market data primitives

	개요
	증권사 API/DMA 이용하여 실시간 수신가능한 마켓 원시데이터 정리. 원시데이터의 기본 가공처리하여 기본정보추가생성 API 에서 수신되는 실시간 데이터 특징. - API 에서 실시간 수신가능한 정보는 체결정보와 호가정보이며 실시간 이벤트(메시지) 형식으로 수신된다. - 체결정보이벤트와 호가정보이벤트는 별개의 이벤트로 제공된다. 즉, 동시에 수신되는 정보 아니다.  - 체결정보이벤트는 거래소에서 체결발생시 수신된다. API 에 따른 정보량 차이 크지 않다.  - 호가정보이벤트는 호가정보변경시(1호가 수량변동, 2호가 수량변동, 가격변동) 이벤트 수신된다. 호가정보 이벤트 섬세함은 API에따라 차이 있다. 기저정보 1. 증권사 API/ DMA -> http://igotit.tistory.com/493 2. Market Data Notations -> http://igotit.tistory.com/1001

 

	실시간 체결/호가 기본 정보
	1. API 에서 수신되는 원시정보.  매도호가측의 정보.  매수호가측의 정보.  정보   설명.  정보  설명.     매도호가 체결수량 변동  체결가격=매도1호가.    매수호가 체결수량 변동.  체결가격=매수1호가.    매도i호  수량    매수i호 수량.    매도i호 가격.    매수i호 가격. 2. 호가수량,가격 변동량.  - 실시간 수신된 호가수량기반 "변동량" 계산해두고, 1호 가격의 변동량을 틱단위로 계산해두면 이후 계산처리에서 유용하다.   - "호가수량변동" 실전 로직/코드 구현예 : http://igotit.tistory.com/542  매도호가측의 정보.  매수호가측의 정보.  정보   설명.  정보  설명.     매도i호 수량변동    매수i호 수량변동    매도1호 가격변동. 틱단위  동일표기.      매수1호 가격변동.틱단위  동일표기.   3. 호가창의 신규주문수량변동, 취소주문수량 변동. - 호가 수량 변동값 기반으로 신규주문수량의 변동, 취소주문수량의 변동 직접적으로 확보가능하다. - 2호가 이상에서는 체결량 정보 활용하지 않고 신규주문량, 취소주문량 계산하면되고, 1호가에서는 체결수량정보도 활용한다. - 신규, 취소주문수량 변동 실전 로직/코드  구현예 -> http://igotit.tistory.com/996  매도호가측의 정보.  매수호가측의 정보.  정보   설명.  정보  설명.   매도i호 신규주문수량 변동. i>1      매수i호 신규주문수량 변동. i>1  매도i호 취소주문수량 변동. i>1     매수i호 취소주문수량 변동.  i>1  매도1호 신규주문수량 변동.  매수1호 신규주문수량 변동.  매도1호 취소주문수량 변동.    매수1호 취소주문수량 변동.

 

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첫등록 : 2016년 10월 8일

최종수정 : 

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