개요 |
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본 글에서의 "장기"상승장의 의미 : "60분봉" 챠트에서 가격 상승 중인 장.
매매대상 종목의 장기상승장에서 매수 진입하고, 하락장에서 매도 진입하여 최종 청산함이 수익 내는 매매의 기본이며 초보든 고수든 이런 매매 방식은 동일하다. 그러나 , 트레이딩 품질평가시 불리한 진입 이었음에도 수익 청산(혹은 손실 최소화) 하는 능력이 훨씬 중요하며, 고품질 트레이더가 초보들 보다 월등히 뛰어난 능력 중의 하나다.
많은 초보 매매자들이 착각하는 것 중의 하나가 고수들의 진입점이 개미들보다 뛰어날 것이라는 착각이다. 초보와 고수 매매자가 동일한 진입점에서 동일방향으로 진입해도 보유한 포지션 최종 청산하는 능력이 고품질 트레이더들이 월등히 뛰어남을 알아야 한다.
진입만이라도 잘해서 포지션 보유중 고통없이 편하게 돈벌어보자는 개미들의 느슨한 마인드(일종의 한탕주의 마인드..., 좋은 대학 입학한 것만으로 평생 보장 원하는것, 공시 합격한 것만으로 평생 보장 원하는 것 등의 한탕주의와 일맥 상통한다.) 와 달리 고품질 트레이더들은 진입보다는 오히려 포지션을 보유한 상태에서 청산완료될 때까지의 과정 전체를 운용하는 능력을 연마한 사람들이며 진입점만으로는 수익을 보장해주지 못함을 잘 알고 있다.
불리한 진입이었음에도 진입된 포지션의 유리한 청산 능력이야말로, 불확실한 미래 상황(시황, 경제상황 등) 에서도 장기적으로 안정 누적 수익 가능하게 해주는 원천 중의 하나이다.
본 실전매매사례는 60분봉 에서의 가격 상승장에서 진입시 매도만으로 대응하여 수익 취하는 사례를 보인다. (아래 상세)
(참고 : 상승장에서 매도 진입하라는 의미가 아니며 매도 진입해도 수익내는 것이 가능함을 보이기 위한 사례일뿐임을 명심할것.) |
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상세 |
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실전매매 요약.
거래기간중 60분봉. - 전형적인 상승장.- 아래 챠트의 붉은색 박스 부분이 2018년 2월 9일부터 2월 17일까지의 가격 변화를 보이고 있고, 전형적인 상승장이 펼쳐졌다. - 동기간 동안 알짜 가격 변화는 6300 -> 6800 으로 상승하여 500 상승. 틱수로는 2000틱 상승. 금액으로는 1천만원 상승.
- 이 기간동안 매수진입 1회 매매로 벌수 있는 최대 금액이 1천만원인 상황.
실전매매 - 매도 진입만.상기와 같은 상승장에서 하루중 2시간만, 매도 진입으로만 평균 16회 매매 시행하였다.
아래 표는 9일부터 17일까지의 일별 청산손익을 보이고 있다.
( 아래표는 다른 종목 매매한것도 같이 포함되어있다. 나스닥 종목만의 매매 누적 순손익은 3,905달러(= 4,213,495원) 임. )
매매수익평가.
총 1천만원의 가격 상승장에서 매수 진입해도 절반도 못먹는경우 허다한데, 매도 진입만으로 4백만원 수익낸건 매우 양호한 매매.
매매별 누적순손익
- 아래 챠트는 총 100번의 매매별 누적 순손익 을 표현하고 있다. 각각의 매매별 손실은 무시될 수준으로 완전한 우상향 매매 품질을 보여주고 있다.
매매 품질 평가 : 승율, 평균손익비, 매매성능지수, 켈리 기준 비율.상기 누적순손익 챠트만으로도 매매 품질이 대단히 훌륭함은 알 수 있으나, 매매품질의 정량적 평가위하여
실전매매 데이터를 이용하여 승률과 평균 손익비를 구하고 이를 이용하여 매매성능지수, 켈리비율을 계산한다.
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첫 등록 : 2018년 2월17일
최종 수정 : 2019년 11월 14일
단축 주소 : https://igotit.tistory.com/1630
///1630.
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와 행님 완전 미쳤네요. 가독성, 메세지, 결과로 증명되는 실력 등등 너무너무 좋은글 감사합니다
답글
안녕하세요~ 메타트레이더에서도 나스닥 선물 거래가 가능한가요>??? 감사합니다.
답글
안녕하세요. 메타트레이더 이용하여 FX마진외에도 나스닥 , 항셍,오일, 골드 등도 거래가능합니다. 거래가능 종목 -> https://igotit.tistory.com/2541
좋은 글 감사합니다!
몇 주 전 시스템 트레이딩에 발을 들였는데, 정말 말씀하신 대로 진입보다 청산이 훨씬 중요한 것 같습니다. 저는 제가 괜찮은 진입 신호를 떠올렸다고 생각했는데ㅋㅋ 그리고 차트에서 눈으로 가늠해보기엔 괜찮아보였는데, 수치적인 테스트를 해보니 말 그대로 박살이 나더라고요. 진입 조건의 변수들을 바꿔봐야 한계는 명확하고... 청산이 중요하다는 생각이 듭니다. 혹시 청산 전략에 대해 어떻게 공부하셨는지 말씀해주실 수 있으신가요?
답글
청산전략 중 하나 입니다.
- 저는 주로 추세 잘 안생기는 거래대상을 선호하고 아래 내용은 이런 거래 종목에 적용하기 좋은 방식입니다.
1. 수익나면 청산하기.
- 즉, 수익나지 않으면 웬만하면 청산않음.
2. 상기 1에서 청산하지 않으면 손실이 계속 증가할 수 있는데 이후 대응은?
- 보통 1회 진입하고 손절기준에 도달하면 청산하여 손실 확정하는 경우 많지요.. 그러나 이게 수익성 악화의 원인인 경우가 훨씬 많습니다. 차라리 수 회 정도는 차라리 물타기 하는게 더 좋은 결과를 주는 경우가 많았습니다. 즉 진입평단가를 현재 거래종목 가격의 변동성 범위안으로 가져오는 겁니다. 변동성 범위 안으로 포지션 평균단가를 가져오면 80% 이상의 확률로 다시 가격방향이 반대로 바뀌면서 수익내고 탈출할 기회를 줍니다.
(이 부분 설명 매우 길어집니다. 기본 골격은 마틴게일방식에 해당하니 글 https://igotit.tistory.com/2051 참조 해주세요~)
3. 트레일링 스톱 적용하기.
- 트레일링 스톱은 매번의 매매시 항상 좋은 결과를 주진 않지만, 추세 발생한 경우 고정 수익 청산 보다는 길게 먹을 수 있도록 하는 수단입니다.
위와 같은 방식으로 과거데이터에 적용하여 전략 평가리포트를 확인해보세요... 기존 단순손절로직이 심각한 수준으로 실적을 망치고 있는 주범 중의 하나였음을 알 수 있습니다. 심지어는 무작위 진입해도 진입전략 고민하면서 만든 전략보다 더 훌륭한 수익주는것 종종 확인가능할겁니다.