메타트레이더 5. 매매전략 평가 그래프 보는법. Balance, Equity, Deposit Load.

Strategy Tester

Balance, Equity, Deposit Load  

 

- 메타 트레이더 5 의 매매 전략 개발후 전략시험 화면 탭의 그래프(아래 그림에서 보이는 부분)를 보면 가장 빠르게 그리고 직관적으로 개발중인 매매전략의 품질 평가 가능하다.

( 아래 전량평가 수행예에서는 는 초기 계좌 5천달러 있는 상태에서 종목 EURUSD 기간 2019년 1월 1일 ~ 2019년 3월 30일까지의 구간에서 시험예) 

- x 축 의미 : 시간, 매매 시행별 챠트의 오른쪽으로 진행 

- Balance/Equity 챠트의 y 축 의미 : 달러로 표현된 금액.  

- Deposit Load 의 y축 의미 : 계좌에 추가 입금해야할 정도 표현. 100% 를 초과하는 경우 강제청산 당하게되므로 계좌에 추가 입금하지 않으면 보유 포지션들 강제 청산 당함. 

- Balance 의미 : 계좌에 있는 현금을 의미. 그림에서 푸른색 라인.

- Equity 의미 : 계좌잔액 (Balance) + 보유포지션의 현재 가격에 따른 수익 . 그림에서 녹색라인.  보유한 포지션이 손실인 경우 Balance 라인보다 아래에 표현되며 그 간격이 멀수록 보유 포지션 손실 큰 상태임을 의미한다. 

 

 

동영상.

- 상기 이미지에 해당하는것 메타트레이더에서 실행하는 상황.

 

 

상기 전략시험의 경우 초기 5,000달러 계좌가 3개월만에 13,500 달러로 증가하여 알짜수익 8,500 달러 수익내므로 양호한 매매전략으로 보이지만, 절대 그렇지 않다.

 

 

위 전략의 경우 가장 최악의 지점인 동그라미로 표현한 곳을 보면 계좌잔고는 6,700달러로 초기 계좌금액 5,000달러 대비 증가하긴 했지만, 이 시점에 보유한 종목이 손실 중이고 손실액이 4,700 달러 수준이어서 이 시점에 청산했다면 계좌 잔고는 2,000달러로 줄어들어 원금 5,000 달러 대비 3,000 달러 손실확정하게된다. 이 시점이후 다행히 수익을 챙겨서 결국 알짜수익은 크게 증가 시켰지만 실전 장에서 저런 구간 만나게 되면 보고있는 사람 멘탈 붕괴되고 스트레스 크게 받아 사람이 개입하여 시스템 운영중지하여 엉망으로 만들 가능성 높을뿐만 아니라, 사람개입하여 중단하지 않았다고 해도 Equity 가 더 작아져서 결국엔 강제 청산 당해 계좌잔고 0으로 만들 위험성 100%임.   

 

아래와 같은 작업을 필수 수행해야한다. 

 

전략개발 목표. - Balance 의 하락구간 및 하락정도 최소화 할것. - Equity 의 하락 구간 및 하락정도 최소화 할것. - Balance 라인보다 Equity 라인에 집중하여 Equity 라인이 크게 감소 하는 부분없는 우상향이 되도록 할것. - Equity 라인이 Balance 라인보다 더 큰값을 갖는 구간이 많도록 할것. 대부분의 매매전략들은 Equity 라인이 항상 Balance 라인보다 아래에 있는 경우가 태반.

 

 

전략 개선 사례 - 1. 파산위험성 제거 사례.

전략명 : CyEA105

- 상기 예를 든 전략(파산 위험성 높은 전략)을 수정하여  위험성 최소화 시킨 전략 평가 결과를 보인다.  

- 아래 전략 평가 그래프를 보면 equity 의 감소가 현격히 줄어들어 balance 라인과 거의 붙어있고 balance, equity 라인 모두 우상향 결과를 보여준다.

- 통상 매매전략에서 위험성을 줄이면 알짜 수익 역시 줄어들기 마련이다. 본 전략 역시 알짜수익률은 감소된다. 그럼에도 본 전략의 경우 월평균 수익률이 33%로 년 수익률 396%로 제법 큰 수익을 준다.

- 초기 원금 5천달러(~5백만원) , 2017년 1월 1일부터 2019년 5월 29일까지의 전략평가. 

- 매매품질 : 손익비 1.44, 승률 73%. MDD 2.44%, 최종알짜수익 금액 48,317달러(~5천만원) , 월 평균 수익률 33%. 

- 손익비 1.44 , 승률 73% 이면 TP 지수  1.78 로 대단히 양호한 매매성능지수를 보여줌. 

 

아래 그림. 상기 매매 전략의 2008년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지의 10년동안의 매매 평가 그래프. 

- 총 10년동안의 다양한 가격 흐름에 대해서도 본 전략은 일관된 매매 성능을 보여준다는 점이 주요 포인트이며 이 전략을 오늘부터 당장 적용해도 년 평균 수익률  396% ~ 700% 정도 가능함을 의미한다.

- 매매품질 : 초기원금 5천달러. 최종알짜수익 금액 353,524달러, 년 평균 수익률 700%. 손익비 1.31, 승률 73.8%. MDD 5%, 켈리기준 비율 53.8%

 

 

진입금액 증가.

- 앞의 10년치 매매 품질에서 MDD(최대자본인하) 가 5% 로 매우 양호하다.  MDD 값이 작으면서 동시에  승률, 손익비로 계산되는 켈리기준 값이 53.8% 의 큰 값을 갖는 매매 전략에서는 매번의 진입시 진입 계약수를 과도하게 작게 할 필요없다. 돈버는 시간만 오래 걸린다. 캘리기준 53% 의 의미는 매번의 매매 진입시 투자원금의 53% 의 금액만큼 진입했을때 최대 수익을 준다는 의미다. 또한 53% 를 초과하는 금액으로 진입하면 조기 파산 할 확률 높아진다는 의미이다. 즉 투자원금 5백만원이면 매번의 매매 진입시 투자원금의 절반의 금액을 베팅하는게 최고의 투자수익률을 달성할 수 있다는 의미. 

아래 수익그래프는 계약수를 2배로 증가 시킨 경우의 결과. 

- 매매품질 : 초기원금 5천달러. 최종알짜수익 금액 706,576 달러, 년 평균 수익률 1,413%. 손익비 1.31, 승률 73.8%. MDD 5%,

중요정보 : 진입계약수 3배이상에서는 모두 2008년도 4월 5월경에 조기 파산했음. 즉 본 매매 전략의 켈리기준 53.8% 보다 많은 금액으로 베팅하면 파산당함을 명확히 보여줌. 

 

누적수익액 비례 진입금액 증가 

- 앞의 예는 누적수익액이 증가되어도 항상 고정된 금액으로만 진입한 예이다. 당연히 실전에서는 누적수익액이 증가된 경우에는 진입시 금액도 비례하여 증가 시키는게 수익률 극대화 하게된다.즉 초기 5000달러 투자 원금인 경우 2계약으로 진입했다면 누적수익 10,000달러 된 이후에는 4계약으로 증가 시키는 식이다.  단 이 경우에도 켈리기준이하로만 증가 시켜야 파산당하지 않는다. 앞의 년 평균 수익률 700 % 였던 전략의 진입 수량을 누적수익 비례하여 진입수량 증가 시킨 경우 어느정도 개선되는지 확인해보면 아래 그림. 상상을 초월하는 뛰어난 수익률 증가를 보여준다.  전략 평가시 주문수량 500랏 초과시 주문 실패 발생하여 최대 주문수량을 최대 500랏으로 제한하였고, 추가수익 가능한데 오히려 수익 제한한 결과. . 

- 매매품질 : 초기원금 5천달러. 최종알짜수익 금액 14,427,230 달러, 년 평균 수익률 28,800 %. 손익비 1.31, 승률 73.8%. MDD 8.9%

 

아래그림. 상기 동일전략을 2018년 1월 1일 부터 2019년 6월 3일까지 적용한 수익그래프.

- 매매품질 : 초기원금 5천달러. 최종알짜수익 금액 551,765 달러, 월 평균 수익률  649%. 손익비 1.27, 승률 72%. MDD 23%, 2019년 초 MDD 큰 지점 보이나 그 정도가 23%면 양호한 수준. 

아래그림. 2019년 초 MDD 가 가장 큰 구간을 상세히 보기 위하여 2019년 1월 1일 부터 2019년 6월 3일 까지의 전략평가그래프. 

- 매매품질 : 초기원금 5천달러. 최종알짜수익 금액 3,064 달러, 월 평균 수익률 12.2%. 손익비 1.2, 승률 70%. MDD 23%, TP 지수  1.54 <- 나쁘지 않음. 하기 2월달에 등장한 지점이 10년 수익그래프상 가장 실적인 좋지 않은 부분인데, 실전 투입시 견디지 못할 정도는 아니라고 여겨짐. 

 

 

 

본 글 포함된 상위 정리글    메타트레이더5 체계정리 : https://igotit.tistory.com/1775

 

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첫등록 : 2019년 4월 25일 

최종수정 : 2019년 6월 2일 

 

본 글 단축주소 : https://igotit.tistory.com/2138

 

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