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subscribe Topic 

orderbook.{depth}.{symbol} e.g., orderbook.1.BTCUSDT

 

depth 는 호가 깊이이며, 지정 가능한 깊이는 종목별로 아래 테이블과 같다. 

 

Linear, Inverse 

depth	push frequency
1	10 ms
50	20 ms
200	100 ms
500	100 ms

 

 

Spot

depth	push frequency
1	10 ms
50	20 ms
200	200 ms

 

 

Options

depth	push frequency
25	20 ms
100	100 ms

 

 

제공되는 호가 데이터 형식 2종 - 스냅샷 , 델타 

Orderbook 구독 요청 한 첫 데이터는 snapshot , 이후 데이터는 delta 형식의 정보 제공. 

delta 란 직전 대비 변경된 호가 정보들만 제공하는것. snapshot 은 호가정보 전체. 

한편, snapshot 형식은 구독 요청 첫 시점외에도 바이비트 서버에서 간헐적으로 snapshot 형식으로 송신하게되므로 수신처리부에서는 snapshot 수신시마다 호가 정보 snapshot의 것으로 갱신해야한다. 

 

 

 

 

웹소켓 Orderbook . 수신 데이터 예 

 

Snapshot 

{
    "topic": "orderbook.50.BTCUSDT",
    "type": "snapshot",
    "ts": 1672304484978,
    "data": {
        "s": "BTCUSDT",
        "b": [
            ...,
            [
                "16493.50",
                "0.006"
            ],
            [
                "16493.00",
                "0.100"
            ]
        ],
        "a": [
            [
                "16611.00",
                "0.029"
            ],
            [
                "16612.00",
                "0.213"
            ],
            ...,
        ],
    "u": 18521288,
    "seq": 7961638724
    }
    "cts": 1672304484976
}

 

Delta

{
    "topic": "orderbook.50.BTCUSDT",
    "type": "delta",
    "ts": 1687940967466,
    "data": {
        "s": "BTCUSDT",
        "b": [
            [
                "30247.20",
                "30.028"
            ],
            [
                "30245.40",
                "0.224"
            ],
            [
                "30242.10",
                "1.593"
            ],
            [
                "30240.30",
                "1.305"
            ],
            [
                "30240.00",
                "0"
            ]
        ],
        "a": [
            [
                "30248.70",
                "0"
            ],
            [
                "30249.30",
                "0.892"
            ],
            [
                "30249.50",
                "1.778"
            ],
            [
                "30249.60",
                "0"
            ],
            [
                "30251.90",
                "2.947"
            ],
            [
                "30252.20",
                "0.659"
            ],
            [
                "30252.50",
                "4.591"
            ]
        ],
        "u": 177400507,
        "seq": 66544703342
    }
    "cts": 1687940967464
}

 

 

각 데이터 항목 의미 

 

Parameter	Type	Comments
topic	string	Topic name
type	string	Data type. snapshot,delta
ts	number	The timestamp (ms) that the system generates the data
data	map	Object
> s	string	Symbol name
> b	array	Bids. For snapshot stream, the element is sorted by price in descending order
>> b[0]	string	Bid price
>> b[1]	string	Bid size The delta data has size=0, which means that all quotations for this price have been filled or cancelled
> a	array	Asks. For snapshot stream, the element is sorted by price in ascending order
>> a[0]	string	Ask price
>> a[1]	string	Ask size The delta data has size=0, which means that all quotations for this price have been filled or cancelled
> u	integer	Update ID. Is a sequence. Occasionally, you'll receive "u"=1, which is a snapshot data due to the restart of the service. So please overwrite your local orderbook
> seq	integer	Cross sequence You can use this field to compare different levels orderbook data, and for the smaller seq, then it means the data is generated earlier.
cts	number	The timestamp from the match engine when this orderbook data is produced. It can be correlated with T from public trade channel

 

 

 

 

 

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첫 등록 : 2024.05.24

최종 수정 : 

단축 주소 : https://igotit.tistory.com/5619

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