아비 페어 , 3각 가능성 확인

 

메모 해둠. 

 

2022.08. 25

y축 % . 이 값이 수수료(나의 경우 왕복 0.08%) 보다 큰 값이면 가능성 있음. 

 

2022.08.26 

상기 8월 25일자 확인한 바로는 usdt perpetual - inverse perpetual 에서 가능성 있음이 확인되어 추가 삼각 차익거래 가능성도 확인해봄. 

종목 구성 방식 예 : 현물 ETH/BTC, USDT 선물 2개 BTC/USDT, ETH/USDT 

아래 그림에서 종목명 뒤에 BTC 부착된것이 3각 차익거래 로그스프레드(%로 표현  즉, 100*(log(A*B) - log(C))) 관찰해본것이다. 

스프레드의 값이 2개종목 스프레드 보다 더 큰 값이 자주 등장하고 있다. 

왕복수수료 0.08% 보다 더 큰 스프레드인 경우 수익 가능한 것임. 

2개종목 스프레드와 비교해보면 동적 특성이 전혀 다르다. 2개 종목 스프레드는 요동이 빈번한반면 3각 종목의 스프레드는 굵직하게 움직이고 있다. 스프레드 폭도 더 큰편임. 

8월 26일 밤. 파월 잭슨홀 연설있었고, 

가격 요동이 심했다. 이후 비트 하락 중에 보이는 모습.

앞의 낮시간보다 훨씬 변동이 큼.

 

2022.08.29

- 3각 차익 이 큰 폭으로 자주 발견된 이유. 수익 실현 불가능한 경우가 대부분임. 

상기 챠트에 표현된 가격은 모두 3개 종목의 "체결가" 로 차익 계산 한것인데, 3개 종목중 btc 마켓 종목들이 호가갭이 크게 있었다. eth/btc 는 0.02% 수준이었다. 심한 종목의 경우 호가갭이 0.2% 정도로 크게 갭이 있는 상태에서 매도 체결, 매수 체결 발생시  3각 차익도 0.2% 씩 변경되는것으로 보이게 된다.

따라서, 체결가 기준으로 수익 실현가능한 진입 점 판단 불가하다. 

정확하게 계산하려면 호가의 ask, bid 가격으로 3각 차익 판단용으로 사용되어야 한다. 

 

ETH/BTC 종목은 호가갭이 0.02% 수준으로 양호했지만 실제 0.1% 에서 진입금액 100달러 수준으로 숏  진입해보면 내가 체결시킨 것 때문에 3각차익 스프레드가 즉시 0으로 감소하는것을 볼 수 있었다. 즉ETH/BTC 의 경우 0.1% 스프레드는 4개 종목의 호가갭 수준임을 의미한다.