삼각 차익 거래 . 가능 종목들 . 암호화폐 , FX 모두 가능.

 

 

3각 차익 거래 가능 종목 

 

개별 통화 3개를 A,B,C 라고 하였을 때,

 

2개 통화  교환비율 A/B, B/C, A/C 인 3개 종목은 3각 차익 거래 가능 종목이다.

 

교환비율 A/B 인 거래종목을 X, B/C = Y,  A/C = Z 라고 하자. 

 

이들 3개 종목 X,Y,Z 의 가격은 항상  X * Y = Z 인 관계를 만족하게 된다. 

 

만일, X * Y > Z , X * Y < Z 인 상황이 발생했다면 3각 차익 거래 가능하다. 

 

X * Y > Z 인 경우 X,Y 매도, Z 매수 , 이후 수익  전환시 청산 

X * Y < Z 인 경우 X,Y 매수, Z 매도 , 이후 수익  전환 시 청산

 

 

3각 차익 거래 거래 원리. 균형 깨지면 포지션 진입

 

 

3각 차익 가능 종목 . 암호화폐 

 

- 아래표에서 X, Y, Z 종목들이 삼각 차익 가능 종목. 

 

 

 

통화 A	통화 B	통화 C	X ( = A/B)	Y ( = B/C)	Z ( = A/C)
ETH	BTC	USDT	ETHBTC	BTCUSDT	ETHUSDT
SOL			SOLBTC		SOLUSDT
XRP			XRPBTC		XRPUSDT
DOGE			DOGEBTC		DOGEUSDT
DOT			DOTBTC		DOTUSDT
MNT			MNTBTC		MNTUSDT
...
ETH	BTC	USDC	ETHBTC	BTC-PERP (=BTC/USDC)	ETH-PERP
SOL			SOLBTC		SOL-PERP
XRP			XRPBTC		XRP-PERP
DOGE			DOGEBTC		DOGE-PERP
DOT			DOTBTC		DOT-PERP
MNT			MNTBTC		MNT-PERP

 

참고 : 

 

1. 상기 표에는 삼각차익 거래 가능 종목들 일부만 보인 것이다.   BTC 마켓의 모든 종목들의 base currency (A/B 에서 A 통화)들이 USDT 마켓이나, USDC 마켓에서 거래되고 있다면  삼각차익 거래 가능한 종목들. 

 

2. X * Y = Z 의 Y 종목  BTCUSDT,  BTC-PERP ( = BTC/USDC) 은 차익거래 가능한 조합에 모두 포함되어 있다.  이런 사유로도  BTC 거래량이 많아질 수밖에 없음. 

 

 

삼각 차익 거래 방법 상세  

 

- 종목 예 :  ETHBTC (= X), BTCUSDT (=Y), ETHUSDT (= Z)로 삼각차익 거래 한다면,

 

- 실시간 추적대상 정보 :  ETHBTC 가격 x  BTCUSDT 가격 ,  ETHUSDT 가격 . 좀 더 정확하게는 체결가를 보는 것이 아니라 각 종목의 Ask (매도 1호가 ) , Bid (매수 1호가 ) 가격을 실시간 모니터링 한다.  

 

ETHUSDT 의 저평가 판단 

 

ETHBTC bid x BTCUSDT bid > ETHUSDT ask 이면 ETHUSDT 가 저평가   

 

ETHUSDT 저평가 시 포지션 구축 :  ETHUSDT 가 저평가 되어있다면 동시에 ETHBTC, BTCUSDT 매도, ETHUSDT 매수한다.  이후 가격 정상화 되어 수익 상태면 모두 청산. 

 

 

ETHUSDT 의 고평가 판단 

ETHBTC ask x BTCUSDT ask < ETHUSDT bid 이면 ETHUSDT 가 고평가 

 

ETHUSDT 고평가 시 포지션 구축 :  ETHUSDT 가 고평가 되어있다면 동시에 ETHBTC, BTCUSDT 매수, ETHUSDT 매도한다.  이후 가격 정상화 되어 수익 상태면 모두 청산. 

 

삼각 차익 거래 시 주문 수량 결정 

ETHBTC, BTCUSDT 는 항상 동일 방향으로 진입하고  2개 종목 거래 시 BTC 수량이 상쇄되게 각 종목의 주문 수량 결정한다. 

 

계산예 .

 

1.  ETHBTC   ETH 10개 매수한다면 시세 0.05 상태라면 BTC 0.5개가 필요하다. 

 

2.  BTCUSDT 매수 수량은 상기 1의 BTC 차감된 수량과 동일하게 0.5 로 한다.

 

  ETHBTC, BTCUSDT 동일하게 매수하면서 BTC 수량이 상쇄되게 하면 실제 내가 거래한 것은 "가상_ETHUSDT" 10개 매수 한 거래와 동일하다. 

 

"가상_ETHUSDT" 라고 한 것은  실제 거래소의 ETHUSDT 와는 다른 것이기 때문이다. 

 

3. 실제 ETHUSDT 는 매도 수량 :  "가상_ETHUSDT" 10개 매수한 것과 동일한 수량 10개 매도 한다. 

 

이후 3개 종목 가격 정상화(보통 수초 이내 수분이내이다.) 되어 수익 나면 3개 종목 모두 청산한다. 

 

 

헤징효과 

 

삼각차익거래로 구축한 포지션은 헤징되기 때문에 각 종목의 상승 하락 방향성에 영향 안 받음.   

 

1. BTCUSDT 는 매수, ETHUSDT 매도 하였기에 2개 종목이 반대 포지션 이어서 리니어 선물 계좌내에서 헤징 효과 있다. 

 

2. ETHBTC 는 현물 거래인데 , 바이비트의 통합계좌에서는 현물 코인이 선물 증거금으로 처리 가능하므로 헤징 효과 있다. 현물 ETH 가 리니어 선물의 증거금 역할을 해준다.  ETHUSDT 가격 상승하면 선물 시장에서 매도한 ETHUSDT 손실 나지만 내가 보유한 ETH 현물은 가치 상승하여 선물 ETHUSDT 손실을 헤징 해준다. 

 

 

 

 

 

3각 차익 가능 종목 . FX 

 

통화 A	통화 B	통화 C		X ( = A/B)	Y ( = B/C)	Z ( = A/C)
AUD	CHF	JPY		AUDCHF	CHFJPY	AUDJPY
AUD	USD	CHF		AUDUSD	USDCHF	AUDCHF
AUD	USD	JPY		AUDUSD	USDJPY	AUDJPY
EUR	AUD	CHF		EURAUD	AUDCHF	EURCHF
EUR	AUD	JPY		EURAUD	AUDJPY	EURJPY
EUR	AUD	USD		EURAUD	AUDUSD	EURUSD
EUR	CHF	JPY		EURCHF	CHFJPY	EURJPY
EUR	GBP	AUD		EURGBP	GBPAUD	EURAUD
EUR	GBP	CAD		EURGBP	GBPCAD	EURCAD
EUR	GBP	CHF		EURGBP	GBPCHF	EURCHF
EUR	GBP	JPY		EURGBP	GBPJPY	EURJPY
EUR	GBP	USD		EURGBP	GBPUSD	EURUSD
EUR	USD	CAD		EURUSD	USDCAD	EURCAD
EUR	USD	CHF		EURUSD	USDCHF	EURCHF
EUR	USD	JPY		EURUSD	USDJPY	EURJPY
GBP	AUD	CHF		GBPAUD	AUDCHF	GBPCHF
GBP	AUD	JPY		GBPAUD	AUDJPY	GBPJPY
GBP	AUD	USD		GBPAUD	AUDUSD	GBPUSD
GBP	CHF	JPY		GBPCHF	CHFJPY	GBPJPY
GBP	USD	JPY		GBPUSD	USDJPY	GBPJPY
USD	CHF	JPY		USDCHF	CHFJPY	USDJPY

 

 

- 통화 7개 : AUD, CHF, JPY , USD , EUR , GBP , CAD .

- 통화쌍 17개 : AUDCHF(minor FX에 있음) , CHFJPY , AUDJPY , AUDUSD , USDCHF , USDJPY , EURAUD, EURCHF, EURJPY , EURUSD , GBPAUD , EURCAD , EURGBP , GBPUSD , USDCAD , GBPCHF , GBPJPY.

 

- FX 종목들 을 보면 위 조합 외에도 더 많은 조합 가능.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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첫 등록 : 2024.09.14

최종 수정 : 2024.09.23

단축 주소 : https://igotit.tistory.com/5838

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