Trading2019. 11. 14. 01:02

 

 

 

개요

 
 
본 글에서의 "장기"상승장의 의미 : "60분봉" 챠트에서 가격 상승 중인 장.

매매대상 종목의 장기상승장에서 매수 진입하고,  하락장에서 매도 진입하여 최종 청산함이 수익 내는 매매의 기본이며 초보든 고수든 이런 매매 방식은 동일하다. 
 
그러나 , 트레이딩 품질평가시 불리한 진입 이었음에도 수익 청산(혹은 손실 최소화) 하는 능력이 훨씬 중요하며, 고품질 트레이더가 초보들 보다 월등히 뛰어난 능력 중의 하나다.
 
많은 초보 매매자들이 착각하는 것 중의 하나가 고수들의 진입점이 개미들보다 뛰어날 것이라는 착각이다. 초보와 고수 매매자가 동일한 진입점에서 동일방향으로 진입해도 보유한 포지션 최종 청산하는 능력이 고품질 트레이더들이 월등히 뛰어남을 알아야 한다.
 
진입만이라도 잘해서 포지션 보유중 고통없이 편하게 돈벌어보자는 개미들의 느슨한 마인드(일종의 한탕주의 마인드..., 좋은 대학 입학한 것만으로 평생 보장 원하는것, 공시 합격한 것만으로 평생 보장 원하는 것 등의 한탕주의와 일맥 상통한다.) 와 달리 고품질 트레이더들은 진입보다는 오히려  포지션을 보유한 상태에서 청산완료될 때까지의 과정 전체를 운용하는 능력을 연마한 사람들이며 진입점만으로는 수익을 보장해주지 못함을 잘 알고 있다.
 
불리한 진입이었음에도 진입된 포지션의 유리한 청산 능력이야말로, 불확실한 미래 상황(시황, 경제상황 등) 에서도 장기적으로 안정 누적 수익 가능하게 해주는 원천 중의 하나이다. 
 
 
본 실전매매사례는 60분봉 에서의 가격 상승장에서 진입시 매도만으로 대응하여 수익 취하는 사례를 보인다. (아래 상세)
(참고 : 상승장에서 매도 진입하라는 의미가 아니며 매도 진입해도 수익내는 것이 가능함을 보이기 위한 사례일뿐임을 명심할것.)

 
 

 

 

 

 

상세

 
 

실전매매 요약.

 
  • 매매대상 종목 : 나스닥 ( 종목명 : E-mini NASDAQ-100, 종목코드 : NQH18 )
  • 매매기간 중 총 매매횟수 :  100 회.  (통계적 평가 가능한 매매 횟수임)
  • 매매방식 : 하루 중 2시간 동안만 16회 매매. 매도 진입만 시행.  단타 스타일. 
  • 매매기간 : 총 6거래일. 2018년 2월 9일(금) , 12일(월), 13일(화), 14일(수), 15일(목), 16일(금). 
  • 계약수 : 1계약. 간헐적 3계약. (총 100회 매매중 5회만 3계약진입)
  • 투자원금 : 2천만원.
  • 매매기간 총 누적 수익 :  3,905달러(= 4,213,495원).  총 수익 4,465달러 에서 수수료 560달러 차감한 알짜 수익.
  • 하루 평균 수익 : 70만원.  정확하게는 2시간 동안의 평균수익.
 
 
 

거래기간중 60분봉. - 전형적인 상승장.


- 아래 챠트의 붉은색 박스 부분이 2018년 2월 9일부터 2월 17일까지의 가격 변화를 보이고 있고, 전형적인 상승장이 펼쳐졌다.
- 동기간 동안 알짜 가격 변화는 6300 -> 6800 으로 상승하여 500 상승. 틱수로는 2000틱 상승. 금액으로는 1천만원 상승. 
- 이 기간동안 매수진입 1회 매매로 벌수 있는 최대 금액이 1천만원인 상황.

 

 

 

실전매매 - 매도 진입만. 

 
상기와 같은 상승장에서 하루중 2시간만, 매도 진입으로만 평균 16회 매매 시행하였다.  
 
아래 표는 9일부터 17일까지의 일별 청산손익을 보이고 있다. 
( 아래표는 다른 종목 매매한것도 같이 포함되어있다.  나스닥 종목만의 매매 누적 순손익은 3,905달러(= 4,213,495원) 임. )
 
매매수익평가.
총 1천만원의 가격 상승장에서 매수 진입해도 절반도 못먹는경우 허다한데, 매도 진입만으로 4백만원 수익낸건 매우 양호한 매매. 
 

 

 

 

매매별 누적순손익 

 

- 아래 챠트는 총 100번의 매매별 누적 순손익 을 표현하고 있다. 각각의 매매별 손실은 무시될 수준으로 완전한 우상향 매매 품질을 보여주고 있다. 

 

 

매매 품질 평가 : 승율, 평균손익비, 매매성능지수, 켈리 기준 비율.

상기 누적순손익 챠트만으로도 매매 품질이 대단히 훌륭함은 알 수 있으나, 매매품질의 정량적 평가위하여 
실전매매 데이터를 이용하여 승률과 평균 손익비를 구하고 이를 이용하여 매매성능지수, 켈리비율을 계산한다.
 
 

평가항목

 값

 비고- 평가

 승율

 84%

 최고품질.

 손익비

 0.75

 고품질( 상기 고승율 대비 매우 훌륭)

 매매성능지수

 1.47

 고품질.

 켈리기준비율

 62.6%

 최고품질.

 

 
 

 

-- 계산 내역. -------------
 
승율 : 84% , 손익비 : 0.75
- 본 매매기간간중 100번의 매매중 손실횟수 16회. 수익횟수 84회.
- 손실거래의 평균손실액 = 83.275달러.
- 이익거래의 평균수익액 = 62.428달러.
- 평균 손익비 = 0.749 ( = 62.428 / 83.275)
 
참고 : 승율, 손익비 개요 보기 -> http://igotit.tistory.com/1525
 
매매성능 지수(TPI)  = 1.47
 
참고 : 매매성능지수 개요, 계산식 보기 -> http://igotit.tistory.com/1546

켈리기준에 의한 최적 진입계약수 비율 : 62.6%
- 즉. 본 매매 방식으로 이후 계속 매매하는 경우 매번의 매매시 투자원금 대비 62.6 % 의 진입계약수로 매매하는것이 최고의 수익률을 보장해준다는 의미. 
- 62.6% 를 과도하게 초과하는 계약수로 진입시 투자원금 날릴(즉, 파산) 위험성 증가하며, 켈리비율보다 작은 계약수로 진입하면 돈버는 속도가 줄어든다.
 
참고 : 켈리기준 개요, 계산식 보기 -> http://igotit.tistory.com/1526
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

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첫 등록 : 2018년 2월17일 

최종 수정 : 2019년 11월 14일 

단축 주소 : https://igotit.tistory.com/1630

 


 

 

///1630.

 

Posted by 리치굿맨

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  1. 꿈나무

    와 행님 완전 미쳤네요. 가독성, 메세지, 결과로 증명되는 실력 등등 너무너무 좋은글 감사합니다

    2019.10.13 22:38 [ ADDR : EDIT/ DEL : REPLY ]