메타트레이더 5. MQL5 주문함수.

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Trading/메타트레이더 코딩2018. 8. 23. 20:00

메타트레이더 5. MQL5 주문함수.

	개요
	MQL5 의 주문함수. - 1개의 함수 OrderSend 에서 인자를 달리하여 진입, 정정, 취소, 청산이 이뤄진다. 비교 : MQL4의 주문함수 는 진입, 정정, 취소, 청산 목적의 함수들이 개별적으로 정의되어있다. 함수 OrderSend : 본 함수 호출하면 브로커 서버의 응답을 받아야 리턴되는 함수. 함수 OrderSendAsync : 브로커 서버 응답대기없이 함수 호출 즉시 리턴된다. 함수 OrderSelect : 주문 선택하는 함수.

함수 OrderSend

- 주문의 진입, 수정, 취소, 청산.

- OrderSend ref.

함수정의.

bool  OrderSend(
   MqlTradeRequest&  request,      // query struct
   MqlTradeResult&   result        // struct of the answer
   );

반환값.

함수 실행성공시 : true

- 실행성공의 의미는 거래업체 서버에서 정상적으로 주문 "접수" 했다는 의미. <- 거래(=체결) 되었다는 의미 아님.

함수 실행 실패시 : false

- OrderSend fail 시 다양한 원인및 해결책 : http://igotit.tistory.com/1833

- 거래업체 서버에 주문 접수 안되었다는 의미.

- 실패의 사유는 아래 함수인자의 구조체 MqlTradeResult 로 제공됨.

함수인자.

request

- 구조체 MqlTradeRequest 변수의 포인터.

- 구조체 MqlTradeRequest 아래 박스글에 별도 정리.

result

- 구조체 MqlTradeResult 타입의 포인터. OrderSend 반환값이 True 일때 주문 처리의 결과 정보들.

- 구조체 MqlTradeResult 아래 박스글에 별도 정리.

구조체 MqlTradeRequest

상기 함수 OrderSend 인자로 사용되는 구조체 MqlTradeRequest 상세 정리.

- 구조체 MqlTradeRequest ref.

구조체 MqlTradeRequest 타입 정의.

struct MqlTradeRequest
  {
   ENUM_TRADE_REQUEST_ACTIONS    action; // Trade operation type
   ulong    magic;    // Expert Advisor ID (magic number)
   ulong    order; // Order ticket
   string    symbol;    // Trade symbol
   double    volume;    // Requested volume for a deal in lots
   double    price; // Price
   double    stoplimit;    // StopLimit level of the order
   double    sl; // Stop Loss level of the order
   double    tp;    // Take Profit level of the order
   ulong deviation; // Maximal possible deviation from the requested price
   ENUM_ORDER_TYPE    type; // Order type
   ENUM_ORDER_TYPE_FILLING type_filling; // Order execution type
   ENUM_ORDER_TYPE_TIME    type_time; // Order expiration type
   datetime expiration;    // Order expiration time (for the orders of ORDER_TIME_SPECIFIED type)
   string comment; // Order comment
   ulong position;    // Position ticket
   ulong position_by; // The ticket of an opposite position
  };

구조체 MqlTradeRequest 멤버변수 상세.

action

- 주문 타입. 아래 값들 중 1개 지정.

ENUM_TRADE_REQUEST_ACTIONS

Identifier	Description
TRADE_ACTION_DEAL	Place a trade order for an immediate execution with the specified parameters (market order)
TRADE_ACTION_PENDING	Place a trade order for the execution under specified conditions (pending order)
TRADE_ACTION_SLTP	Modify Stop Loss and Take Profit values of an opened position
TRADE_ACTION_MODIFY	Modify the parameters of the order placed previously
TRADE_ACTION_REMOVE	Delete the pending order placed previously
TRADE_ACTION_CLOSE_BY	Close a position by an opposite one

magic

사용자 정의 주문 아이디. 활용은 개발자 목적에 맞게 임의로 숫자 할당하면됨.

- 주용도 : 동일 종목에 2개 이상의 다른 EA 를 적용하여 주문하는 경우 어떤 EA 에서의 주문인지 식별 용도 .

order

신규진입주문 아이디. 지정가 신규진입주문 수정주문시 주로 활용됨.

symbol

주문 종목. 주문수정이나 청산에서는 필요없음.

volume

주문수량. 랏단위.

price

주문가격.

stoplimit

Limit 지정가 주문에서 가격이 stoplimit 가 된 경우 주문시행됨.

손절가격.

익절가격.

deviation

최대 가격차 포인트 단위. MQL4 에서의 slippage 에 해당하는것.

type

주문타입. 아래 값들중 1개 지정.

ENUM_ORDER_TYPE

Identifier	Description
ORDER_TYPE_BUY	Market Buy order
ORDER_TYPE_SELL	Market Sell order
ORDER_TYPE_BUY_LIMIT	Buy Limit pending order
ORDER_TYPE_SELL_LIMIT	Sell Limit pending order
ORDER_TYPE_BUY_STOP	Buy Stop pending order
ORDER_TYPE_SELL_STOP	Sell Stop pending order
ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT	Upon reaching the order price, a pending Buy Limit order is placed at the StopLimit price
ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT	Upon reaching the order price, a pending Sell Limit order is placed at the StopLimit price
ORDER_TYPE_CLOSE_BY	Order to close a position by an opposite one

type_filling

주문 시행 타입. 아래 값 중 1개 지정.

ENUM_ORDER_TYPE_FILLING

Identifier	Description
ORDER_FILLING_FOK	This filling policy means that an order can be filled only in the specified amount. If the necessary amount of a financial instrument is currently unavailable in the market, the order will not be executed. The required volume can be filled using several offers available on the market at the moment.
ORDER_FILLING_IOC	This mode means that a trader agrees to execute a deal with the volume maximally available in the market within that indicated in the order. In case the the entire volume of an order cannot be filled, the available volume of it will be filled, and the remaining volume will be canceled.
ORDER_FILLING_RETURN	This policy is used only for market orders (ORDER_TYPE_BUY and ORDER_TYPE_SELL), limit and stop limit orders (ORDER_TYPE_BUY_LIMIT, ORDER_TYPE_SELL_LIMIT, ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT and ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT ) and only for the symbols with Market or Exchange execution. In case of partial filling a market or limit order with remaining volume is not canceled but processed further. For the activation of the ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT and ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT orders, a corresponding limit order ORDER_TYPE_BUY_LIMIT/ORDER_TYPE_SELL_LIMIT with the ORDER_FILLING_RETURN execution type is created.

type_time

주문 expiration 타입. 아래 값 중 1개 지정.

ENUM_ORDER_TYPE_TIME

Identifier	Description
ORDER_TIME_GTC	Good till cancel order
ORDER_TIME_DAY	Good till current trade day order
ORDER_TIME_SPECIFIED	Good till expired order
ORDER_TIME_SPECIFIED_DAY	The order will be effective till 23:59:59 of the specified day. If this time is outside a trading session, the order expires in the nearest trading time.

expiration

주문 expiration 시간. 앞의 type_time 에서 지정한 형식의 시간을 기록해야함.

comment

주문 관련 커멘트. 사용자 필요에 맞게 아무거나 기록해도됨.

position

포지션의 티켓(고유아이디) . 포지션 수정시 혹은 청산시 필수 기록되어야 함. 변수 order 의 티켓(고유아이디)과 동일하다.

position_by

반대 포지션의 티켓(고유아이디). 어떤 포지션을 동일종목의 반대 포지션으로 청산하려고 할 때의 필요함.

주문 타입별 필수 구조체 멤버변수.

Request Execution

This is a trade order to open a position in the Request Execution mode (trade upon requested prices). It requires to specify the following 9 fields:

action
symbol
volume
price
sl
tp
deviation
type
type_filling

Also it is possible to specify the "magic" and "comment" field values.

Instant Execution

This is a trade order to open a position in the Instant Execution mode (trade by current prices). It requires specification of the following 9 fields:

action
symbol
volume
price
sl
tp
deviation
type
type_filling

Also it is possible to specify the "magic" and "comment" field values.

Market Execution

This is a trade order to open a position in the Market Execution mode. It requires to specify the following 5 fields:

action
symbol
volume
type
type_filling

Also it is possible to specify the "magic" and "comment" field values.

Exchange Execution

This is a trade order to open a position in the Exchange Execution mode. It requires to specify the following 5 fields:

action
symbol
volume
type
type_filling

Also it is possible to specify the "magic" and "comment" field values.

SL & TP Modification

Trade order to modify the StopLoss and/or TakeProfit price levels. It requires to specify the following 4 fields:

action
symbol
sl
tp
position

Pending Order

Trade order to place a pending order. It requires to specify the following 11 fields:

action
symbol
volume
price
stoplimit
sl
tp
type
type_filling
type_time
expiration

Also it is possible to specify the "magic" and "comment" field values.

Modify Pending Order

Trade order to modify the prices of a pending order. It requires to specify the following 7 fields:

action
order
price
sl
tp
type_time
expiration

Delete Pending Order

Trade order to delete a pending order. It requires to specify the following 2 fields:

action
order

구조체 MqlTradeResult

- 구조체 MqlTradeResult ref. : https://www.mql5.com/en/docs/constants/structures/mqltraderesult

구조체 MqlTradeResult 타입 정의.

struct MqlTradeResult
  {
   uint     retcode;          // Operation return code
   ulong    deal;             // Deal ticket, if it is performed
   ulong    order;            // Order ticket, if it is placed
   double   volume;           // Deal volume, confirmed by broker
   double   price;            // Deal price, confirmed by broker
   double   bid;              // Current Bid price
   double   ask;              // Current Ask price
   string   comment;          // Broker comment to operation (by default it is filled by description of trade server return code)
   uint     request_id;       // Request ID set by the terminal during the dispatch
   uint     retcode_external; // Return code of an external trading system
  };

구조체 멤버변수.

Field	Description
retcode	Return code of a trade server
deal	Deal ticket, if a deal has been performed. It is available for a trade operation of TRADE_ACTION_DEAL type
order	Order ticket, if a ticket has been placed. It is available for a trade operation of TRADE_ACTION_PENDING type
volume	Deal volume, confirmed by broker. It depends on the order filling type
price	Deal price, confirmed by broker. It depends on the deviation field of the trade request and/or on the trade operation
bid	The current market Bid price (requote price)
ask	The current market Ask price (requote price)
comment	The broker comment to operation (by default it is filled by description of trade server return code)
request_id	Request ID set by the terminal when sending to the trade server
retcode_external	The code of the error returned by an external trading system. The use and types of these errors depend on the broker and the external trading system, to which trading operations are sent.

	함수 OrderSendAsync
	- 비동기함수 라는 점외에는 OrderSend 와 동일. - OrderSendAsyc ref.

	함수 OrderSelect
	- OrderSelect ref.

본 글 포함된 상위 정리글.

메타트레이더 5 체계정리. 활용법/지식 : http://igotit.tistory.com/1775

///1815

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Posted by 리치굿맨

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안녕하세요?

포지션 티켓은 각 주문별로 갖는 건가요? 아니면 포지션 별로 가지는 건가요? 어떤 외국 유튜버가 mql5 설명 잘해놔서 기본 틀은 잡았는데요. 저는 주문 하나하나를 세세하게 관리하고 싶은데 포지션 티켓 가져오는 걸로 되는 건가요? 아님 따로 주문 티켓 가져오는 법이 있나요?

저는 주로 후입 선출 식의 청산을 하고싶어서요..
2020.10.22 20:52 [ ADDR : EDIT/ DEL : REPLY ]
- 리치굿맨
  
  포지션 티겟은 포지션별 로 가집니다. 포지션 여러개인 경우 식별 수단으로 사용됩니다. 그리고 MT5 에서 주문 은 위 함수보다는 CTrade 라는 클래스를 이용하는게 많이 편리 합니다.
  CTRade 상세 : https://igotit.tistory.com/1827,
  CTrade 활용한 포지션 청산 코딩 예 : https://igotit.tistory.com/1832
  2020.10.23 01:39 신고 [ ADDR : EDIT/ DEL ]
안녕하세요?

매수 포지션도 같은방향으로
나눠서 들어가면
각각을 식별할수가 있나요?
2020.10.23 10:07 [ ADDR : EDIT/ DEL : REPLY ]
- 리치굿맨
  
  네 매수포지션 여러 개 개별적으로 식별됩니다. 메타트레이더의 하단 Toolbox 에 보이는 Trade 탭에 보이는 개별적인 포지션들을 MQL 코드내에서 각각의 포지션에 접근 가능합니다.
  2020.10.23 13:15 신고 [ ADDR : EDIT/ DEL ]
안녕하세요?

같은 종목을,
ea2개 동시에 돌릴 수 있나요?

매수 포지션 진입횟수 세야하고
매도 포지션 진입횟수 세야하는데

지금 제가 아는게
orderstotal()
이거 밖에 없거든요.

그래서 그냥 저거 이용해서 진입횟수 세려면

매수 매도가 섞여있으면 힘들거 같아서

그냥따로 만들고 따로 돌리려는데 가능한가요?

2020.10.23 10:33 [ ADDR : EDIT/ DEL : REPLY ]
- 리치굿맨
  
  챠트 1개당 1개의 ea만 배치 가능하며, 동일종목 챠트를 2개 이상 실행시킨상태에서 각각의 챠트에 다른 ea 를 배치시키면 동일종목에 서로다른 ea 가 실행됩니다.
  즉, 같은 종목에 다른 ea 2개 이상 실행가능합니다.
  
  진입회수 의미 가 어떤 종목의 매수 혹은 매도의 실제 거래된 "보유" 건별 보유 수량 의미 아닌가요? 이 경우에는 주문정보 가 아닌 포지션 정보를 이용해야 합니다.
  
  https://igotit.tistory.com/2132 의 Position 관련 함수들 참조하면됩니다.
  2020.10.23 13:29 신고 [ ADDR : EDIT/ DEL ]
안녕하세요?

포지션 ticket으로 진입횟수 관리하고
오더 ticket으로 부분 청산 관리하면 되는건가요?
2020.10.23 10:57 [ ADDR : EDIT/ DEL : REPLY ]
- 리치굿맨
  
  네 포지션정보로 실제 거래되어 보유중인 포지션 건수 및 각 포지션건별 종목 보유 수량, 평균체결가등의 정보가 확보되고, 주문한것들 중에서 미체결 수량등을 확인하려면 order 정보를 참조 해야 합니다.
  
  통상, 시장가 주문이 아닌 경우 포지션과 주문 수량 관리 코드 복잡도가 증가 하다보니, 처음 작업시에는 주문시 시장가 주문으로 하면 미체결 주문이 발생하지 않기때문에 주문 포지션 관리부분 코드가 현격히 단순화 됩니다.
  코드골격 1차 완성 이후 세밀한 부분 로직 추가 하는 방식을 추천합니다~
  2020.10.23 13:39 신고 [ ADDR : EDIT/ DEL ]
안녕하세요?

포지션 닫을때 스탑 주문을 걸고 싶은데요
order type close by

쓰고

오픈한 포지션 티켓을 주면 되나요??

그리고 그 스탑 주문을 수정할때

다시 동일한 포지션 티켓을 주면 되나요?
아니면 오더를 했을 당시의 오더 티켓을 추적해야 하나요?
2020.11.26 13:52 [ ADDR : EDIT/ DEL : REPLY ]

igotit