Trading2020. 12. 28. 12:41
 

개요.

 


본 글에서 정리된 정보.

1. CME개요.

2. 한국증권사 거쳐 거래가능한 CME 주요 상품.

3. CME 선물 거래가능시간.

4. 시간대별 선물거래량 특징.



CME(Chicago Mercantile Exchange, 시카고 상품 거래소) :  1848년 설립.  현재(2016년)는 세계 최대의 금융(선물,옵션)거래 이뤄짐.


 항목

설명. 

 CME 위치. 

시카고(미국 일리노이주)

 

 거래 규모

 전세계 금융거래소 중에서 현재(2016년 7월) 최대의 거래 규모. 최장 연속 거래 가능 .

 주매매대상

 선물, 옵션.  모든 거래상품보기 : http://www.cmegroup.com/ko/trading/

 거래 참여자.

 전세계 개인, 기관 누구나.  

 거래가능시간

 하루 23시간 연속.

 CME제공 정확한 거래 시간 정보  

 휴장일 : 토 및 주요국경일. CME그룹에서 공식발표하는 휴장일정보기

 전자거래 플랫폼

 명칭 : CME Globex.  상세정보: http://www.cmegroup.com/ko/trading/globex/

 CME Globex 활용 개발 : http://www.cmegroup.com/ko/trading/globex/developing-to-cme-globex.html

 CME 운영회사


 CME Group. 상세정보: http://www.cmegroup.com/ko/about/

 - CME 외에도, NYMEX, CBOT, COMEX 등의 거래소 운영중. 모두 동일한 전자거래 플랫폼 CME Globex기반.


 CME 한글 사이트 : https://www.cmegroup.com/ko/


 



한국에서의 통상 "해외선물" 이라고 함은..

- 한국 내에서 증권사 경유하여 개인들도 매매할 수 있는 "해외선물"에는 필수 CME 거래소 상품들이 있음.

- 한국 내 증권사들이 CME와 연계 (즉, 전자거래 플랫폼 CME Globex 연계)하여 일반 개인들이 주문내면 한국 증권사 거쳐 실제 거래는 CME 시스템에서 이뤄짐.  


CME 거래가능한 한국 소재 브로커(증권사) 리스트. - 총 10개 .

http://www.cmegroup.com/ko/tools-information/find-a-broker.html


CME 거래 가능한 미국 소재 브로커 리스트. - 총 177개 .

http://www.cmegroup.com/tools-information/find-a-broker.html#pageNum=1#filters=BrokerInfo:country/USA



CME 에서의  실 거래가 이뤄지는 데이터 센터. 






 


 


 

CME 주요 상품 - 한국에서 거래가능한.

 
CME 그룹의 거래소 (CME, NYMEX)이뤄지는 거래품목들 중에서 한국내 증권사 통하여 개인도 거래가능하면서, 거래량 많은 것만 정리.

공통사항
1. 거래가능시간 :
- 한국시간 오전 8시 ~ 다음날 오전 7시. (시카고 시간 17시 ~ 다음날 16시) 23시간 연속거래가능.

지수선물.
공통사항
결제월 : 3,6,9,12 월. 결제월 3번째 금요일 시카고시간 오전 8시30분.(한국시간 : 23시 30분.)
거래소 : CME

상품명 

 계약단위(거래단위)

 1틱 (=호가단위)

 상품개요

1일 거래량

(2016년7월 개략적)

E-mini S&P 500 

 S&P500 지수 x 50 $   

 지수 0.25 즉, 12.5$

 기초자산 :  S&P500지수

~ 1,000,000/day

E-mini NASDAQ 100

 NASDAQ100 지수 x 20$

 지수 0.25 즉, 5$

 지초자산 : NASDAQ100지수

~ 150,000/day

참고.

S&P 500 지수 : 미국 Stanadard & Poor 사에서 미국에서 우량기업 주식 500개 선정하여 시가총액방식으로 산출한 지수.

NASDAQ100 지수 : 미국 "NASDAQ 주식시장"에서 거래되는 비금융주 100개 선정하여 시가총액을 가중평균하여 산출한 지수.


통화선물.

공통사항
결제월 :
3,6,9,12 월. 결제월 3번째 수요일 2영업일 전 시카고시간 오전 09시16분.(한국시간 : 00시 16분.)
단, CD-USD눈 수요일 1영업일전 전 시카고시간 오전 09시16분.(한국시간 : 00시 16분.)
거래소 : CME

상품명 

 계약단위(거래단위)

 1틱(=호가단위)

 상품개요

1일 거래량

(2016년7월 개략적)

Euro FX 

 125,000 유로.   

 0.00005 $/EUR. 즉, 6.25$

유로->미달러 교환비율.

= 1유로에 해당하는 달러

~ 130,000/day

BP-USD 

 62,500 파운드  

 0.00001 $/BP. 즉, 6.25$

영국파운드->미달러 교환비율.

~ 110,000/day

JY-USD 

 12,5000,000 엔

 0.0000005 $/JPY. 즉, 6.25$ 

일본엔->미달러 교환비율.

~ 90,000/day

CD-USD

 100,000 캐나다달러.

 0.00005 $/CD.즉,5$ 

캐나다달러->미달러 교환비율.

 ~75,000/day

AD-USD 

 100,000  호주달러.

 0.0001 $/AD. 즉, 10$ 

호주달러->미달러 교환비율. 

 ~70.000/day


에너지선물.

결제월 : 매월.

거래소 : NYMEX

상품명 

 계약단위(거래단위)

 1틱 (=호가단위)

 상품개요

1일 거래량

(2016년7월 개략적)

Crude Oil (WTI)

 1,000 barelles   

 0.01, 10 $

 기초자산:서부텍사스산중질유(WTI)





 


참고.

미서부텍사스 지역에서 생산되는 중질유를 기초자산으로 하며, 국제원유가격 결정하는 기준.


금속선물.

결제월 : 2,4,6,8,12월.

거래소 : NYMEX

상품명 

 계약단위(거래단위)

 1틱 (=호가단위)

 상품개요

1일 거래량

(2016년7월 개략적)

Gold

 100 oz (1oz=31.103g)   

 0.1, 10 $

 기초자산: 순도99.5%이상정제된 BAR.



 


 




기타.

결제월 표현 영문약어

 1

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 F

 G 

 H 

 J 

 K 

 M 

 N 

 Q 

 U 

 V 

 X 

 Z 

종목코드 뒷부분의 만기월 표현시 사용됨. 예. 크루드오일 2016년 9월 물인 경우 CLU16 으로 표현함. CL 은 크루드오일 상품코드.


 


 

 

CME 선물 거래가능시간

 

 시카고 시간 기준 : 일요일 부터 금요일까지 매일 18시 부터 다음날 17시까지.  
- 일주일의 끝이 금요일 17시임.

 한국   시간  기준 : 월요일 부터 토요일까지 매일 오전 8시부터 다음날 오전 7시까지.  (시카고보다 한국이 14시간 빠름)
매주 월요일 오전 8시 시작하여,  토요일 오전7시까지 매매가능. 오전 7시부터 오전8시까지 1시간만 거래불가.
- 일주일 중 거래불가 일자 :  토요일 오전 7시 이후, 일요일,  월요일 오전 8시까지만 거래불가. 
 
 CME 거래소 휴장일 : CME 에서 공식적으로 배포하는 휴장일 정보 -> http://www.cmegroup.com/ko/us-holidays.html
 
 


 

 

시간대별 선물 거래량 특징.

 

E-mini S&P500 시간대별 거래량. 

매일 일정한 패턴을 보이며,
한국시간 오후 10시, 새벽 5시에 항상 거래량 최대.

실제 챠트를 보면,
아래 챠트는 한국시간 2016년 7월 8일 오전 8시 ~ 2016년 7월 21일 9일간의  E-mini S&P500 선물의 거래량과 가격인데,
하루단위로 규칙적인 패턴이 반복된다. 이는 거래참여자들의 주문내는 시점이 거의 매일 규칙적이라는 것을 보여준다.  

(시간축의 일자는 해당일의 0시에 표현되어있음. )


Euro FX 시간대별 거래량.


통화선물중 가장 거래가 활발한 Euro FX 의  동일기간의 거래량 챠트(아래)를 보면, 
앞의 지수선물과는 다른 시간대별 거래량 패턴을 보이고 지수선물만큼 거래량 패턴이 매일 동일하지는 않다.
한국시 기준 항상 오후 4시부터 거래량 증가하여 오후 11시 ~ 익일 새벽2시 최대 거래량.


Crude Oil 시간대별 거래량 . 



Gold 시간대별 거래량. 



거래활성화 파악용 동영상.

크루드오일과 Euro FX.


2016년 11월 29일 한국시 22시 5분 동안



크루드오일과 Euro FX.  22시 30분 가격 한방향으로 움직일 때,




 


 

 

선물 변동성 및 개략적 매매기회.

 

2015년 ~ 2016년 7월. 까지의 선물들의 변동성 정도는 개략적으로, 골드,크루드오일 > 유로FX > S&P500

평균 1일 20번 이상의 진입 기회는  주어진다. 확실한 경우에만 진입하는 경우에도 최소 4번의 진입기회는 있다.


종목의 변동성에 따른 진입이후 1회의 진입-청산으로 목표할 수 있는 틱수 예.

종목 

 1회 진입청산 목표수익 틱수.(1계약기준 수익금액)

 변동성 대. 예. 크루드오일.골드

 30 ~ 100 틱. (300 $ ~1,000 $ )

 변동성 중. 예. 유로 FX

 20 ~ 70 틱. (125 $ ~ 437 $ )

 변동성 소. 예. S&P500

 10 ~ 40 틱. (125 $ ~ 500 $ )

 

변동성,추세 특징 실제 예.  - 2016년 7월 26일 크루드오일 가격변화. .

- 크루드 오일이 변동성이 크고 다소 단순한 움직임을 보이는 특징이 있다.

아래 챠트는 한국시간 2016년 7월 26일 오전 11시 부터 오후 10까지의 가격 변화.  

(시험용 시스템 적용하여 진입청산 자리에 화살표 표현 중)


오전 11시 부터 오후 4시 까지는 가격이 지지부진한 움직임을 보이다가 오후 4시 30분경에 시스템에서 매도신호 발생했고, 이후 9시 30분 까지 시원하게 가격이 떨어져서 대략 80틱 ( 1계약인 경우, 80틱x10$ = 800 $에 해당 )의 변동발생.  5시간동안 80틱의 변화는 평소 크루드 오일에서는 큰 변동성도 아님..


 


 



본 글 포함된 상위 정리글 : http://igotit.tistory.com/840

 


첫 등록 : 2016년 7월 26일 

최종 수정 : 2020.12.28

단축 주소 : https://igotit.tistory.com/838

 


 




Posted by 리치굿맨

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