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지속가능티끌/Data.Math.Phys

R. 시계열 periodic, trend 성분 분해.

by 리치굿맨 2016. 11. 11.

 

Overview

 

시계열에서 주기적인 성분과 트렌드 성분으로 분해하기 위하여 R 에서 제공하는 stl 함수이용예.
 
 


 

 

R의 stl 함수 이용 성분 분해.

 

1. 시계열 예 : sin(t) + t 형식으로 주기적인 성분은 sin(t) 트렌드 성분을 t 로 만든 데이터. 
2. 상기1의 함수를 str 함수이용 분해.

# Create Time Series as periodic sin + trend line.
# time 0~5 sec, step : 0.01. total data number : 500, 100points per 1sec.
t <- seq(0, 5, 0.01)
y1 <- ts(sin(2 * pi * t) + t, frequency = 100)
plot(stl(y1,s.window = "periodic"))

실행 결과.

아래 그림의 Data 를 3개의 성분 seasonal(=periodeic) , trend, remain 으로 분리한 결과.




 


 

///1076.

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