cointegration ( 1 ) Order of integration. Cointegration. Order of integration , I(d) - 시계열이 covariance-stationary 상태가 되기 위한 최소 차분(difference) 수를 order of integration 이라 함. - 어떤 시계열을 1회 차분 했더니 stationary 상태가 되었다면 order of integration 은 1이고 I(1) 로 표현. - 어떤 시계열이 I(0) 이라는 의미는 차분하지 않아도 stationary 한 시계열. 참고 : - 모든 시계열은 차분 할 수록 stationary 해짐. - 차분 : 시계열 Xn 이 있다면 X2-X1, X3-X2,... . Cointegration 정의 : 여러 시계열 Xn, Yn, Zn...들의 order of integration 이 d 라고 하자, 이들의 .. 2020. 8. 27. 이전 1 다음
