Trading ( 40 ) Strategy : CYST2. 개요 전략 아이디 : CYST2 전략개발시작일 : 2016년 8월 5일. CYST2 시스템 성능 리포트-1 사용된 툴 S/W : 예스랭귀지, 예스트레이더 ( NH선물의 YesGlobal ). 트레일링 스탑 적용유무 : 비적용. 계약수 : 1계약. Y축(손익) 1pt = 1,000 USD. 거래별 수익그래프. 월별 수익. 주간수익. 종합보고서. CYST2 시스템 성능 리포트-2 기간 : 1개월. 수수료 적용 : 매수,매도 각 1틱(10달러) 적용하여 진입청산 1회 매매당 총 수수료 20달러 적용. 본 글 포함된 상위 정리글. 1. 시스템 트레이딩 : http://igotit.tistory.com/840 2. TPI (Trading Performance Index , 매매성능지수) : http://igoti.. 2016. 8. 7. YesTrader. 봉가정 오류에 의한 가짜 우상향 수익률. 개요. 예스트레이더 프로그램에서 "시스템 트레이딩 설정" 창의 "최대수익대비하락" 설정시 실제 시장에서의 봉의 크기보다 작은 값으로 설정하는 경우 전략의 수익률 챠트가 극단적 우상향을 보이는 경우가 있다. 봉가정 오류에 의한 이들 수익률 결과는 모두 실제 현실에서는 절대 달성되지 않는 허구의 수익률 리포트임. 오류원인 1. 전략 시뮬레이션시 사용되는 봉데이터에는 "시가, 고가, 저가, 종가" 4개의 데이터 만 이용하게 되고, 시가와 종가는 시간순서가 당연히 시가 먼저 그다음 종가 순임이 명확하나 저가, 고가의 시간순서가 명확하지 않아서 시간순서를 아래 순서로 가정하고 있다. 봉의 시가대비 고가가 저가보다 더 큰 경우 가격 변동순서를 "시가->저가 -> 고가 -> 종가" 로 가정하고, 봉의 시가대비 저가가.. 2016. 8. 6. VWAP (Volume Weighted Average Price) 개요. VWAP : Volume Weighted Average Price , 거래량 가중평균 가격. wiki : https://en.wikipedia.org/wiki/Volume-weighted_average_price 본 글 포함된 상위 정리글 시스템 트레이딩 http://igotit.tistory.com/840 ///868. 2016. 8. 5. Indicator : MACD, MACD Signal, MACD Oscillator. 개요. MACD : Moving Average Convergence Divergence. 이동평균의 수렴과 발산. 용어 정의 비고. MACD 가격의 (단기 이동평균 - 장기 이동평균) 예. 단기 = 20, 장기=60. MACD Signal MACD 의 이동평균. 예. 5이동평균. MACD Oscillator (MACD - MACD Signal) 본 글 포함된 상위 정리글 시스템 트레이딩 http://igotit.tistory.com/840 ///864. 2016. 8. 4. Indicator : Volume Oscillator 개요 Volume Oscillator =거래량의 단기, 장기이동평균 차이. 계산식 : 100* (단기이동평균 - 장기 이동평균) / 단기이동평균. 단위 : % 본 글 포함된 상위 정리글 시스템 트레이딩 http://igotit.tistory.com/840 ///863. 2016. 8. 3. YesLanguage. 챠트 데이터 파일저장. 챠트데이터 파일저장. "전략실행챠트"의 데이터를 파일로 저장하기.주의- 시뮬레이션 챠트에서는 데이터 파일 저장안됨.- 해외선물에서는 제공안되는 데이터들 : UpVol, Upticks, DownVol, DownTicks, OpenInterest. 1. YesLanguage 편집기에서 "지표" 하나 추가하고, 아래 예의 형식으로 코드 작성하고 "지표" 저장. Print("d:\mydata.txt",",%.0f,%.0f,%.2f,%.2f,%.2f,%.2f",sdate,stime,Open,High,Low,Close); - 출력가능한 데이터 종류 : https://www.yesstock.com/YesTrader/YesLanguage/YesLanguage_help/3_4.htm 2. 상기 1의 "지표"를 챠트에 적.. 2016. 7. 31. YesLanguage. 지표적용법. 챠트에 지표적용 UI - 4개 방식. 아무거나 편한거 사용하면됨.1. 챠트 툴바의 지표 아이콘 클릭하여 지표선택.2. 챠트 우마우스 클릭 적용->지표 선택. 3. 숏컷바(챠트 왼쪽) 에서 지표 선택. 2016. 7. 31. YesLanguage(예스랭귀지). 개요 - 예스랭귀지 예스랭귀지 : 예스트레이더에서 시스템 매매 코딩가능한 언어. - 예스랭귀지로 구현된 시스템의 흐름은 항상 "시세수신->챠트 봉 기준 신호발생 ->매매 실행" 이라는 고정된 일방향 흐름만 가능. "YesLanguage 편집기" - 예스랭귀지 이용하여 "시스템", "지표", "사용자 함수" 등을 만들 수 있는 툴 S/W. - yesLanguage 편집기 이용하여 만들어진 시스템을 예스트레이더내에서 백데이터 시험, 실전적용가능함. "YesLangunage 편집기" 설치방법. - 예스트레이더와 같이 배포됨. 예스트레이더 설치방법 -> http://igotit.tistory.com/836 "YesLangunage" 개발자 매뉴얼 -> https://www.yesstock.com/YesTrade.. 2016. 7. 27. YesSpot. 예스스팟. 개요. Hello World 코딩예. 개요 예스스팟 : 자바스크립트 기반 언어. 이벤트 드리븐 방식의 코딩가능. 예스스팟 특징 : 마켓데이터(시세,챠트, 지표 포함) 이벤트, 시그널 이벤트, 매매 이벤트를 코드내에서 활용가능하므로 개발자 의도대로 매매전략의 실행 흐름을 정할 수 있음. 즉, 예스랭귀지 처럼 일방향 흐름(시세->봉->신호->매매)뿐만 아니라, 임의 흐름의 전략실행흐름 구축 가능하여 개발자에게 많은 자유 주어짐. "예스스팟 스튜디오" - 예스스팟 언어 이용하여 코딩할 수 있는 툴 S/W. 이 S/W를 지칭하는 용어로 매뉴얼 상에서는 에스스팟 편집기,스튜디오 혼용하여 사용되고 있고, 실행파일명칭은 YesSpotMaker.exe 로 되어있고, 프로그램 타이틀에는 YesSpot Studio 로 표기되어있다. 혼선 방지위하여 본 글에서.. 2016. 7. 24. 예스스팟, 예스랭귀지 개요. 예스트레이더 설치. 기본사용법. 개요. 예스스팟, 예스랭귀지 : 직접 코딩하여 전산 자동 매매 구축가능한 언어. 제조사 : (주)예스스탁. http://www.yesstock.com/ 기본이해. 예스스팟, 예스랭귀지는 일반 전산언어처럼 독립적으로 설치되는 것이 아니며, 제조사인 (주)예스스탁에서 만들어진 HTS 인 "예스트레이더" 내에서 작동되며 사용자가 예스스팟, 예스랭귀지로 작성한 코딩기반하여 자동매매 가능함. 예스랭귀지 , 예스스팟 비교. 예스랭귀지 예스스팟 핵심특징. 코드작성된 순서대로 시퀀셜 한 실행방식. 이벤트개념없음. 자바스크립트 기반. 이벤트개념있음. - 전산언어 기술적 기준에서는 예스랭귀지보다 향상된 언어형식. 시스템작동방식. - 예스랭귀지로 구현된 시스템의 작동방식은 항상 "시세수신->챠트 봉 기준 신호발생 ->매매 .. 2016. 7. 24. 마켓 데이터 처리시 주요 시각, 시간. 개요 거래소에서 발생하는 체결 및 호가 틱 데이터 실시간 수신 및 처리과정에서의 주요 시각, 시간 정보. 거래소에서 제공하는 마켓 데이터를 컴퓨터에서 수신하고 프로그램에서 데이터 처리하는 전체과정에서 시각, 시간 정보의 명확한 정의. 주요시각, 시간들. 데이터 흐름 1. 거래소에서의 매매과정에서의 체결 혹은 호가변동정보 전송시 거래소 서버에서 해당 정보의 발생시각을 같이 전송해준다.2. 상기1은 네트웍을 통하여 전송되므로 시간지연이 발생하며, 내 컴퓨터에서 수신하는 시점은 1의 시각과는 달리 지연될 수 밖에 없다.3. 컴퓨터에서 수신한 데이터 처리과정에서도 역시 시간지연이 발생한다. 4. 최종적으로 프로그램에서 매매주문 신호 만들어진 시점에는 상기 1,2,3 과정 전체 누적된 지연시간이 있다. 아래 항목.. 2016. 2. 20. CySignal.exe 에 Signal Flow 표현개체 추가작업. 개요. 용도 데이터소스->아이템->CyChart->Signal출력->외부 Signal출력받는것에 대한 정보. 시도1. 아웃룩바에 tree 표현시도. - CCySignalFlowTreeCtrl 는 CTreeCtrl 에서 상속받은 클래스이며, CySignal에서 CyFinAPI 와 연동되어 아래와 같은 데이터 흐름을 포현하는 용도로 사용되며, Outlook bar 에 부착되어 표현된다. 만들기만 하고 계속 구현 진행하지 않음. - 활용도가 높지않아 보임. 관련파일들 모두 삭제하고, 대신 아래처럼 CDockablePane 에서 상속받은 CCySignalFlowView 를 outlok bar 보다는 사이드 트리바 같이 생긴것에 넣기로 함. 시도2. CCySignalFlowView 베이스 클래스 : CDockab.. 2016. 1. 27. CySignal MFC MDI 형식 제작. 개요 CySignal 은 마켓 원시데이터를 입력으로 받고 내부적으로 계산및 챠팅 기능 Forecasting 기능이 있고, 최종적으로 Strategy 에서 활용가능한 신호를 만들어내는 것으로 MFC MDI 응용프로그램 형식으로 제작된다. CySignal 초기 프로젝트 생성과정 : http://igotit.tistory.com/609 CySignal 주요특징. 1. CyFinAPI 와 연동. - 마켓 데이터 실시간 확보및 CyFinAPI 측으로 매매시그널 실시간 전송. 2. 신호처리된것들 챠트확인. - 틀린부분 빨리 찾아냄이 주목적. - 운영중에는 챠트 오프가능. 3. Forecasting 기능. 4. 고속 연산 처리 기능. - 상기 3등의 처리과정에서 고속이 필요한 경우 GPGPU 등의 활용 가능한 구조... 2016. 1. 27. Limit Order Book - 호가창. 1. 호가 수량 변동 사례 아래 매도호가(파랑색셀로 표현), 매수호가(붉은색 셀로 표현)의 인덱스는 증권사의 HTS, API에서 제공되는 호가번호를 표시한것. case1. 호가변동(상승/하락)없고 동일호가정렬.가격 Qt1 (index) Qt2 (index) Qt2-Qt1(index) 17 16 15 14 12 (5) 15 (5) +3 (5) 13 6 (4) 5 (5) -1 (4) 12 7 (3) 4 (5) -3 (3) 11 8 (2) 3 (5) -5 (2) 10 9 (1) 2 (5) -7 (1) 9 5 (1) 6 (1) +1 (1) 8 7 (2) 6 (2) -1 (2) 7 6 (3) 5 (3) -1 (3) 6 8 (4) 7 (4) -1 (4) 5 9 (5) 10 (5) +1 (5) 4 3 case2. t.. 2016. 1. 24. 손매매 달인. 일본 B.N.F 등, 스캘핑 실전매매 동영상. 일본 B.N.F 동영상. 기타 스캘핑 동영상. 본 글 포함된 상위 정리글 시스템 트레이딩 http://igotit.tistory.com/840 ///577. 2016. 1. 21. CyOrderModify/Cancel 의 타겟이 되는 CyOrderNew개체 관리사항.수정가능상태, 타겟선점 Lock 기능등. 개요. 문제정의. CyFinAPI 체계에서, CyOrderModify 와 CyOrderCancel 의 타겟이 되는 CyOrderNew 에는 아래와 같은 2가지 관리기능이 필수요구된다. 1. CyOrderModify/Cancel 명령 적용 가능여부를 CyOrderNew에서 제공해야한다.2. 1개의 CyOrderNew 에 1개 이상의 CyOrderModify/Cancel 프로세스 중복 불허하는 수단이 CyOrderNew에서 제공되어야 한다. 즉, CyOrderModify/Cancel (모두 CyOrderNew를 수정하는 기능임) 은 1개의 CyOrderNew 개체에 1개의 수정프로세스만 진행가능하며, 진행중인 수정프로세스가 종료된 이후에만 추가의 수정프로세스가 CyOrderNew에 접근가능하다. 상기의 수단.. 2016. 1. 12. Order Cancel Process. 개요. 주문취소(Order Cancel) 작용 이해. Order Cancel 은 이미 거래소에 있는 Order New 의 거래소 주문수량을 지정된 수량만큼 제거하는 과정이다. 단순히 수량을 제거하는 것이 전부이므로 "주문정정" 처리 대비 관리방식이 매우 단순하다. 특히, "주문취소" 주문자체보다 주문취소의 대상 "주문신규" 의 취소된 수량을 갱신시키면되므로, "주문취소"자체에 의한 2개의 메시지들( Broker OdID 메시지와 주문취소에 대한 거래소 발행 ExchAcpt 메시지 )의 수신순서에 따른 무결성 처리도 필요없다. "주문취소" 인 경우 거래소 발행 ExchAcpt 메시지 수신시에만 처리부를 구현해둬도 된다. "주문취소" 명령 전송이후 메시지 핸들러에서의 처리로직. OrderCancel 자체의 .. 2016. 1. 10. Order Modify Process. 주문정정처리. 관련 메시지 핸들러에서의 처리로직. 개요. 주문정정(Order Modify) 작용 이해. Order Modify 는 이미 거래소에 있는 Order New 를 수정하여 새로운 Order New 를 생성하는 과정이다. Client 에서 처음 부터 Order New 를 전송하여 거래소에 Order New 가 생성 되어 있는것이나, 이미 거래소에 있었던 Order New 를 수정하여 새롭게 Order New 를 생성하나 완전 동일한 결과이다. 따라서, client 측의 주문관리 로직 구현시에 Order Modify 는 Order New 를 생성하고 전송하는 것과 별반 다를게 없다. 차이나는 부분은 주문전송시 데이터의 내용이 다르다는점이며, 특히 수정대상의 주문아이디 를 지정해주는 부분과 "주문정정" 명령전송시 필요한 데이터가 다르다는 점이다. 해.. 2016. 1. 9. 이전 1 2 3 다음
