Market Data Notation
Primitive.
심볼 |
정의 |
|
|
| 시각. time. | ||
|
수량. Number |
|
|
|
가격. Price |
|
|
|
주문. Quote , 호가, Limit Order Book |
|
|
|
매도. Sell |
|
|
|
매수. Buy |
|
|
|
체결. Fill |
|
|
|
매도주문. Quote Sell. |
호가창의 매도측 지정가 주문들. |
|
|
매수주문. Quote Buy. |
호가창의 매수측 지정가 주문들. |
|
|
매도호가에서의 체결. 즉, 매수체결. Fill at Quote Sell |
매도호가로 지정가매수주문 혹은 시장가 매수주문한 경우 체결 |
|
매수호가에서의 체결. 즉, 매도체결. Fill at Quote Buy | 매수호가로 지정가 매도주문 혹은 시장가 매도주문한 경우 체결. | ||
매도측신규주문. New Quote Sell | |||
매수측신규주준. New Quote Buy | |||
| 매도측 취소주문. Cancel Quote Sell | ||
매수측 취소주문. Cancel Quote Buy | |||
단위가격. Price Unit, 상수. | 종목의 최소호가가격폭 의미. 0.05, 0.01, 1 등. | ||
틱단위로 환산된 가격. | Pu = 0.05 인 종목의 P가 25.05 라면 틱단위환산가격은 25.05/0.05 = 501 틱. |
Quotation, Fill (호가창, 체결)
- 수량 N과 가격 P 가 전부이며, 수량, 가격이 어떤 상황의 것인지 첨자에 표현.
심볼. | 정의 | 예. |
|
| 매도주문 인덱스 i 의 수량. |
매도1호 수량. |
|
| 매도주문 인덱스 i 의 가격. | 매도1호 가격. | |
| 매수주문 인덱스 i 의 수량. | 매수1호 수량. |
|
| 매수주문 인덱스 i 의 가격. | 매수1호 가격. |
|
| Mid Price (매도1호가+매수1호가)/2 |
| |
매도주문총량 | |||
매수주문총량. | |||
| 체결수량. | ||
| 체결가격. | ||
| 매도호가에서의 체결 수량. |
|
|
| 매도호가에서의 체결 가격. | 매도1호가격과 동일함.
|
|
| 매수호가에서의 체결 수량. |
|
|
| 매수호가에서의 체결 가격. | 매수1호가격과 동일함.
|
|
Etc.
|
|
|
|
|
시각 t 의 매도주문 인덱스 i 의 수량. |
|
|
|
매도주문 인덱스i의 수량 시간 1차 미분. |
동일표현. |
|
|
| ||
|
|
|
|
'트레이딩' 카테고리의 다른 글
마켓데이터 데이터베이스 설계. (0) | 2016.10.18 |
---|---|
market data primitives (0) | 2016.10.08 |
Open API-W 활용. 실시간 시세의 0시 직후 일자,시각정보 부실, 해결책. (0) | 2016.09.26 |
거래소 HKEX .해외선물(항센지수).거래가능시간.시간대별 거래량. (0) | 2016.09.26 |
용어. 매도체결, 매수체결. 체결구분. (0) | 2016.09.25 |
댓글