bybit. Limited Order Book 제공정보 . 호가창

개요 

- 바이비트 거래소에서 실시간 제공되는 Limited Order Book 정보  , 의미 

- bybit API 에서는 2종의 LOB 정보 제공됨. 

   - - orderBookL2.25 : 매도측 25단계, 매수측 25단계 가격 각각의 지정가 주문 수량 제공. 

   - - orderBookL2.200 : 매도측 200단계, 매수측 200 단계 가격 각각의 지정가 주문 수량 제공. 

- 실시간 정보 요청하면 첫 데이터는스냅샷 데이터( 요청한 시점의 호가창 전체의 수량들 )을 제공해주고 , 2번째 데이터 부터는 이전대비 변동된 것(바이빗에서는 델타 라고 지칭함)만 송신된다. 

 

 

요청구문예

- 종목 BTCUSD 의 25단계 호가정보 요청하는 구문예.

ws.send('{"op": "subscribe", "args": ["orderBookL2_25.BTCUSD"]}');

 

- 종목 BTCUSD 의 200단계 호가정보 요청하는 구문예.

ws.send('{"op": "subscribe", "args": ["orderBookL2_100.BTCUSD"]}');

 

orderBookL2.25 스냅샷 데이터 형식 

{
     "topic": "orderBookL2_25.BTCUSD",
     "type": "snapshot",
     "data": [
        {
            "price": "2999.00",
            "symbol": "BTCUSD",
            "id": 29990000,
            "side": "Buy",
            "size": 9
        },
        {
            "price": "3001.00",
            "symbol": "BTCUSD",
            "id": 30010000,
            "side": "Sell",
            "size": 10
        }
     ],
     "cross_seq": 11518,
     "timestamp_e6": 1555647164875373
}

 

orderBookL2.25 델타 데이터 형식

{
     "topic": "orderBookL2_25.BTCUSD",
     "type": "delta",
     "data": {
          "delete": [
             {
                   "price": "3001.00",
                   "symbol": "BTCUSD",
                   "id": 30010000,
                   "side": "Sell"
             }
          ],
          "update": [
             {
                   "price": "2999.00",
                   "symbol": "BTCUSD",
                   "id": 29990000,
                   "side": "Buy",
                   "size": 8
             }
          ],
          "insert": [
             {
                   "price": "2998.00",
                   "symbol": "BTCUSD",
                   "id": 29980000,
                   "side": "Buy",
                   "size": 8
             }
          ],
          "transactTimeE6": 0
     },
     "cross_seq": 11519,
     "timestamp_e6": 1555647221331673
}

 

 

orderBookL2.200 스냅샷 데이터 형식

{
     "topic": "orderBook_200.100ms.BTCUSD",
     "type": "snapshot",
     "data": [
        {
            "price": "2999.00",
            "symbol": "BTCUSD",
            "id": 29990000,
            "side": "Buy",
            "size": 9
        },
        {
            "price": "3001.00",
            "symbol": "BTCUSD",
            "id": 30010000,
            "side": "Sell",
            "size": 10
        }
     ],
     "cross_seq": 11518,
     "timestamp_e6": 1555647164875373
}

 

orderBookL2.200 델타 데이터 형식

{
     "topic": "orderBook_200.100ms.BTCUSD",
     "type": "delta",
     "data": {
          "delete": [
             {
                   "price": "3001.00",
                   "symbol": "BTCUSD",
                   "id": 30010000,
                   "side": "Sell"
             }
          ],
          "update": [
             {
                   "price": "2999.00",
                   "symbol": "BTCUSD",
                   "id": 29990000,
                   "side": "Buy",
                   "size": 8
             }
          ],
          "insert": [
             {
                   "price": "2998.00",
                   "symbol": "BTCUSD",
                   "id": 29980000,
                   "side": "Buy",
                   "size": 8
             }
          ],
          "transactTimeE6": 0
     },
     "cross_seq": 11519,
     "timestamp_e6": 1555647221331673
}

 

 

delta 로 제공되는 delete, update, insert 의미 

 

delete 

의미 : 직전 주문수량 1이상 이었던 가격에서 주문 수량 0이 된것. 

제공되는 정보 : 가격, side ( 매도호가/매수호가. )

예. side : sell, 가격 6,500 매도호가 6,500 에 주문수량 0 되었음. 

 

 

update 

의미 : 직전 호가창 의 1개의 가격에서의 수량이 변경된것. 

제공되는 정보 : 가격, side, 수량

 - -수량은 "현재"시점의 수량이며, 이전 과의 차이값 아님. 

예 : side = sell, 가격 6,500 수량 20 , 매도호가 6500 에서 현재 수량 20 으로 변경되었음. 직전값을 알려면 직전데이터를 참조해야 함. 

 

insert 

의미 : 직전 해당가격의 주문수량 0이었던것이 현재 1이상 된것. 

제공된느 정보 : 가격, side, 수량. 

예 : side = sell, 가격 6,500 수량 20 , 매도호가 6500 에서 현재 수량 20 으로 변경되었음. 직전 가격6,500에서의 주문수량은 0이었음. 

 

 

데이터 송신시점 delete, insert, update 유무에 따른 데이터 형식. 

데이터 패킷에서 키 delete, insert, update 키는 해당 데이터 유무 무관하게 항상 포함되어있으며, 키 값에 데이터 없는 경우는 [] 만 있다. 예 : delete 키에 데이터 없는 경우엔 "delete":[]  이며, 데이터 있는 경우엔 "delete":[{"price": ..},{"price":..},...,{"price":..}] 이런식으로 해당 데이터들이 매번 변동가능한 형식으로 송신된다. 즉, 데이터 파싱할 때도 동적 파싱 처리해야함. 

 

 

 

 

 

 

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첫 등록 : 2020.04.07

최종 수정 : 

단축 주소 : https://igotit.tistory.com/2530

 

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