Data.Math.Phys2020. 3. 30. 20:54

공분산. covariance 

2개의 변수 X,Y 에 대한 Cov(X,Y)정의식 

 

         Cov(X , Y) = E((X-u)(Y-v))    ------ (1)

                       = E(X * Y) - uv   -------(2) 

 

where, E : expectation value(평균치라 생각하면됨) 연산자. 

         u = E(X), v = E(Y)

 

- 2종의 값들의 상관정도 .

- 공분산 양수 : 2개의 변수가 동일하게 값이 변하는 경우 ( 같이 증가, 같이 감소 ) 

- 공분산 음수 : 하나는 증가하는데 다른변수는 감소하는 경우, 

- 공분산 0 : 2개의 변수가 아무관계없이 독립적인 경우 . 공분산이 0인 확률변수를 비상관 확률변수라 한다. 

 

 

 

 

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첫 등록 : 2020.03.20

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Posted by 리치굿맨

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