Trading2019. 11. 8. 00:46

 

 

 

트레이딩 기초 개념. 

 
 
 
 

 

정의 

 트레이딩

 거래대상 매매하여 진입가격과 청산가격의 시세차익을 취하는 행위.

 수익의 원천

 거래대상의 가격 변화.  

 수익과 손실 

 매매 시세차익이 + 이면 수익, - 이면 손실. 

 트레이딩 전략 

 아래 사항들을 결정하는 구체적인 방법을 트레이딩 전략이라한다.

 

 1. 어떤 종목을 매매할 것인가?

 2. 진입 : 언제 ? 매수? 매도 ? 수량 ? 

 3. 언제 청산 ?

 

 전략의 승율,손익비.  

 트레이딩 전략의 승율과  손익비에 따라 누적 수익, 손실 결정됨. 

 

 승률, 손익비 상세보기 : http://igotit.tistory.com/1525

 

 전략 품질 평가기준.

  매매전략의 품질 평가 주요 기준. 손매매든 자동매매든 아래기준 적용됨. 

 

  1. 매매성능평가 ( = TP 지수 )  상세보기 : http://igotit.tistory.com/1546

 - 가장 중요.  

 - 매매전략의 승율과 손익비로 결정되는 TP 지수가 최소한 1보다 큰 매매전략이 수익낸다. 1이하는 손실남.

  - 매매 전략의  TP지수가 1이하이면 반드시 최종 결론은 손실난다고 아무리 강조해도 못알아듣는 사람이 너무 많음. 돈벌 목적이라면 TPI 1이하 짜리로 매매하면 안된다고!!!!!!!!!! 제발.....!!!  결론 : 그 사람은 돈벌 목적이 아니라 그냥 매매과정에서 돈 잃는것을 즐기는 변태성향인것으로 이해하기로 했음. 과학적 "사실"을 안받아들이는 이상한 성향의 사람이 꼭 있고 자신만은 예외일 것이라는 빡대가리들이 의외로 많음. 충격받았음. 

 - 매매전략을 개발한다 함은 전략의 TPI 값이 1보다 큰 값으로 만드는 과정. 이 값이 클수록 수익 증대됨. 금융매매 분야에서는 승률과 손익비가 모든 사람에게 동일하게 적용되는 카지노와 달리 매매전략을 어떻게 구사하느냐에 따라 승률과 손익비를 증가 시킬 수 있다는 점이 핵심이며 수익의 원천임. 

 

  2. 켈리기준  상세보기 : http://igotit.tistory.com/1526

  - 품질 평가및 매번의 매매시 진입수량결정기준으로도 활용됨. 

  - 파산하지 않기 위한 중요한 기준으로 활용됨. 

 

 전략 실행 방식 분류.  
 손매매.
 
 트레이딩 전략을 사람이 증권사 HTS 주문창 클릭하면서 주문 실행. 
 
 
 시스템 트레이딩.
 
 트레이딩 전략을 컴퓨터에서 실행가능한 형식으로 만들어 컴퓨터가 자동주문 실행.  
 시스템 트레이딩 정보모음 보기 : http://igotit.tistory.com/840
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

트레이딩 관련 한국에 퍼져있는 가장 개똥 같은 말. 

 

투자 와 투기. : 흔히 세간이나 언론에서 말하는 말장난 중에 대표적인것. 

투자든 투기든 거래대상의 가격차이로 이득 취하는 것은 동일하다. 변동성이 큰 종목 단타매매하면 투기, 변동성이 작은 종목 매매해서 장기간 홀딩하면 투자라고 말하는 꺼벙한 상식이하의 발언 그만 좀 하길.

 

투자 . 투기 이런 말장난 대신 매매대상의 거래 참여자들의 본질을 볼것. 

한국 주식시장 코스닥 동전주등 소형 종목들은 트레이딩 대상으로 하기 좋지 않은 이유는 몇몇 일부가 농간을 부릴 수 있다는 점 때문이다. 즉, 매매가 아닌 사기에 휘말릴 수 있는 위험함을 인지할 것. 이런 종목들 매매해서 시세차익 취하는 것은 트레이딩 능력이 아닌 정치적 정보(혹은 내부정보 혹은 일부 사기 세력 정보) 기반 해야 수익이 난다. 혹자는 이런 사기에 편승하여 시세조작에 참여하려는 넘들도 의외로 많다.  굳이 투기라는 단어를 쓸려면 이런 류들을 투기(좋게 말해서 투기지 실상은 사기다.)라고 부르는게 타당하겠다. 

트레이딩 능력자는 저딴 정보 없이도 큰 수익을 거둘 수 있다. 트레이딩 대상은 시장참여자들에게 공정한 기회를 주는 것이어야 한다. 그래야 진검승부 펼칠 수 있다. 

 

 

시스템 트레이딩 대상으로  한국 선물이나 주식을 거래하지 않는 이유.
- 시장참여자들중 일부 사기꾼 같은 넘들이 주도할 수 있는 위험성 때문.
  • - 트레이딩으로 수익을 낸다함은 가격변화를 수익으로 취하는 행위. 
  • - 동일자금이라면 변동성 큰 종목을 매매 대상으로 해야 수익기회 많아짐.(동시에 손실 기회도 많아짐에 주의 할것.)
  • - 한국선물이나 주식은 변동성 죽었음. 거래시간도 너무 짧음. 변동성 죽었고 거래시간도 짧으면 매매로 뭔가를 해볼 수 있는 기회 자체가 줄어든거임. 손실도 수익도 고만고만한 수준.  하나마나 한 짓은 안하면 된다.
  • - 한국선물옵션거래가 줄어든 이유 : 2010년까지만해도 전세계 1위 거래규모까지 발전했었는데 한국정부의 규제 개입으로 시장 박살냄. 전세계 거래자들은  시카고거래소(CME) 등 유동성과 변동성 충분한 시장으로 몰림. 
  • - 한국 주식(특히 거래량 적은 동전주들)이 시스템 매매에 적합하지 않은 이유 : 시스템트레이딩 대상은 통계적 일관된 유의성 있는 거래 특성이 있어야 수익내기에 유리하다. 시장 참여자가 국지적이고 거래자도 적은 종목들의 특징은 통계적 유의성이라기 보다는 인위적, 정치적 정보(회사 내부정보등 ) 및 특정 소수 매매자들 혹은 사기꾼들의 영향력이 크게 작용한다. 즉, 공정한 시장이 아니다. 데이터과학/공학/통계/기술적 방식으로 전략 구축되는 시스템 트레이딩 으로 진검승부 할 맛 안나는 최악의 종목임. 시장참여자들에게 공정한 기회를 주는 종목을 거래해야한다, 

 

트레이딩 쫌 한다는 사람이라면 이미 다 알고 있다. 한국 주식? 천천히 망해갈뿐 어차피 매매 스킬로 수익내기 좋은 종목 아님 한국 KOSPI 선물? 옵션? 한국의 이상한 정책과 조선시대 부터 비롯된 사농공상 마인드가 반영된 이상한 정서와 정책 으로 시장 변동성 다죽여 놓은 한국 시장에서 뭘 기대함? 한국선물, 옵션, 주식 대비 더 빨리 망하는 지름길.

 

그래서 ? 어떤 거래 종목이  좋음? 

 

통화쌍 교환비율(즉 환율) 거래 종목인 FX마진 과 해외선물이 최고. 여기서 말하는 해외선물은 CME 거래소에 상장된 오일, 골드, 나스닥 같은 종목들.  해외선물은 변동성이 좋아서 큰 수익 기대 가능하나 초기 자본이 많이 요구되며 작은 자본으로는 시장에 대응하기 어렵다. 예 1천만원 수준으로는 나스닥 1계약 밖에 못한다. 1계약 만으로는 매매 운용이 제한된다. 본인 자금이 수억원 이상  많은 경우엔 해외선물이 적합하다.  한편 본인 초기 자금이 작은 경우 (예 : 50만원 , 100만원 ) 가장 적합한 거래대상은 FX마진이다.  FX마진은 8개 통화의 교환비율(환율) 거래하는것이며  최고의 장점 : 전세계적인 거대 시장 매매 좀 한다는 사람들부터 완전초자에게도 기회가 제공되는 글로벌 집결지. 일개 특정인, 집단, 일개 국가 꼴통의 이상한 정책등에 의하여 영향받지 않는 통계적 유의성 있는 시장.  

 

 

 

 

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Posted by 리치굿맨
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