Trading Simulator 에서의 체결처리부. | |
매매전략을 백데이터(실제 시장에서의 거래되었던 데이터) 에 적용하여 매매전략 평가하는 수단인 Trading Simulator 의 품질결정요소중 주문체결부 고품질 구현 위한 문제정의 및 구현방법 정리. 주문체결처리부는 백데이터 이용한 전략시험과정뿐만 아니라 실시간 모의매매서버에서도 요구되는 주요기능이며 품질 결정요인이다. 체결처리부 문제 정의. 1. Trading Simulator 에서는 전략의 매매신호들에 대해서 체결여부까지 반영되어야 정확한 매매전략 평가 가능하다. 2. 체결처리부의 정확성이 필수로 요구되는 전략. 시험하고자 하는 전략이 1회매매당 수틱의 수익을 의도하는 초단타 매매전략 평가에서는 필수로 요구된다. 반면 매매전략이 수십틱 이상의 수익을 의도하는 장기간 추세추종 전략류 평가에서는 체결처리부의 정확성은 크게 중요치 않다. 3. 체결처리부가 정확하게 구현되려면 저장된 백데이터에는 틱수준의 모든 데이터가 있어야 한다. 흔히 기존 상용 트레이딩 툴들에서 제공되는 백데이터 형식인 캔들 데이터들(시,고,저,종) 만으로는 정확한 체결처리 구현 불가능. 시장에서의 거래과정에서 발생한 체결정보(체결가격,수량) 및 호가정보들(각 호가별 가격/잔량) 이 모두 저장되어있는 백데이터가 있어야 정확도 높은 체결처리부구현 가능하다. 백데이터에 캔들 정보만 있는 경우. 모의체결 구현할 재료 정보가 없기에 논의대상도 아니다. 단순히 체결되었다 치자 라는 정도의 처리만 가능하다. 캔들 데이터 만으로는 정보량이 부족하여 Trading Simulator 에서 전략 평가시 황당한 결과를 주기도 한다. 황당사례보기 -> 봉가정 오류에 의한 가짜 우상향 수익률. 백데이터에 체결, 호가정보 모두 있는 경우. 가능한 최고 품질의 체결모의 기능 구현가능하며, 실전 매매시의 체결 상황과 유사한 수준까지 체결모의 가능. | |
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Trading Simulator 에서의 체결처리부 구현방식. | |
백데이터에 장중 거래소에서 실시간 제공해준 모든 마켓데이터(체결틱, 호가틱)가 저장되어있다면, 체결가격/수량, 각 호가의 가격/수량 기반으로 정확도 높은 체결처리부 구현가능하다. 호가창 예를들어 설명.t1 시점에 매도신호 발생하여, 가격 46.15 (매도1호가) 로 지정가 주문했다고 하자. 그럼 내 주문은 t1시점의 잔량 49개 뒤에서 체결되기를 대기하게 된다. t1 이후 t2 시점까지 매도1호가에서 체결량이 20이었다고 하면 내주문 앞의 대기 수량 20개가 사라졌으므로 내주문은 t2 에서의 파랑색 박스 지점으로 앞당겨 지게 되고 , t2 시점의 매도1호가 잔량이 90이므로 그사이 신규 매도주문이 61개가 더 추가되었고 이 주문들은 내가 낸 주문보다는 뒷부분에 있게 된다. t2에서 t3 사이에 매도1호가 체결수량이 42 였다면 (그림에 표시되어있지 않음) 내 주문은 t3 시점에 체결된 것으로 처리하고 전략평가 리포트 에서 반영하게 된다. 만일 t2 이후 t3 상태가 되지 않고 가격 하락하여 매도1호가가 46.14 이하가 된다면 내가 낸 주문은 계속 미체결상태로 남아있는 것으로 처리된다. 지정가 주문 체결처리부.전략에서 지정가 주문 한 경우 해당 주문의 미체결상태도 생기며, 전략에서는 미체결상태인 주문들의 후처리 (취소, 정정)기능까지 전략에 포함시켜 구현해야한다. 이에 대응하는 체결처리부에서는 주문 취소, 정정까지 매니징 가능해야하므로 본 체결처리부를 구현한다 함은 고품질의 "가상 거래서버"를 프로그램적으로 구현하는것과 동일하다. 시장가 주문 체결처리부.전략에서 시장가 주문 한 경우에는 위 지정가 방식보다는 모의 체결처리부 코드구현은 단순해진다. 체결처리부에서 수행할 사항은 매수주문인 경우엔 주문시점의 매도1호가를 주문체결가격으로 설정하고, 매도주문인 경우 주문시점의 매수1호가를 체결가격으로 설정하여 전략리포트 생성하면 된다. 더 정확히 구현하려면 주문수량과 각 호가별 잔량상태비교 하여 정교한 체결가도 모의 처리 가능하다. 시장가 주문인 경우에는 주문의 미체결 상태가 발생하지 않으므로 주문의 취소, 정정기능도 요구되지 않는다. 이 방식은 체결처리부 구현은 쉬운반면, 지정가 주문해야하는 전략 평가용으로는 적절하지 못함. | |
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