리. 키움증권. 1Q Pr.. 2020. 10. 28.
TP Index ( Trading Performance Index ). 매매성능지수 = 승율x(1+손익비) TP Index (Trading Performance Index) 개요. TP Index( TP 지수, 매매성능지수) : 매매전략 성능 평가 위한 가장 "간단히" 계산 가능한 값. 정의. TPI = p x (1+b) . 즉, 승률x(1+손익비) where, p : 승확률. 승율 30% 이면 0.3 b : 평균손익비. q : 패확률. 패율70%이면 q=0.7. p+q=1. 참고 : 승율, 손익비 상세보기 -> http://igotit.tistory.com/1525 TPI 의미. 어떤 매매 방식으로 여러 번 매매 시행한 경우,해당매매전략의 승율과 손익비로 계산되는 TPI 값에 따라 수익 결정된다. 1인 경우는 수익도 손실도 없는 본전 매매시스템, 1보다 큰 경우 수익내는 시스템이며 TPI 값이 클수록 매매가.. 2019. 12. 25.
CQG Integrated Client 개요. 다운로드. 설치. SW 명칭 : CQG Integrated Client. 제조사 소개 사이트 : https://www.cqg.com/products/cqg-integrated-client 사용자 매뉴얼 : https://tradefutures4less.com/wp-content/uploads/2013/11/CQG-Intergrated-Client-User-Guide.pdf Download. CQG Integrated Client 다운로드 주소 : https://www.cqg.com/support/downloads Install. CQG Integrated Client 설치된 폴더. - 상기 설치과정을 거치면 경로 : C:\Program Files (x86)\CQG\CQGNet 에 아래 폴더구조로 만들어진다. 본 글 포함된.. 2018. 7. 17.
CQG API. 개요. 확보방법. CQG API CQG Client APIs : CQG Charting, Data, and Trading APIs- Trading, Real_Time Quotes, Historical Data, Analytics, CQG Spreader CQG API 소개 페이지 : http://www.cqg.com/products/cqg-apis 제조사 : https://www.cqg.com/ CQG Client APIs CQG Charting APIThe Charting API allows third parties to publish their custom analytics in CQG as studies, indicators, conditions, or formulas to be used and displayed o.. 2018. 7. 16.
1Q Pro. 1Q OpenAPI. 하나금융투자. 다운로드. 설치. 명칭 : 1Q Pro.- 하나금융투자에서 제공하는 시스템매매 코딩용 OpneAPI. - 명칭 1Q Pro , 1Q OpenAPI 혼용 표현. 혼선 주의. 같은 것을 지칭하는 것임. 1Q Pro 특징. API 형식 : COM 확장자 dll. ( Visual C++ 2013 으로 제작되었고, 32bit 로 빌드됨.). COM 형식인 것들은 PC 레지스트리에 등록해야 정상 사용가능함.실시간 시세 및 거래가능 종목 : 지수선물옵션, 해외선물, FX마진, CME & EUREX연계 KOSPI200 선물/옵션 야간, 주식증권사 제공 1Q Pro 정보 : https://www.hanaw.com/main/customer/customer/CS_050600_T1.cmdAPI 설명문 : - 설명문은 웹에서 제공되지 않고, 1.. 2018. 6. 22.
Kelly criterion. 켈리기준. 투자원금대비 매매계약수 결정기준. 켈리기준. 투자원금대비 매매계약수 결정기준. 누적수익 극대화를 위하여 매번의 매매진입시 최적 계약수를 켈리기준으로 구할 수 있다. - 매번의 매매진입시 투자원금대비 최적 진입 계약수 결정기준. - 매매전략의 승율, 손익비에 따라 최고 누적 수익내기 위한 최적의 비율이 있다. - 최적비율보다 작으면 수익이 작아지고, 최적비율보다 더 많은 금액베팅하면 조기파산위험성 높아진다. - 매매전략이 신의 경지가 아니면, 투자원금과 동일한 금액의 계약수 진입(즉 풀베팅) 반복하면 100% 조기 파산 한다. 켈리기준 계산식. 아래 식으로 계산되는 f 값이 1회 매매시 원금대비 투입비율이다. where, f : 투자원금대비 매번의 매매시 투입비율. b : 평균손익비. p : 승 확률. (승율 30% 이면 p = 0.3) .. 2017. 12. 8.
DB저장된 마켓데이터 공급. 개요. DB에 저장된 마켓데이터를 공급하는 기능. 1. 데이터 베이스 : SQLite 기반. - SQLite 에 실시간 마켓데이터 저장기능 구현 된것 -> http://igotit.tistory.com/1025 2. CyFinAPI.DLL 의 신규클래스 CCyDevice99 류에서 데이터 공급핸들링 구현. - 상기 1의 데이터베이스를 핸들링 하는 CyDevice ID 99 할당. 구현 1. 추가된 클래스 4개. DB 마켓데이터 공급 실행예. - DB에 저장되어있는 1만개 틱데이터 처리계로 공급하고 기본 프로세싱 까지 수초이내 완료. - 장중 실시간 시험방식보다 시간절약에 크게 기여.- 틱데이터 기반 백테스팅 등에 활용가치 높음. 무결성 검사. API를 통한 장중 실시간 처리한 경우와, 동일시간 DB에 저.. 2016. 10. 21.
마켓데이터 실시간 DB저장. Visual Studio 의 SQLite Toolbox 에서 수집된 데이터 확인. ///1025 2016. 10. 18.
마켓데이터 데이터베이스 설계. 개요 실시간 마켓데이터를 저장하기 위한 데이터베이스 설계. 상황예.- CyFinAPI에서 SQLite 연동되어있고, 실시간 수집및 DB저장. - CyFinAPI내의 클래스 모든 CCyDevice#_Market_UITDlg 에서는 DB에 저장가능. 1. 데이터베이스 파일 생성규칙.2. 테이블 컬럼 정의, 생성규칙. 본 데이터베이스 설계기준. 1. 종목, 수집시작일자 별로 데이터베이스파일 분리되도록 한다. 2. 상기1의 여러 데이터베이스 파일내의 모든 테이블은 동일규격이므로 응용프로그램에서 동일한 접근 형식 가능하다. 상세 1. 데이터베이스 파일 생성규칙. 파일명 : MD[종목구분번호]_[종목코드]_[년월일].db[종목구분번호] : 5=해외선물. [종목코드] : 데이터베이스의 데이터가 어떤 종목에 대한것인지.. 2016. 10. 18.
Market Data Notations. 호가, 체결 데이터 심볼릭 표기 정의. Market Data Notation Primitive. 심볼 정의 시각. time. 수량. Number 가격. Price 주문. Quote , 호가, Limit Order Book 매도. Sell 매수. Buy 체결. Fill 매도주문. Quote Sell. 호가창의 매도측 지정가 주문들. 매수주문. Quote Buy. 호가창의 매수측 지정가 주문들. 매도호가에서의 체결. 즉, 매수체결. Fill at Quote Sell 매도호가로 지정가매수주문 혹은 시장가 매수주문한 경우 체결 매수호가에서의 체결. 즉, 매도체결. Fill at Quote Buy 매수호가로 지정가 매도주문 혹은 시장가 매도주문한 경우 체결. 매도측신규주문. New Quote Sell 매수측신규주준. New Quote Buy 매도측 취.. 2016. 10. 7.
Open API-W 활용. 실시간 시세의 0시 직후 일자,시각정보 부실, 해결책. 개요 Open API-W 이용하여 실시간 시세(체결, 호가)로 전달되는 데이터중 일자정보와 시각정보를 중요하게 활용하는 로직인 경우, 0시 직후 시점의 호가정보 시각처리 오류 발생할 위험성이 있으며, 본 글에서는 구체적으로 어떤 지점이 위험한지 보이며, 해결책 정리. 상세 문제지점. - 아래 4. 1. Open API-W 에서 제공되는 체결정보, 호가정보 모두 매번의 시세데이터에는 시분초 형식(예 : 230311)의 시각정보를 제공해준다. 2. 상기1의 시각정보에는 일자(예: 20160926)정보는 없으며 일자정보는 체결이벤트로만 제공되고, 호가정보에는 일자 정보 제공되지 않는다. 3. 만일 코딩하는것의 로직이 상기 체결정보로 전달된 일자기반으로 시각 처리하는 루틴이 있다고 하자. 예를들어,9월 26일 .. 2016. 9. 26.
용어. 매도체결, 매수체결. 체결구분. 매도체결 (= 매수1호가 체결)- 매도 주문에 의한 체결. - 매수 1호가의 지정가 주문들과 체결됨. 매수1호가 체결.- 매도 주문이 시장가든 지정가든, 체결은 매수1호가에서 발생. 매수체결 (= 매도1호가 체결)- 매수 주문에 의한 체결. - 매도 1호가의 지정가 주문들과 체결됨.. 매도1호가 체결.- 매수 주문이 시장가든 지정가든, 체결은 매도1호가에서 발생. 코드작성시 체결구분 표현 방법. 체결량 변수에서 체결수량과 체결구분 같이 표현하는 경우. 매도체결(매수1호가 체결) : 체결량 음수로 표현. 매수체결(매도1호가 체결) : 체결량 양수로 표현. enum 으로 체결구분 정의시 ///981. 2016. 9. 25.
Open API-W 활용. Visual C++ 코딩 첫 지점. 개요. 해외선물옵션 전용 Open API-W 활용하여 Visual C++ 에서 코딩하기위한 첫 처리사항들. - Open API-W 는 ActiveX형식이므로 일반적인 ActiveX 활용셋팅과 동일하다. 해당과정 상세정리. 사전셋팅.1. Visual Studio Community 2015 설치되어있어야 함. -> http://igotit.tistory.com/4542. Open API-W 설치되어 있어야 함 상세 -> http://igotit.tistory.com/9693. Open API-W 활용할 프로젝트는 ActiveX 컨테이너 셋팅되어있어야 함. -> http://igotit.tistory.com/975 의 5번 항목. 상황예.OpenAPI-W 를 활용할 Visual C++ 프로젝트 이름 CyFin.. 2016. 9. 21.
Strategy : CYST5 개요 전략 아이디 : CYST5전략개발시작일 : 2016년 8월 13일. ST2와 ST4 복합. CYST4 시스템 성능 리포트-1 사용된 툴 S/W : 예스랭귀지, 예스트레이더 ( 한국투자증권의 YesTrader ). 트레일링 스탑 적용유무 : 비적용. 손절적용 : 0.5pt(500달러) , 적용하는것이 우상향에 도움.. 수수료 : 왕복 20달러.계약수 : 1계약. Y축(손익) 1pt = 1,000 USD. 거래별 수익그래프. 종합보고서. ///877. 2016. 8. 14.
Strategy : CYST4 개요 전략 아이디 : CYST4전략개발시작일 : 2016년 8월 13일. CYST4 시스템 성능 리포트-1 사용된 툴 S/W : 예스랭귀지, 예스트레이더 ( 한국투자증권의 YesTrader ). 트레일링 스탑 적용유무 : 비적용. 손절적용 : 0.5pt(500달러) , 손절적용하든 말든 수익률은 거의 동일.수수료 : 왕복 20달러.계약수 : 1계약. Y축(손익) 1pt = 1,000 USD. 거래별 수익그래프. 종합보고서. ///876. 2016. 8. 13.
Strategy : CYST3 개요 전략 아이디 : CYST3전략개발시작일 : 2016년 8월 13일. CYST3 시스템 성능 리포트-1 사용된 툴 S/W : 예스랭귀지, 예스트레이더 ( 한국투자증권의 YesTrader ). 트레일링 스탑 적용유무 : 비적용. 손절적용 : 0.5pt(500달러) , 수수료 : 왕복 20달러.계약수 : 1계약. Y축(손익) 1pt = 1,000 USD. 거래별 수익그래프. 종합보고서. ///875. 2016. 8. 13.

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