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트레이딩

market data primitives

by 리치굿맨 2016. 10. 8.
 

개요

 

증권사 API/DMA 이용하여 실시간 수신가능한 마켓 원시데이터 정리. 원시데이터의 기본 가공처리하여 기본정보추가생성


API 에서 수신되는 실시간 데이터 특징.

- API 에서 실시간 수신가능한 정보는 체결정보와 호가정보이며 실시간 이벤트(메시지) 형식으로 수신된다.

- 체결정보이벤트와 호가정보이벤트는 별개의 이벤트로 제공된다. 즉, 동시에 수신되는 정보 아니다. 

- 체결정보이벤트는 거래소에서 체결발생시 수신된다. API 에 따른 정보량 차이 크지 않다. 

- 호가정보이벤트는 호가정보변경시(1호가 수량변동, 2호가 수량변동, 가격변동) 이벤트 수신된다. 호가정보 이벤트 섬세함은 API에따라 차이 있다.


기저정보

1. 증권사 API/ DMA -> http://igotit.tistory.com/493

2. Market Data Notations -> http://igotit.tistory.com/1001


 


 

 

실시간 체결/호가 기본 정보

 

1. API 에서 수신되는 원시정보.

 매도호가측의 정보.

 매수호가측의 정보. 

정보 

 설명.

 정보

 설명. 

 

 매도호가 체결수량 변동

 체결가격=매도1호가.

 

 매수호가 체결수량 변동.

 체결가격=매수1호가.

 

 매도i호  수량

 

 매수i호 수량.

 

 매도i호 가격.

 

 매수i호 가격.


2. 호가수량,가격 변동량.


 - 실시간 수신된 호가수량기반 "변동량" 계산해두고, 1호 가격의 변동량을 틱단위로 계산해두면 이후 계산처리에서 유용하다. 

 - "호가수량변동" 실전 로직/코드 구현예 : http://igotit.tistory.com/542


 매도호가측의 정보.

 매수호가측의 정보. 

정보 

 설명.

 정보

 설명. 

 

 매도i호 수량변동

 

 매수i호 수량변동

 

 매도1호 가격변동. 틱단위

 동일표기.

 

 

 매수1호 가격변동.틱단위

 동일표기.

 



3. 호가창의 신규주문수량변동, 취소주문수량 변동.


- 호가 수량 변동값 기반으로 신규주문수량의 변동, 취소주문수량의 변동 직접적으로 확보가능하다.

- 2호가 이상에서는 체결량 정보 활용하지 않고 신규주문량, 취소주문량 계산하면되고, 1호가에서는 체결수량정보도 활용한다.

- 신규, 취소주문수량 변동 실전 로직/코드  구현예 -> http://igotit.tistory.com/996


 매도호가측의 정보.

 매수호가측의 정보. 

정보 

 설명.

 정보

 설명. 


 매도i호 신규주문수량 변동. i>1


 


 


 매수i호 신규주문수량 변동. i>1




 매도i호 취소주문수량 변동. i>1



  

 매수i호 취소주문수량 변동.  i>1



 매도1호 신규주문수량 변동.




 매수1호 신규주문수량 변동.


 매도1호 취소주문수량 변동.



 
 매수1호 취소주문수량 변동. 



 


 




첫등록 : 2016년 10월 8일

최종수정 : 


본 글 단축주소 : https://igotit.tistory.com/1004





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