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트레이딩/암호화폐

바이비트 거래소. 암호화폐. 시장평균가. 지수가격. 펀딩비율. 등 정리.

by 리치굿맨 2020. 3. 27.

개요. 

암호화폐 거래소 바이비트 매매 웹 의 오른쪽 하단에 보이는 계약세부정보 (아래그림) 란에 보이는 항목들 (시장평균가, 지수가격, 펀딩비율등) 개념이해.

- 필수 이해해야할 정보로는 강제 청산기준으로 적용되는 가격이 시장 평균가라는 점. 

 

 

계약세부정보 . Contract Details 

- 거래대상 종목명 , 본 예에세는 BTCUSD 

 

시장 최신가격 . Last Traded Price

- 바이비트거래소에서 가장 최근에 체결된 가격. 

 

시장 평균가. Mark Price 

- 바이비트 거래소에서 의 체결가격과는 다르며 전세계 주요 거래소에서의 비트코인 거래되는 평균가격이 표시됨. 

- 주요활용 : 바이비트 거래소에서 강제 청산되는 가격기준은 시장평균가로 이뤄짐. 

- 시장평균가 계산식

 - - Mark Price = Index Price x (1 + Funding Basis) 

 - - where, Funding Basis = Funding Rate x Time Until Funding / Hunding Interval.  

  - - Funding Basis 는 그 값이 크지 않기 때문에 시장평균가는 결국 Index Price 와 거의 일치함. 위 캡춰된 화면의 예에서도 Mark Price(시장 평균가) 는 6676.66 USD 인데 Index Price (지수가격) 는 6684.84 USD 로 거의 동일한 값이다.위 예에서는 펀딩바이어스(Funding Bias) 값은 0.00122.  

 

 

지수가격 . Index Price 

- 암호화폐 현물거래소들에서의 실제 거래되는 암호화폐의 평균가격. 

- 계산에 사용되는 거래소 : Bitstamp, Coinbase Pro, Kraken, Gemini, Bittrex 

 

 

 

24시간 볼륨. 24hr Volume 

- 지난 24시간 동안 바이비트 거래소에서의 거래량. 

 

 

 

매물 . Open Interest 

- 바이비트 거래소의 거래 참여자들이 아직 청산하지 않은 물량 .(  참고 용어 : Open Interest 는 통상 "미결제약정" 이라고 하는데, 의미상으로는 매물이라서 한국어 번역을 매물로 표현한듯 ) 

 

 

 

계약금액 . Contract Value 

- 계약 가능한 최소금액. 1달러라면  비트코인 최소 1달러치 만큼 최소 거래 가능하다는 의미. 

 

 

펀딩비율 . Funding Rate 

- 간단하게는 이자로 생각해도 됨. 수치값이 (+) 이면 매도포지션 보유자가 이자를 받고 매수포지션 보유자는 반대로 이자를 내야한다. 수치값이 (-) 이면 매수포지션 보유자가 이자를 받게 되고 매도 포지션 보유자는 이자를 내야한다. 

- 펀딩비 지급되는 시점 : 하루 3번 ( 한국시 기준 : 01시, 09시, 17시. ) 지급됨. 해당시점 전 최소 5초 이전에 보유하고 있어야 적용됨.  지급시점 이전 5초이내에 주문한것은 해당 시점에  지급 대상자로 적용안됨. 

 

- 펀딩비율 상세 : 

 

펀딩비용은 거래소 가격이 현물가격과 큰 차이 나지않는 것을 확보하는 메커니즘입니다. 현물 마진거래의 이자와 비슷합니다.

Bybit에서

  • 롱/숏은 8시간마다 펀딩비용을 지불 또는 받습니다. 펀딩비용의 시간은 한국시간 01:00, 09:00 17:00입니다.
  • 펀딩비율이 "+"이면 롱포지션이 숏포지션에게 펀딩비용을 지불하고 "-"이면 숏포지션이 롱포지션에게 펀딩비용을 지불합니다.
  • 거래자는 해당 시점에 포지션을 보유하고 있을 경우에만 펀딩비용의 영향을 받습니다.
  • 거래자가 지정된 시점전에 포지션을 청산하면 펀딩비용을 지불 또는 받을 필요가 없습니다.

위 이미지로 예를 들면 6시간후에 롱포지션 0.01%의 펀딩비용을 지불해야합니다.

성명: 펀딩비용의 결제는 몇 초의 시간을 필요하기 때문에 펀딩비용 타임스탬프 5초전에 진행하신 주문은 최근의 펀딩비용에 포함되지 않습니다. 매수/매도 양측이 모두 계산에 포함되지 않기 때문에 Bybit는 해당문제로 계정의 펀딩비용을 조절해드리지 않습니다.

펀딩비용의 계산방식

펀딩비용 = 포지션 가치 * 펀딩비율

포지션 가치 = 계약수량/시장 평균 가격

예시:

거래자A는 10,000 BTCUSD계약을 체결했고 펀딩비용이 생성된 시점의 시장평균가는 8,000 USD이며 현재의 펀딩비율은 0.01%입니다.

포지션 가치
포지션 가치 = 계약수량/시장평균가
포지션가치 = 10,000/8,000 = 1.25 BTC


펀딩비용:
펀딩비용 = 포지션가치 * 펀딩비율
펀딩비용 = 1.25 BTC x 0.01% = 0.000125 BTC

펀딩비율이 "+"(0.01%)이기에 롱포지션이 숏포지션에게 펀딩비용을 지불해야 됩니다. 때문에 거래자A는 0.00025 BTC 지불해야 되며 같은 계약수량을 가지고 있는 숏포지션 거래자는 0.00025 BTC 받을 수 있습니다. 만약 거래자A가 펀딩비용을 지불하는 시점전에 청산하면 펀딩비용을 지불하지 않습니다.


윗 이미지 참조바랍니다 . 숏 포지션 보유자는 롱 포지션 보유자에 0.01 %의 펀딩비용을 지불해야합니다.

성명: 펀딩비용의 결제는 몇 초의 시간을 필요하기 때문에 펀딩비용 타임스탬프 5초전에 진행하신 주문은 최근의 펀딩비용에 포함되지 않습니다. 매수/매도 양측이 모두 계산에 포함되지 않기 때문에 Bybit는 해당문제로 계정의 펀딩비용을 조절해드리지 않습니다.

펀딩비용 계산법은 아래 예시 참고하시기 바랍니다 .

펀딩비용 = 주문가치 x 펀딩비율
주문가치 = 계약 수량 x 시장평균 가격

예 :
거래자 A는 10 BTC의 롱 포지션을 보유하고 있으며, 시장평균가격은\ 8,000 USDT이며 현재 펀딩 비율은 0.01 %입니다.

우선 계약가치를 계산하세요 :
계약가치 = 10 x 8000 = 80,000 USDT

계약가치를 사용하여 펀ㄷㅇ바용을 계산하세요 :
펀딩비용 = 80,000 x 0.01 % = 8 USDT

펀딩비율은 양수(0.01 %)이므로, 롱 포지션 보유자는 숏 포지션 보유자에 비용을 지불해야합니다. 따라서 거래자 A는
8 USDT를 지불해야 동일한 수량의 포지션을 가진 숏 포지션 보유자는 8 USDT를받습니다. 거래자 A가 펀딩비용 교체 시간 전에 포지션을 정리한 경우 펀딩비용을 지불 할 필요가 없게됩니다.

 

 

손익계산방법 

 

 

 

손익계산(인버스 무기한)

손익계산법은 거래시작을 하기 전 알아둬야 할 중요한 요소 중 하나입니다. 손익계산을 정확하게 하기 위해서는 아래 요인들을 이해하셔야 합니다. 1) 평균진입가  2) 미실현 손익, 미실현 손익

help.bybit.com

상기 내용중 미실현손익 계산식과 주의 사항 부분 복사해옴. - 거래 결제통화인 코인으로 손익계산됨. 

 

 

미실현 손익

주문 체결시 포지션창에서 실시간 변동되는 미실현 손익 확인 가능합니다.

매수와 매도는 계산법이 상이하므로 아래 계산법 참조 바랍니다.

 

구매/공매수 (롱포지션)

예시:거래자 B는 평균진입가 USD 5000에 BTCUSD 롱 포지션 1000개의 수량을 보유중입니다. 호가창에 최신 시장 가격이 USD 5500일때, 포지션창의 미실현 손익은 0.01819 BTC로 표시 됩니다.

미실현 손익 = 계약수량 x [(1/평균진입가) - (1/최신 시장가)]

= 1000 x [ (1 / 5000) - (1 / 5500) ]

= 1,000 x 0.00001819 BTC

= 0.01819 BTC

 

판매/공매도 (숏포지션)

예시:거래자 C 평균진입가 USD 5000에 BTCUSD 숏 포지션 1000개의 수량을 보유중입니다. 호가창에 최신 시장 가격이 USD 4500일때, 포지션창의 미실현 손익은 0.02223 BTC로 표시 됩니다.

미실현 손익 = 계약수량 x [(1/최신 시장가) - (1/평균진입가)]

= 1000 x [ (1 / 4500) - (1 / 5000) ]

= 1,000 x 0.00002223 BTC

= 0.02223 BTC

 

주의사항:

 

a) 인버스 무기한 계약의 특성에 따라, 미실현 손익은 USD대신 거래하신 코인으로 계산됩니다. USD는 주로 거래자분들의 편의를 위해 가격 견적 메커니즘의 역할을 하고있습니다. 

 

b) 가격 변동 (예: USD 500)에 따라 수익 또는 손실이 각각 USD 500를 얻거나 잃는 것은 아니라는 것을 의미합니다.

 

 

 

 

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첫 등록 : 2020.03.27

최종 수정 : 

단축 주소 : https://igotit.tistory.com/2513

 


 

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