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트레이딩

시스템 트레이딩. System Trading.

by 리치굿맨 2020. 12. 31.

 

 

 

System Trading 




자동매매 시스템 구현/운용 위한 실전 정보.
자동매매뿐만 아니라 손매매시에도 유용한 정보.


증권사 API 기반 자동매매 시스템 개발 . 
- API 활용 방법 정리.


상용툴 S/W 기반 자동매매 구현.

- 예스트레이더, 시그널 메이커, 메타트레이더 등.
- 소셜 시스템 트레이딩.


트레이딩 관련 유용한 정보들.
- 거래 대상 종목.
- 지표들.


용어 
시스템트레이딩, 매매봇, 자동매매, 로보트레이딩, 머신트레이딩, 오토트레이딩 다 같은 의미.

 







 
자동화된 시스템 트레이딩 
 
"디지털 노마드" 를 실현하는 최고의 수단. 
단, 스스로 능력을 발전 시키고 구현한 자에게만 주어지는 보상.



 

 

 

 

 

 

기초 

 
 
 시스템 트레이딩이든 수동 손매매든 트레이딩 이라는 점에서는 동일하다. 기초 개념 부터 정리하자.  
 
 트레이딩 기초 개념 : http://igotit.tistory.com/1548
 
 
 

 

 

 

 

트레이딩 초특급 전문가

 
 
수익의 규모가 상상을 초월할 정도로 큰 트레이딩 대가들. 그 들의 결과물인 성과만 보지말고 그들이 어떤 특징을 갖고 있길래 큰 수익을 거두었는지 배워서 본인 실전매매에서 반영하도록 하자. 비록 우리의 결과물이 그들 만큼 수십조 단위는 아니어도 수억~수백억 수익 내는데는 큰 도움을 받을 수 있다. 
 

 

시스템 트레이딩 분야. 

 
 - 공통점 : 수학적인 수단과 컴퓨터를 이용한 트레이딩에 특화.
 
이름   특징.


 에드워드 소프 


 
 1961년 이후 20년간 월스트리트 최고수익율 달성. 


 상세보기 : http://igotit.tistory.com/1581


 제임스 사이먼스


 
연봉 3조로 국내에 많이 알려짐.
 


 에드 세이코타


 
16년간 250000% 수익률 달성. 


상세보기 : http://igotit.tistory.com/1580


 데이비드 쇼


 
상세보기 : http://igotit.tistory.com/1625

 

 

 

 

 

 

 

API 활용.

 
 
증권사에서 제공하는 API 기반하여 자동매매시스템 구축하기 위해서는 C++. C# 등의 언어기반하여 매매전략뿐만 아니라 모든 소프트웨어 구성요소(실시간 데이터 수신부,챠탕처리,  데이터 처리부,전략 로직부,  주문 실행부, 주문 관리부 등)들을 모두 로레벨 코딩으로 구현해야하므로 높은 수준의 코딩 스킬과 많은 시간이 요구된다.
 
API 기반 구축하는 경우의 장점
- 새롭게 등장하는 최첨단 기술( 예 : GPU 기반 딥러닝등 ) 을 매매시스템에 접목 가능.  
- 상용툴 S/W 에서 구현하기 힘든 것들 구현시 유리. ( 예 : 초단타매매, 섬세한 호가정보, 코드내에서 지정가 주문, 정정, 취소 등의 섬세한 주문관리 )
 
 

 증권사 API 리스트

 
 위 주소에 정리된 것처럼 많은 증권사에서 API 제공하고 있으며, 본인 취향에 맞는것으로 골라 도입하여 개발하면 됨. 
 
 
 증권사 해외선물 수수료 비교. 편도 3달러 이하만 : http://igotit.tistory.com/1716
 
 
 

 유진투자선물. OpenAPI. 

  유진 OpenAPI 개요, 활용준비 : http://igotit.tistory.com/1730
 
  유진 OpenAPI  Visual C++ 에서 코딩 시작하기  : 
 

 NH선물. OpenAPI. 

  NH선물 OpenAPI 개요, 활용준비 : http://igotit.tistory.com/1731
 
 

 하나금융투자. 1Q OpenAPI. 

  1Q OpenAPI 개요, 다운로드, 설치 : http://igotit.tistory.com/1710
 
  1Q OpenAPI  Visual C++ 에서 코딩 시작하기  : http://igotit.tistory.com/1711
 

 키움증권 OpenAPI-W - 해외선물 전용

  OpenAPI-W  개요. 다운로드.설치. : http://igotit.tistory.com/969 
  OpenAPI-W  Visual C++ 에서 코딩 시작하기 : http://igotit.tistory.com/970
  OpenAPI-W 실시간 시세 수신 구현 : http://igotit.tistory.com/977
  OpenAPI-W 실시산 시세 0시 직후 시각정보부실 해결책 : http://igotit.tistory.com/986
  OpenAPI-W 활용팁, 주의사항 (초당조회수 제한등) : http://igotit.tistory.com/1720
 
 

 동부증권 API - 해외선물 전용

  동부증권 API 사용신청 예제소스코드 다운로드. http://igotit.tistory.com/1099
  동부증권 API Visual C++ 코딩 시작하기 : http://igotit.tistory.com/1150
 
 

 이베스트 증권 xingAPI

  xingAPI DLL. Visual C++ 코딩 시작하기. http://igotit.tistory.com/499
  xingAPI DLL 버전업 방법 : http://igotit.tistory.com/758 
 
 
 
암호화폐 bybit API (REST , WebSocket API)
 
bybit API 실시간 시세수신 파이썬.  https://igotit.tistory.com/2490
 
 

 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

자동매매 상용 툴 S/W

 
 
 상용툴 S/W에서는 시세수신 및 주문 기능은 구현되어있고, 사용자는 툴 S/W에서 제공되는 쉬운 언어기반 코딩하여 매매전략 구축/평가/실전 매매 하는 방식으로 활용된다.  API 기반 로레벨 코딩하여 시스템 구축 하는것  비교하여 전략 로직부분만 집중하여 구현하면 되므로 개발시간 단축 가능하다. 
 
상용툴 S/W 로도 초단타를 제외한 하루 수십번 진입하는 단타부터 스윙 , 장기 추세 추종 시스템등 모든 수익 내는 전략 구축 가능하다. 
 

 예스트레이더

  예스트레이더, 예스랭귀지, 예스스팟 개요. 설치. 기본사용법 :  http://igotit.tistory.com/836
  예스스팟 개요. Hello World 코딩예 : http://igotit.tistory.com/837
  예스랭귀지 개요 : http://igotit.tistory.com/842 
  예스트레이더에서 예스랭귀지 이용 매매전략 평가예 : http://igotit.tistory.com/871
  예스트레이더 활용시 봉가정 오류에 의한 가짜 우상향수익률 : http://igotit.tistory.com/869
 

 시그널메이커

  시그널메이커 개요 : http://igotit.tistory.com/1425
  시그널 메이커 활용법 모음. : http://igotit.tistory.com/1462
 
 

 메타트레이더

 메타트레이더(MetaTrader), MQL, EA(Expert Advisor) 개요 : http://igotit.tistory.com/711
 
 메타트레이더 4 체계정리(활용법/지식) :  http://igotit.tistory.com/1756


 메타트레이더 5 체계정리(활용법/지식) :  http://igotit.tistory.com/1775
 

 툴 S/W 비교.

 예스트레이더, 시그널메이커 에서 동일 전략  평가 리포트 비교 :  http://igotit.tistory.com/1471
 
 메타트레이더와 타 시스템툴 S/W 와의 비교. 
 압도적으로 메타 트레이더가 최고품질이며, 타 소프트웨어와는 비교 대상도 아닌 특장점들이 있다. 일부만 소개.
 - 연속 구동 가능 : 메타트레이더는 시스템 운용시 사람이 프로그램 구동및 종료 처리 하지 않아도 되며 심지어는 수개월간 켜둬도 자동매매 정상실행된다. 한국에서는 증권사 서버 날마다 재부팅 시키고, 시그널메이커든 예스트레이더든 심지어 API 기반 프로그램들 모두 서버와 연결이 끊기기 때문에 사람이 날마다 프로그램 재실행해야한다. 메타 트레이더는 전혀 서버와의 연결 끊김 없다. 
 - 전세계 시스템 트레이딩 네트웍 인프라  : 이 특징은 메타트레이더의 압도적인 최고의 안정성,품질 및 방대한 사용자 계층을 확보하고 있다. 현재도 전세계 많은 사람들이 활용중이다.  이것 보다가 한국 현실을 보면 처참한 수준...  
  
 
 

 

 
 

소셜 시스템 트레이딩.

 
 
내가 직접 시스템 개발하지 않고도 다른 전문 시스템 운영자의 신호를 받아서 자동매매 운영가능. 
 
소셜 시스템 트레이딩 가능한 수단. 
 
메타드레이더4,5 
- 메타트레이더는 전세계 수많은 브로커(증권사) 에서 사용가능하며 신호제공 역시 전세계인 누구나 , 그리고 카피하는 사람 역시 전세계인 누구나 가능하다. 메타트레이더는 현존(2019년 12월 기준)하는 모든 시스템 툴 S/W 중에 직접 전략 개발뿐만 아니라 신호 카피 매매에서도 독보적이고 이미 안정화 된 시스템이다.  
- 메타트레이더에서 카피 매매 가능한 전략들  순위 보기 : https://igotit.tistory.com/2294
2019년 12월 24일 시점 아래 제거함.  개인적으로 무용지물인것으로 판단했음.
프리캡  HTS http://igotit.tistory.com/1457
- 한국에서 특정 증권사에서만 사용가능하며, 아직 초기단계라서 완성도가 높지 않은 단점이 있다. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

매매 대상

 
 
 
 

FX 마진. 

- 초거대 외환 거래시장. 시스템 트레이딩 적용하기 좋은 최적의 거래대상.  
 
- 선물과 달리 만기일없음. 
 
- FX마진 더 알아보기 : https://igotit.tistory.com/1745
 
- 한국법에서의 FX마진 거래시 해외선물사 불법 문제 정리 : https://igotit.tistory.com/1793

 

암호화폐 

- 완전한 연속거래 시장. 거래 쉬는 날 없음. (  FX마진은 한국시 기준 토, 일은 거래 없음. )



- 손매매든 시스템트레이딩이든 접근성 좋음. 


- 암호화폐 거래소 예 (bybit)  : https://igotit.tistory.com/2235
 
- 암호화폐 포함 환율 거래시 결제통화에 따른 주요 차이점 : https://igotit.tistory.com/2677
 

CME 선물 



원유, 골드, 유로FX, 나스닥, S&P 등 상세보기 : http://igotit.tistory.com/838
 
- 전세계 금융거래소 중에서 현재(2017년 7월) CME 상품들이 최대 거래 규모. 최장 연속(23시간) 거래 가능 .
 
- 해외선물들 대부분 변동성 크고, 충분한 유동성(전세계 거래자들이 참여함.),  하루 23시간 연속 시장이어서 시스템 매매 대상으로 최적의 종목. (사람은 23시간 연속 시장 감시하기 불가능하나, 자동시스템은 연속 매매가능.)
 

CFD (지수, 오일, 골드, 등)

- 메타트레이더에서 거래가능한 FX마진외의 종목. 
- 메타트레이더의 장점을 모두 활용가능함이 최고의 장점. 
- CME 선물에서의 나스닥, S&P, 오일, 골드와 가격 움직임은 동일. 
- 메타트레이더에서의 CFD 종목 상세 보기 : https://igotit.tistory.com/2541


 
 
한국 선물이나 주식을 매매하지 않는 이유. 
 
  • - 트레이딩으로 수익을 낸다함은 가격변화를 수익으로 취하는 행위. 
  • - 동일자금이라면 변동성 큰 종목을 매매 대상으로 해야 수익기회 많아짐.(동시에 손실 기회도 많아짐에 주의 할것.)
  • - 한국선물이나 주식은 변동성 죽었음. 거래시간도 너무 짧음. 변동성 죽었고 거래시간도 짧으면 매매로 뭔가를 해볼 수 있는 기회 자체가 줄어든거임. 손실도 수익도 고만고만한 수준.  하나마나 한 짓은 안하면 된다.
  • - 한국선물옵션거래가 줄어든 이유 : 2010년까지만해도 전세계 1위 거래규모까지 발전했었는데 한국정부의 규제 개입으로 시장 박살냄. 전세계 거래자들은  시카고거래소(CME) , FX마진 등의 거대 시장이면서 변동성/ 유동성 충분한 시장으로 몰림. 
  • - 한국 주식이 시스템 매매에 적합하지 않은 이유 : 시스템트레이딩 대상은 통계적 일관된 유의성 있는 거래 특성이 있어야 수익내기에 유리하다. 시장 참여자가 국지적이고 거래자도 적은 종목들의 특징은 통계적 유의성이라기 보다는 인위적, 정치적 정보(회사 내부정보등 ) 정부의 불필요한 간섭 및 특정 소수 매매자들의 영향력이 크게 작용한다. 데이터과학/공학/통계/기술적 방식으로 전략 구축되는 시스템 트레이딩 으로 진검승부 불가능한 최악의 거래 종목임. 
 
 
 
 

 

 

 
 

마켓데이터

 
 

종목별 마켓데이터 다운로드.

 
유로FX (CME 선물):  http://igotit.tistory.com/1456
 
 

마켓데이터 주의사항. 

증권사 별 데이터 품질 차이 : http://igotit.tistory.com/1506
 
- 동일 전략을 증권사별로 시험해보면 차이를 보이는 경우가 있다. 증권사 별로 데이터 품질 차이가 있기 때문이며, 심각한 수준인 경우도 있다. 
 
 

마켓데이터 활용 

파이썬에서 금융시계열 데이터 쉽게 활용하기 : https://igotit.tistory.com/2124
 
 
 

 

 

 

 

 

자동매매 PC 설정

 
 자동매매 시스템 운영시 전산시스템 운용/관리 무결성 관리되어야 함.  네트웍 단절, 정전, 컴퓨터 불안정 사태가 장시간 방치되면 손실 위험 증가되므로 무결성 관리 수단 요구됨. 
 
 지정된 시간에 PC 켜기. http://igotit.tistory.com/142
 PC부팅시 로그인 창없이 자동로그인 하기.  http://igotit.tistory.com/170
 지정된 시간에 PC 끄기. 혹은 재부팅하기. http://igotit.tistory.com/90
 PC시계 정밀동기화. http://igotit.tistory.com/171
 윈도우 자동업데이트 금지 시키기. http://igotit.tistory.com/1103
 
 
 

 

 

코딩 언어/ 라이브러리

 

 Visual C++ 

 증권사 API 기반 트레이딩 툴 S/W 직접 코딩 하는 경우 Visual C++ 가장 강력함.
 매매가 느리게 이뤄져도 되는 전략이면 어떤 언어로 구현해도 관계없지만, 거래소에서 제공되는 원시 틱데이터 기반 고빈도 매매전략 까지 수행해야 하는 경우라든지  실시간 GPU기반 딥러닝 기술까지 접목하려면 시스템 코어는 필수 C++ 로 구현할것.  


 Visual C++ 에서 키움증권 OpenAPI-W 코딩 시작하기 : http://igotit.tistory.com/970
 Visual C++ 에서 동부증권 API 코딩 시작하기 : http://igotit.tistory.com/1150
 Visual C++ 에서 이베스트 xingAPI DLL 코딩 시작하기. http://igotit.tistory.com/499

 Visual C++ 일반 활용 정보 모음 : http://igotit.tistory.com/11


 TA-LIB 

 직접 코딩하는 경우 쉽게 활용가능한 지표계산 라이브러리.
 TA-LIB 개요 : http://igotit.tistory.com/1404 




 MQL ( 메타트레이더 )

 - 메타 트레이더 플랫폼에서 전략 코딩 가능한 언어. 
 - 메타트레이더 4 에서는 MQL4 , 메타트레이더 5에서는 MQL5 로 불리는데 이름만 MQL 이라 불릴 뿐 실제 MQL4 는 C언어, MQL5 는 C++ 임. 
 - 너무 강력하고 안정되어 있어서 이것 접하고 나면 API 기반 로레벨 코딩해온것이 억울할 지경.. 


 메타트레이더(MetaTrader), MQL, EA(Expert Advisor) 개요 : http://igotit.tistory.com/711
 
 메타트레이더 4 체계정리(활용법/지식) :  http://igotit.tistory.com/1756


 메타트레이더 5 체계정리(활용법/지식) :  http://igotit.tistory.com/1775
 



 
 

 

 
 

매매전략

 
 
시스템 매매 초보부터 신의 경지 까지 수익 곡선 타입 5종.  http://igotit.tistory.com/1397
 
백테스트 시 봉가정 오류에 의한 가짜 우상향수익률 주의 : http://igotit.tistory.com/869 
 
승율, 손익비 : http://igotit.tistory.com/1525
 
- 매매전략 평가시 가장 중요한 수치.
 
TPI (Trading Performance Index, 매매성능지수 ) : http://igotit.tistory.com/1546
- 매매전략 성능평가 위한 가장 간단한 수치.  
- TPI 값이 1보다 큰 것이 수익 내는 매매전략이며, 1보다 작은 경우 손실 내는 매매전략임. 
 
- 매번의 매매진입시 투자원금대비 진입 계약수 결정기준. 
- 매매전략의 승율, 손익비에 따라 최고 누적 수익내기 위한 최적의 비율이 있다. 
- 최적비율보다 작으면 수익이 작아지고, 큰 경우 조기파산위험성 높아진다. 
- 투자원금 풀베팅 반복하면 반드시  파산( 계좌잔고 0 ) 한다.  
 
 
 

 

 
 
 

마켓데이터 주요수치 (지표).

 
 
 
 
 
 
 
Volume Oscillator : http://igotit.tistory.com/863
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 


첫등록 : 2016년 3월 13일. 

최종수정 : 2020년 12월 31일. 

 

본 글 단축주소 : https://igotit.tistory.com/840

 




 

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