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트레이딩

시스템매매 수익 곡선 타입. 초보 부터 신의 경지까지.

by 리치굿맨 2017. 8. 6.


 

개요

 

시스템매매 초보부터 신의 경지까지 수익곡선 타입 5종.

 
- 동일 데이터(1일 동안의 틱데이터)에 매수진입만 적용.
- 종목예: 크루드 오일.  계약수 1계약. 크루드 오일 1계약에 요구되는 초기 자금 : 500만원.
- 챠트에서 profit(수익)의 Y축 값 1 = 100만원. 

- 본 전략평가 수익곡선에서는 수수료와 체결 슬리피지 고려하지 않은 상태.

- 전략자체의 가능성 여부 판단할 때는 수수료와 슬리피지는 무시하고 평가하여 가능성있는 전략 선택하고  이후 수수료 체결슬피지 까지 고려하여 최종 전략 다듬어 간다.   

 


 



타입1. 완전한 우하향.

부제 : 원숭이만도 못한...


시스템 매매 입문하여 전략 만들어보면 대부분 아래그림같은 수익곡선이 나온다. 

가격이 오르든 내리든 일관된 손실을 보여준다. 최종 손실 2천만원/1일.




타입2. 가격움직임과 동일한 수익곡선. 

- 부제 : 똥인지 된장인지 분간 못하는 ... 


매매 전략을 조금 다듬을 줄 알게되면 최소한 가격움직임과 유사한 수익곡선을 보여주기 시작한다. 

매수진입만 허용한 경우, 가격 하락 구간에서 손실나고 가격 상승구간에서 이익난다.

매도진입만 허용한 경우에는 가격 움직임과는 반대의 수익챠트를 보여준다.


아래 전략인 경우 가격 하락구간에서 손실 80만원까지 내다가 가격 상승구간에서 만회하여 최종 손실 20만원. 

그나마 상기 완전한 우하향전략에 의한 손실 2천만원보다는 100배나 개선되었다. 

그러나 이 정도 수익곡선으로는 자동 실전매매 투입불가.



타입3. 먹을 것 못먹을 것 조금 분간하는 수익곡선. 

매수진입만 허용한 경우인데 가격 하락구간에서의 손실매매를 크게 줄였고, 가격 상승구간에서 이익을 챙기고 있다.

실전투입해볼까 싶은 전략. 그러나 연속손실이 큰 구간이 보인다. 이 전략 역시 자동매매 운용하기엔 불안정함.

 




타입4. 안정감/자신감을 주는 수익곡선. 


상기 타입3 전략을 조금 더 개선시킨 경우, 

매수진입만 허용한 상황에서 가격 하락구간, 횡보 구간에서도 매수진입으로 수익을 내고 있고 뒷부분의 급격한 가격 하락구간에서 손실 조금 발생. 이 정도 전략이면  실전 투입해도 된다.  최종 알짜 수익 22만원/1일.




타입5. 신의 경지. 

부제 : 이것이 꿈이라면 깨지 말았으면...


- 과도한 필터 사용하지 않고, 전략에 사용되는 파라메타 과최적화 하지 않고도 완전한 우상향 수익.

- 개발 내공이 거의 득도한 경지에 오르면 만들 수 있는 수익곡선.

- 통상 이런 결과를 주는 전략은 매매빈도가 매우 높다. 


최종 알짜 수익 1,600만원/1일.




주의사항. 

1. 캔들기반 백데이터로 전략평가시 봉가정오류에 의한 가짜의 우상향 수익 나오는 경우도 있으므로 자신이 만든 전략이 봉가정 오류에 의한 것인지 혹은 코드 오류인지 필수 검토해야함.  봉가정 오류 상세보기 -> http://igotit.tistory.com/869

2. 봉가정 오류/ 코드 오류가 아님에도 완전한 우상향을 보여주는 경우엔 해당전략 깊이 연구하고 다듬어 볼 필요 있다.

3. 코드상에서 오류가 없는 전략이라고 해도 실전에서 이런 류의 전략이 수익나지 않는 이유는 수수료 손실과 체결슬리피지에 의한 손실액이 수익을 초과하는 경우가 많기 때문. 





본 글 포함된 상위 정리글 

시스템 트레이딩 http://igotit.tistory.com/840




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