파산 ( 1 ) Kelly criterion. 켈리기준. 투자원금대비 매매계약수 결정기준. 켈리기준. 투자원금대비 매매계약수 결정기준. 누적수익 극대화를 위하여 매번의 매매진입시 최적 계약수를 켈리기준으로 구할 수 있다. - 매번의 매매진입시 투자원금대비 최적 진입 계약수 결정기준. - 매매전략의 승율, 손익비에 따라 최고 누적 수익내기 위한 최적의 비율이 있다. - 최적비율보다 작으면 수익이 작아지고, 최적비율보다 더 많은 금액베팅하면 조기파산위험성 높아진다. - 매매전략이 신의 경지가 아니면, 투자원금과 동일한 금액의 계약수 진입(즉 풀베팅) 반복하면 100% 조기 파산 한다. 켈리기준 계산식. 아래 식으로 계산되는 f 값이 1회 매매시 원금대비 투입비율이다. where, f : 투자원금대비 매번의 매매시 투입비율. b : 평균손익비. p : 승 확률. (승율 30% 이면 p = 0.3) .. 2017. 12. 8. 이전 1 다음
