시스템 트레이딩 . 중독성 심각 . 그럼에도.. 행복한 중독 ..

 

 

 

전략 개발하면서,, 새로운 매매전략 떠 올라 백테스팅 해보면 처음엔 거의 대부분  부실한 모습을 보여준다. 

 

- 전략명 : CyEA909

- 거래대상 : 환율 (EURUSD , GBPUSD, 등 )

- 시험구간 : 2017년 1월 1일 부터 2023 년 4월 14일 까지 

 

시험결과  수익 그래프에서  녹색선 Equity (평가금 = 파란선 잔고 - 포지션 수익) 의 횡보 구간이 너무 길다. 거의 1년을 저러고 있음. 포지션 청산하지 않고 있어 발생한 상황 

 

그런데 , 매매로직 작성했던 코드 살펴보면 매매로직 핵심 개념의 오류가 아니라 대부분이 내가 작성한 디테일한 코드에 오류가 있는 경우가 태반이다.

 

코딩 하는 사람의  기본 자세 : 모든 비정상, 오류의 99.9999% 는 내 탓이다는 마인드 여야 함. 절대 항상 그럼 . 남탓 하지마라 코딩 버그의 99.9999% 는 나의 뇌에 뭔 벌레가 사는지 암튼 이 넘이  만들어둔  버그가 많음. 자신을 디버깅하고 개선 시켜야 높은 경지에 도달한다. 

  

 

 

내가 저질러 둔 버그들  해결하고 백테스팅 해보면,  개선된 모습을 보여주기 시작한다.   

 

흠. 이쯤되면 매매로직의 기본 골격은 탄탄한데?

 

그럼 코아 로직만으로 가장 간단하게 매매로직 구성하고  한 20년 평가 해보면 어떨려나? 시험목적은 매매 로직 뼈대의 견고함을 확인하기 위함. 

 

시험기간 : 2000년 1월 1일 ~ 2023년 4월 14일. 총 23년간.

투자원금 : 20,000 달러. 최종수익 : 389,704달러.  수익률 : 1,948 % .  

 

 

 

간혹 만나게 되는 이런 멋진 수익률 결과를 보면.... 머리는 온통 이 로직에 집착하게 되고 중독 증상이 나타난다. 자면서 꿈에서도 코딩하고 있고.. .   

 

근데 이런 중독은  나쁜 건 아닌 것 같다. 오만  너저분한 개똥 같은 세상의 잡다한 것들 보다는  이런  멋진 것에  중독되는건 큰 행복이다.  

 

한편, 보통 백테스팅에서 뛰어나게 좋은 결과를 보여주는 전략은 대부분이 실전 실적은 1/2~ 1/10 으로 줄어든다.  

 

대표적인 사유 : 수수료 손실, 슬리피지 손실, 등. 

 

그럼에도 실전에서 수익을 내기는 함.

 

장기간 백테스팅으로 매매 전략 핵심 개념 견고함을 확인하고 나면 디테일 완성도 높이는 작업 진행하게 된다.  항상 디테일에는 데빌들이 도사리고 있다(devils in the detail ..).  이 데빌들 마저 내 속에 있는 데빌들이 아닐까 싶다...  암튼 , 데빌들  처단하고 나서 실전 투입 진행. 

 

 

 

 

 

연관 

상기 백테스팅에 사용된 툴은 메타트레이더5이며 실제 틱 데이터로 백테스팅이 가능함이 최고 장점. 

메타트레이더 5. 체계정리. 활용법/지식

 

 

시스템 트레이딩. System Trading.

 

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첫 등록 : 2023.04.15

최종 수정 : 

단축 주소 : https://igotit.tistory.com/4333

 

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