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트레이딩

트레이딩 기초 개념.

by 리치굿맨 2020. 10. 31.

 

 

트레이딩 기초개념

  정의 
 트레이딩  거래대상 매매 반복하여  (청산가격 - 진입가격) 의 누적합을 플러스로 만드는 과정.
 
 수익의 원천  거래대상의 가격 변화. 가격이 상승하든 하락하든 중요한건 가격의 변화.  
 트레이딩 전략   아래 사항들을 결정하는 구체적인 방법을 트레이딩 전략이라한다.


 1. 어떤 종목을 매매할 것인가?
 2. 진입 : 언제 ? 매수? 매도 ? 수량 ? 
 3. 언제 청산 ?

 전략의 승율,손익비.   트레이딩 전략의 승율과  손익비에 따라 누적 수익, 손실 결정됨. 


 승률, 손익비 상세보기 : http://igotit.tistory.com/1525

 전략 품질 평가기준.   매매전략의 품질 평가 주요 기준. 손매매든 자동매매든 아래기준 적용됨. 
 
  1. 매매성능평가 ( = TP 지수 )  상세보기 : http://igotit.tistory.com/1546
 - 가장 중요.  
 - 매매전략의 승율과 손익비로 결정되는 TP 지수가 최소한 1보다 큰 매매전략이 수익낸다. 1이하는 손실남.
  - 매매 전략의  TP지수가 1이하이면 반드시 최종 결론은 손실난다고 아무리 강조해도 못알아듣는 사람이 너무 많음. 돈벌 목적이라면 TPI 1이하 짜리로 매매하면 안된다고!!!!!!!!!! 제발.....!!!  결론 : 그 사람은 돈벌 목적이 아니라 그냥 매매과정에서 돈 잃는것을 즐기는 변태성향인것으로 이해하기로 했음. 과학적 "사실"을 안받아들이는 이상한 성향의 사람이 꼭 있고 자신만은 예외일 것이라는 빡대가리들이 의외로 많음. 충격받았음. 
 - 매매전략을 개발한다 함은 전략의 TPI 값이 1보다 큰 값으로 만드는 과정. 이 값이 클수록 수익 증대됨. 금융매매 분야에서는 승률과 손익비가 모든 사람에게 동일하게 적용되는 카지노와 달리 매매전략을 어떻게 구사하느냐에 따라 승률과 손익비를 증가 시킬 수 있다는 점이 핵심이며 수익의 원천임. 


  2. 켈리기준  상세보기 : http://igotit.tistory.com/1526
  - 품질 평가및 매번의 매매시 진입수량결정기준으로도 활용됨. 
  - 파산하지 않기 위한 중요한 기준으로 활용됨. 

 전략 실행 방식 분류.   손매매.


 트레이딩 전략을 사람이 증권사 HTS 주문창 클릭하면서 주문 실행. 




 시스템 트레이딩.


 트레이딩 전략을 컴퓨터에서 실행가능한 형식으로 만들어 컴퓨터가 자동주문 실행.  
 시스템 트레이딩 정보모음 보기 : http://igotit.tistory.com/840

 

트레이딩 관련 한국에 퍼져 있는 가장 개똥 같은 말들

 

 

투자 와 투기. : 흔히 세간이나 언론에서 말하는 말장난 중에 대표적인것. 

투자든 투기든 거래대상의 가격차이로 이득 취하는 것은 동일하다. 단기 변동성이 큰 종목 단타매매하면 투기, 단기 변동성 작고 장기 변동성(상승방향) 큰 종목 매매해서 장기간 홀딩하면 투자라고 말하는 꺼벙한 상식 이하의 발언 그만 좀 하길.

 

흔히 말하는 가치투자란 장기적 가격 변화가 상승할만 것을 "선별"하여 매입하고 나서 충분히 가치 상승한 시점에 매도 하는 것이다. 이런 투자 방식을 할려면 현재시점 미래 10년뒤에 가치가 오를것이 무엇인지 판단할 수 있는 능력이 요구된다. 남들이 사니까 나도... 이 따위를 가치투자라고 말하지 말자 이런게 도박이다. 단기 변동성 높은 거래대상 매매 하는 사람이라고 가치투자 안하는것 아니며, 투자 대상에 따라 단기 변동성 매매, 장기 홀딩 스타일 2개 모두 병행하면서 외적 요인에 종속되지 않고 자신의 능력을 활용하여 주도적, 능동적으로 자산 극대화 하는 행위가 트레이딩 이다. 

 

투자 . 투기 이런 말장난 대신 매매대상의 거래 참여자들의 본질을 볼것. 

한국 주식시장 코스닥 동전주등 소형 종목들은 트레이딩 대상으로 하기 좋지 않은 이유는 몇몇 일부가 농간을 부릴 수 있다는 점 때문이다. 즉, 매매가 아닌 사기에 휘말릴 수 있는 위험함을 인지할 것. 이런 종목들 매매해서 시세차익 취하는 것은 트레이딩 능력이 아닌 정치적 정보(혹은 내부정보 혹은 일부 사기 세력 정보) 기반 해야 수익이 난다.

 

일반 개미 개인 매매자들 중에도 이런 사기에 편승하여 시세조작에 참여하려는 넘들도 많다. 네이버, 다음 카페들 중에 보면 시세조작 의도한 카페들도 있고 그 곳엔 일반 개인들 참여자들  많이 보인다.  실상은 사기다. 이 쓰레기 시키들은 의도적으로 타인의 고통을 기반으로 자신의 이익을 취하려는 사회악이다. 

 

 

트레이딩 능력자는 저딴 사기짓거리 하지 않고도 큰 수익을 거둘 수 있다. 트레이딩 대상은 시장참여자들에게 공정한 "기회" 를 주는 것이어야 한다.  그래야 진검승부 펼칠 수 있다. 

 

 

시스템 트레이딩 대상으로  한국 선물이나 주식을 거래하지 않는 이유.
 
- 시장참여자들중  사기꾼 들과 정치질 좀비류들이 금융시장 규제 개입 박살내는 위험성 때문.

- 트레이딩으로 수익을 낸다함은 가격변화를 수익으로 취하는 행위. 

 

- 동일자금이라면 변동성 큰 종목을 매매 대상으로 해야 수익기회 많아짐.(동시에 손실 기회도 많아짐에 주의 할것.)

 

- 한국선물옵션거래가 줄어든 이유 : 2010년까지만해도 전세계 1위 거래규모까지 발전했었는데 한국정부의 규제 개입으로 시장 박살냄. 전세계 거래자들은  시카고거래소(CME) 등 유동성(시장 참여자가 충분히 많은것을 의미함)과 변동성 충분한 시장으로 몰림. 한국정부는 특이하게도 금융분야에서는 아프리카 수준의 후진적인 모습을 보이는 특이한 성향임을 간파할것. 이 특징은 그들에게 권력을 준  국민성의 반영이니 장기간(최소한 100년이상) 유지될 것으로 보임. . 

 

조선시대 부터 비롯된 망국 사농공상 마인드가 반영된 빡대가리들의 정서와 정책 이 판치는 한국 금융 시장.. 시스템 트레이딩 대상으로는 최악. 

 

데이터과학/공학/통계/기술적 방식으로 전략 구축되는 시스템 트레이딩 으로 진검승부 할 맛 안나는 최악의 종목임. 시장참여자들에게 공정한 기회가 주어지고 참여자들의 "자유"에 의하여 움직이는 시장이어야 함. 

 

 

그래서 ? 어떤 거래 종목이  좋음? 

글로벌 금융 시장 !!! 

 

암호화폐, 글로벌 선물, 외환   최고. 

글로벌 선물(한국에서 해외선물로 지칭하는것)은 CME 거래소에 상장된 오일, 골드, 나스닥 같은 종목들. CME선물은 변동성이 좋아서 큰 수익 기대 가능하나 초기 자본이 많이 요구되며 작은 자본으로는 시장에 대응하기 어렵다. 예 1천만원 수준으로는 나스닥 1계약 밖에 못한다. 1계약 만으로는 매매 운용이 제한된다. 본인 자금이 수억원 이상  많은 경우엔 해외선물도 적합하다.  한편 본인 초기 자금이 작은 경우 (예 : 50만원 , 100만원 ) 가장 적합한 거래대상은 암호화폐, FX마진 이 최적이다.  전세계적인 거대 시장이며,  매매 좀 한다는 사람들부터 완전초자에게도 기회가 제공되는 글로벌 집결지. 일개 특정인, 사기 집단, 일개 국가 꼴통의 이상한 정책등에 의하여 영향받지 않는 통계적 유의성 있는 "자유"로운 시장.  

 

 

도박 vs. 트레이딩 

 

금융 거래대상들의 가격 움직임엔 확률적인 특징이 있기에,  카지노 도박판과 동일하게 보는 멍청한 관점도 있는데,,, 금융거래대상과 도박판과의 본질적 차이점이 있다. 금융 거래에서는 매매하는 사람이 주도적으로 승률과 손익비를 높일 수 있다는 점 이 도박과는 본질적인 차이점임을 분명히 이해해야 한다.  금융 거래대상은 카지노처럼 모든 사람에게 동일한 승률이 적용되는 곳이 아니다.  도박하듯이 매매하는 자에게는 지옥을 보여주는 곳이며 승률과 손익비 높이는 방법을 연구하고 훈련된 자에게는 천국을 보여준다.

 

비유하자면, 탱자탱자 놀다가 지식은 1도 없는 사람이 시험에서 몰라서 찍는건 도박이다. 

시험보는자가 도박처럼 찍어서 시험봤다고 시험이 도박성 있는건 아니다.

 

도박성이 없는 시험을 도박으로 임한 그 "사람"의 행위가 도박이다. 이런 류의 도박성향의 사람은 다른 모든것도 도박으로 대응하더라...  

 

 

 

 

 

 

 

 

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거래 플랫폼 

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첫 등록 : 2017.12.3

최종 수정 : 2020.10.31

단축 주소 : https://igotit.tistory.com/1548

 


 

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댓글1

  • Favicon of https://nodol.tistory.com BlogIcon nodori 2020.12.10 18:16 신고

    정말 공감되는 글입니다, 특히 투자 투기에 대한 글은 통쾌하기까지 하네요 ㅎㅎ 저도 시스템 트레아딩 블로그를 운영중인데요 한번 놀러오세요~ ㅎㅎ
    답글


   
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