메타트레이더 . 다 종목 매매 전략 백테스팅 MT5 만 가능

 

 

개요 

메타 트레이더의 1개의 EA 에서 거래 하는 종목이 EA 가 실행되는 챠트의 종목 외에 다른 종목의 틱 데이터 활용하면서  동시 주문  하는 전략을 백테스팅 하려면 메타트레이더 5 에서만 가능하며, MT4 의 Strategy Tester 에서는 시험 불가함.  ( MT4 Strategy Tester 가 다종목 지원하지 않는 것이며,  MT4 실거래 모드에서는 다종목 매매 가능.) 

 

 

MT5  백테스팅 예 

EA 의 틱데이터 처리부에 아래처럼 S&P500 , 나스닥 지수 종목의 틱 데이터를 활용하려고 한다. 

 

 

void OnTick()
{
   MqlTick mql_tick_base;  
   SymbolInfoTick("SPX500_m", mql_tick_base);//  S&P500
   
   
   MqlTick mql_tick_quote;
   SymbolInfoTick("NQ100_m", mql_tick_quote); // 나스닥. 
   
   // 시험출력
   Comment("ask_NQ100_m = ", mql_tick_quote.ask , "ask_SPX500_m = " , mql_tick_base.ask); 
}

 

 

 

 

상기 코드를 MT5  의 Stratgey Tester 에서 실행시켜 보면 정상적으로 2개 종목의 틱 데이터(파란색 줄) 모두  활용 가능하여 페어 트레이딩류의 다 종목 동시 매매 전략들도 백테스팅 가능하다.   

 

 

 

MT4 의 Strategy Tester 인 경우에는 틱 데이터는 EA 가 실행 중인 1개의 종목의 것만 활용 가능하기 때문에 페어트레이딩 류와 같은 전략은 시험 불가. 

 

또한, MT5 의 틱데이터 기반 백테스팅은 실제 틱데이터로 시험가능하나, MT4 백테스팅에서는 실제 틱 데이터가 아닌 1분봉 시, 고, 저 , 종 가격이용하여  가상으로 생성된 가상 틱 데이터로 백테스팅 진행되므로 틱 기반 전략 시험에서는 절대 MT4  결과를 신뢰해서는 안된다. 틱 기반 전략은 반드시 MT5 에서 Real Tick 으로 시험할 것.  

 

 

 

 

 

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첫 등록 : 2023.04.02

최종 수정 : 

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