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Market Data Notations. 호가, 체결 데이터 심볼릭 표기 정의.

by 리치굿맨 2016. 10. 7.



Market Data Notation


Primitive.

 심볼

 정의

 

 

 

 시각. time. 

  

 

 수량.  Number

 

 

  

 가격. Price

 

 

 

 주문. Quote , 호가, Limit Order Book

 

 

 

 매도. Sell

 

 

  

 매수. Buy

 

 

  

 체결. Fill

 

 

 

 매도주문. Quote Sell. 

 호가창의 매도측 지정가 주문들.

 

   

 매수주문. Quote Buy. 

 호가창의 매수측 지정가 주문들.

 

 

 매도호가에서의 체결. 즉, 매수체결.

 Fill at Quote Sell

 매도호가로 지정가매수주문 혹은 시장가 매수주문한 경우 체결

 

 

 매수호가에서의 체결. 즉, 매도체결.

 Fill at Quote Buy

 매수호가로 지정가 매도주문 혹은 시장가 매도주문한 경우 체결. 
 

 매도측신규주문. New Quote Sell

  
 

 매수측신규주준. New Quote Buy

  

 

 매도측 취소주문. Cancel Quote Sell

  
 

 매수측 취소주문. Cancel Quote Buy

  
  

 단위가격. Price Unit, 상수.

 종목의 최소호가가격폭 의미.

 0.05, 0.01, 1 등. 

 


 틱단위로 환산된 가격. 

 Pu = 0.05 인 종목의 P가 25.05 라면 틱단위환산가격은 25.05/0.05 = 501 틱.

 



Quotation, Fill (호가창, 체결)


- 수량 N과 가격 P 가 전부이며,  수량, 가격이 어떤 상황의 것인지 첨자에 표현.

 심볼.

 정의

 예.

 

 

 


 매도주문 인덱스 i 의 수량.

  

 매도1호 수량.

 

  매도주문 인덱스 i 의 가격. 매도1호 가격.  

 

 매수주문 인덱스 i 의 수량.

 매수1호 수량.

 

 

 매수주문 인덱스 i 의 가격.

 매수1호 가격. 

 

 

 Mid Price (매도1호가+매수1호가)/2

 


 
  매도주문총량  
 

 매수주문총량.

  
  

 체결수량.

  
  체결가격.  

 

 매도호가에서의 체결 수량.

 

 

 

 매도호가에서의 체결 가격. 

매도1호가격과 동일함.

  

 

 

 매수호가에서의 체결 수량.

 

 

  

 매수호가에서의 체결 가격.

매수1호가격과 동일함.

  

 


Etc.

 

 

 

 

 

 시각 t 의 매도주문 인덱스 i 의 수량.

 

 

 

 

 매도주문 인덱스i의 수량 시간 1차 미분.

동일표현.


 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

    





첫등록 : 2016년 10월 7일

최종수정 : 


본 글 단축주소 : https://igotit.tistory.com/1001






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