Trading2019. 12. 25. 01:14

 

 

TP Index (Trading Performance Index) 개요.

 
 
TP Index( TP 지수, 매매성능지수) : 매매전략 성능 평가 위한 가장 "간단히" 계산 가능한 값.  
 

 

정의.

 

TPI = p x (1+b) . 즉, 승률x(1+손익비)

where, 
p : 승확률. 승율 30% 이면 0.3 
b : 평균손익비. 
q : 패확률. 패율70%이면 q=0.7. p+q=1.
 

참고 : 승율, 손익비 상세보기 -> http://igotit.tistory.com/1525

 
 

TPI 의미.

어떤 매매 방식으로 여러 번 매매 시행한 경우,해당매매전략의 승율과 손익비로 계산되는 TPI 값에 따라 수익 결정된다. 1인 경우는 수익도 손실도 없는 본전 매매시스템, 1보다 큰 경우 수익내는 시스템이며 TPI 값이 클수록 매매가 반복됨에 따라 수익총액 증가한다. 1보다 작은 경우 손실나는 시스템이며 TPI 값이 작을 수록 매매가 반복됨에 따라 손실총액도 증가한다.
 
 

TPI 값. 

의미 

 비고.

 TPI > 1 

 수익 시스템.

 예 : 승율 50% , 손익비 2 매매 시스템이면 TPI = 1.5  훌륭한 수익 나는 시스템. 

 TPI = 1 

 본전 시스템.

 예 : 승율 50%, 손익비 1 매매 시스템이면, TPI = 1. 본전 시스템.

 TPI < 1

 손실 시스템. 

 예 : 승율 30%, 손익비 2 매매 시스템이면 TPI = 0.9. 손실나는 시스템. 

 
승률 p 인 매매시스템이 수익낼려면 손익비가  "패율/승율" 보다 큰 값이어야 한다. 

예 : 승율 30% 인 매매시스템이라면 손익비는  (1-0.3)/0.3 = 2.33 보다 큰 값이어야 수익 가능함.   

 
TPI 값이 동일한 경우 승율 높은 것이 더 유리함. 
2개의전략이 동일 TPI 값인 경우 승율 높은 전략이 더 안정적인 수익을 준다. 켈리기준 이 더 큰 값이 나오기 때문. 
 
 
참고. 

TPIP = TPI x 100. 

상기 TPI 계산식에서 승확률 p 대신 %단위의 승율로 계산한 경우. 기준값인 TPI 1 은 TPIP 100이 된다. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

참고 : 카지노에서의 TPI

- 카지노 같은 확률게임에서도 TPI 를 적용할 수 있는데, 아무 의미 없는게... 카지노 설계시 TPI 값이 1보다 작게 설계된다. 카지노 입장에서는 TPI 값이 1보다 크게 설계되면 파산하니 당연히 TPI 값이 1보다 작게 설계되므로 카지노 입장에서는 반드시 수익내는 사업이다. 카지노에 방문하여 도박하는 사람들의 평균 손익은 당연히 손실.  그들이 설계한 TPI 값을 도박하는 사람들이 바꿀수도 없음. 

- 따라서 돈벌 목적이라면 승 확률과 손익비가 고정된 시스템이면서 TPI 가 1보다 작다면 하면 할수록 손실 나므로 안 하면 된다. 아마도 그들은 돈 벌 목적 보다는 그 감성적 짜릿함을 즐기는 것에 더 큰 만족을 느끼는 것으로 보임. 짜릿함을 돈주고 사는걸루 보인다. 머... 돈이 남아도는 사람이라면 그래도 되겠지 머. 

 

한편, 금융 거래대상들도 확률적인 특징이 있기에,  카지노 도박판과 동일하게 보는 멍청한 관점도 있는데,,, 금융거래대상과 도박판과의 본질적 차이점이 있다. 금융 거래대상에서는 매매하는 사람이 주도적으로 승률과 손익비를 높일 수 있다는 점 이 도박과는 본질적인 차이점임을 분명히 이해해야 한다.  금융 거래대상은 카지노처럼 모든 사람에게 동일한 승률이 적용되는 곳이 아니다.  도박하듯이 매매하는 자에게는 지옥을 보여주는 곳이며 승률과 손익비 높이는 방법을 연구하고 훈련하고 학습된 자에게는 천국을 보여준다. 비유하자면, 탱자탱자 놀다가 머리에 든건 1도 없는 사람이 시험에서 몰라서 찍는건 도박이다. 시험보는자가 도박처럼 찍어서 시험봤다고 시험자체가 도박성 있는건 아니다. 시험을 도박으로 임하는 사람이 문제인게다.    

 

 

 

 

 

TPI 활용

 
 
1. 본인이 직접 손매매하는 경우. 
- 모의매매든, 실전매매든 누적된 매매 데이터로 승율, 손익비 계산하여 자신 매매방식이 어느정도 품질인지 검토. 
 
2. 본인이 직접 시스템 매매 개발하는 경우. 
- 본인이 개발한 전략의 TPI 값으로 여러 전략들 성능 비교 평가할때 쉽게 활용가능. 
- 실전 운용중인 시스템의 성능 저하가 발생하는지 확인하는 용도. 
 
3. 다른 전문가의 리딩 따라하기 매매 하는 경우.
- 해당 전문가의 실전매매 결과로 계산된 TPI 값을 요청하여 품질 확인후 따라하기 매매할것. 
 
4. 시스템 카피 매매하는 경우.  
 - 카피하고자 하는 시스템 전략의 TPI 값을 확인후 좋은 성능의 것으로 선택할것. 
참고 :
시스템 카피 매매 예 : https://igotit.tistory.com/2294
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 매매전략별 TPI 예. 

 
 
TPI 값이 1이하인 것은 손실내는 매매시스템이므로 TPI 1 보다 큰것만 정리.
 
아래 전략중 CYST2와 CYST6R1 이 동일 TPI 값인 1.49 를 보여주고 있다. 동일한 TPI 인 경우 승율 높은 전략이 켈리기준값이 더 크기 때문에 안정적이면서 더 큰 수익을 준다. CYST2 의 켈리기준값은 0.52 로 CYST6R0 의 0.17 보다 2배 이상 안정적이고 큰 수익을 준다.

TPI값.  

 시스템 (승율, 손익비)

 비고.

 1.12 

 CySYN101 (73.06%, 0.54)

 승율은 좋으나 손익비 안좋음. 매매회수 많게 해서 총수익증가시키는 것.

 

 켈리기준 값 f = 0.22 (매매시 투자원금의 22% 이하 베팅)

 1.49 

 CYST2 (57.99%, 0.93)

 켈리기준 값 f = 0.52(매매시 투자원금의 52% 이하 베팅)

 1.49   CYST6R1 (29.30%, 4.11)

 CYST6R1 장점:  모든 분봉(1분봉~60분봉)에서 일관된 우상향 수익.

 

 켈리기준값 f = 0.12 (매매시 투자원금의 12% 이하 베팅)

 2.02 

 CYST6R0 (30.23%, 5.70)

 손익비 유독 큰 전략.  CYST6R0 단점 : 60분봉처럼 긴 시간봉에서 우상향.

 

 

 켈리기준값 f = 0.17 ( 매매시 투자원금의 17% 이하 베팅)

 2.98   CyST201 (82%, 2.63)

 10개월 527회 실전매매 사례. 

 3 이상. 

 CyEA108 (98%, 7.3)

 매매수익률 중 타입5. 

 

TPI 3이상 전략개발에 너무 집착하지 말것 개발과정이 2~3년 이상 과도하게 소요될 수 있다. TPI 1.2 이상 이어도 돈버는 시스템이고, 1.5만 되어도 넘치게 버는 전략이므로  TPI 1.5 전략 실전매매 시켜 충분한 수익 꾸준히 내면서, 남는 시간에 전략개발작업으로 차근 차근 꿈을 이루어 가도 된다. 

 

- 상기 전략들은 모두 수수료 손실과 체결슬피지 손실까지 고려된 전략리포트임. 

- 시스템 매매 전략 개발해보면, 수수료 체결슬리피지 손실까지 모두 포함하였을때 TPI 1.5 이상인 전략 만들기 쉽지 않다.
- 통상적으로 손매매하면서 들인 노력, 고통 대비 2배 이상의 노력과 고통을 견디며 시스템 개발해야 TPI 1.5 이상 달성 가능하다. 
- 본인 매매 방식의 TPI값이 1 이하임에도 계속 실전 매매하는 우매한 짓은 하지말것. 결과는 파산이다.  
- TPI 값이 3 초과하면서 거래수도 적절히 많은 것은 신의 경지에 오른 매매전략.
- TPI 값이 3 초과한다고 해도 30번 이하의 매매 데이터로는 통계적 유의성 없음.  
- 일관된 매매전략 적용된 100회 이상과 동시에 3개월이상 매매 데이터 기반으로 산출되어야 최소한의 신뢰 가능함. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

실전 매매에서의 TPI 계산 사례

 

-실전매매 100회에서, 승율 : 84%, 손익비 : 0.75, 매매성능지수 : 1.47, 켈리기준비율 : 62.6%

 

실전매매. 사례. 장기상승장에서 매도진입으로 수익내기.

개요 본 글에서의 "장기"상승장의 의미 : "60분봉" 챠트에서 가격 상승 중인 장. 매매대상 종목의 장기상승장에서 매수 진입하고, 하락장에서 매도 진입하여 최종 청산함이 수익 내는 매매의 기본이며 초보든 고수..

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-실전매매 527회, 총 10개월 운용. 승율 : 82%, 손익비 : 2.63, 매매성능지수 : 2.98, 켈리기준비율 : 75%

 

실전매매. 사례. CyST201. 승률 82% 손익비 2.63

매매전략 : CyST201 실매매 기간 : 2018년 8월 14일 ~ 2019년 6월 14일(10개월 연속) 실매매 목적 : 소액으로 실전매매하면서 매매전략품질 평가하고 지속 발전 가능한 전략으로 검증된 경우 이후 투자원금 증액...

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- 실전매매 200여회. 매매성능지수 : 8.13

- 단기적으로 과도하게 매매품질이 좋았던 예. 결국은 평균치 수준으로 회귀했음.

 

실전.매매사례. CyEA108. 승률 98%. 손익비 7.3

투자원금 : 1,000 달러. 수익 리포트 매매횟수 : 200회 이상. <- 매매횟수가 충분히 많기에 전략 평가 가능함. - 매매횟수 10번에 수익률 10000% 나와봤자 해당 전략의 품질 평가 하기엔 부족한 매매 횟수. 통계적..

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상위 정리글

http://igotit.tistory.com/840

 

시스템 트레이딩. System Trading.

System Trading 자동매매 시스템 구현/운용 위한 실전 정보. 자동매매뿐만 아니라 손매매시에도 유용한 정보. 증권사 API 기반 자동매매 시스템 개발 . - API 활용 방법 정리. 상용툴 S/W 기반 자동매매 구현. -..

igotit.tistory.com

 

 


첫등록 : 2017년 12월7일. 

최종수정 : 2019년 6월 14일.

 

본 글 단축주소 : https://igotit.tistory.com/1546

 




 

Posted by 리치굿맨

댓글을 달아 주세요

  1. 안녕하세요~ TP Index는 직접 만드신건가요? 해당 수식을 찾아봐도 다른 곳에선 나오질 않아서요 ㅠ 감사합니다!

    2020.05.14 12:49 [ ADDR : EDIT/ DEL : REPLY ]
    • 유명한 겔리기준 식의 분자 부분이예요.

      겔리기준 상세 보기 : https://igotit.tistory.com/1526

      위 글에서 중간부분 켈리기준 그래프 라는 단원의 켈리기준식 ( p(b+1) -1 ) / b 의 분자에 있는 p(b+1) 입니다. 용어 TPI는 제가 간편하게 식별하기 위하여 지칭한 이름입니다만, 식 자체는 캘리기준의 분자 에 있는 항 입니다.

      2020.05.22 23:42 신고 [ ADDR : EDIT/ DEL ]
  2. 감사합니다 선생님 :)

    2020.06.04 15:27 신고 [ ADDR : EDIT/ DEL : REPLY ]
  3. 안녕하세요?

    비트코인에 전략 적용해보았는데 Tpi가 4는 당연히 넘고 9와 10을 가는것도 있더라고요...

    해외 선물은 정말 힘들었는데, 코인은 그에비해 너무 편하네요..
    해외선물은 증거금이 너무 크고, 수수료도 미친것같습니다.
    코인은 만기도 없어서 더 좋은 듯하고요...
    다만 불안한건 해외선물에 적용한 건 그래도 100회 200회 하는 전략인데...
    그에비해 표본이 너무 적다는 것..

    2020.07.21 23:17 [ ADDR : EDIT/ DEL : REPLY ]
    • 넵 암호화폐들이 가격 움직임이 확실히 다름을 느낍니다. 다른 종목들 대비 좀더 순진하다고나 할까요? FX마진이나 나스닥 같은 종목들은 글로벌 경제지표 발표나, FOMC 발표 , 미대통령 연설등등이 영향을 미치고 있어서 좀더 복잡도가 높은 반면 암화화폐 류들은 영향 받는 주변 환경적 요인이 더 적고, 대부분이 (순진한)매매자들의 특성이 많이 반영되고 있는것으로 보입니다. 암호화폐 가격 변화가 일견 지저분해 보이긴 하면서도 순진해요. 시스템 적용하기 용이한 대상입니다. ^^

      햔편, TPI 값을 신뢰가능하려면 통계적 유의성 있는 데이터기반이어야 하므로 최소 100회 이상의 매매 데이터 기반으로 승률과 손익비 계산된 것이어야 합니다. 이런 경우에도 실전에서는 시험 할때와는 다르게 좋지 않은 매매 실적을 보게되는게 현실입니다.

      단기 적인 시험 구간에서는 부분적으로는 승률 99% 손실액이 극히 작아서 손익비가 매우 큰값을 가지는 구간도 나오기 때문에 신뢰불가합니다.

      TPI 2만 되어도 스트레스 거의 없는 편안한 매매 가능합니다. 통상 평가 결과가 과도하게 좋게 나오는 경우엔 일단은 현실에서 반복 확인하기 전까지는 신뢰하지 않으시는게 정신건강상 더 유리할 거예요~

      2020.07.22 01:35 신고 [ ADDR : EDIT/ DEL ]
  4. 안녕하세요?

    주문 중복 진입을 제가 허용을 안했더군요.. 어쩐지 이상하다 했습니다...

    1년동안 625회 진입에 TPI는 1.2정도 나오는 군요..

    캘리 공식에 넣으니 0.34가 나오네요.
    근데 이거 믿고 34%넣어도 파산 가능성은 무시할 수 없는 거겠지요??
    그래서 생각을 해본것이,
    1배 공매도는 btc마켓에서 청산을 안당하니 1배 공매도만 이용을 하고
    국내 거래소에서는 매수만 하는 방식을 생각해 봤는데, 괜찮은 생각일까요?

    2020.07.22 19:25 [ ADDR : EDIT/ DEL : REPLY ]
    • 승률, 손익비 계산시 사용된 구간동안의 캘리기준값이 34% 나온다해도 구간을 세분해서 보면 승률손익비 좋은구간도 있고 나쁜 구간도 있을테니 안전하게는 가장 나쁜 구간을 기준으로 진입비율 제한함이 안전합니다.


      2개 거래소에서 동시에 계좌 개설하고 운용하기에는 번잡스러울뿐만 아니라 관리비용 증가되므로 , 동일 거래소에서제공되는 헷지계좌 이용하면 1개의 계좌에서 매도 매수 포지션 개별적으로 동시에 진입가능하니 더 편리합니다. 예. bybit 거래소의 btcusdt 가 헷지모드 지원됩니다.

      2020.07.25 17:34 신고 [ ADDR : EDIT/ DEL ]
  5. 안녕하세요?

    역매매하다가 돌파 매매로 수식 작성해봤는데

    TPI 1.54071 나오네요
    1년동안 2068회 진입..

    2020.07.22 20:36 [ ADDR : EDIT/ DEL : REPLY ]
  6. 안녕하세요?

    1년 동안 거래회수 222회에 TPI 1.9 캘리 45퍼
    1년 동안 거래회수 2068회에 TPI 1.54 캘리 24퍼
    중에 어느것이 더 나을까요..

    둘은 본질적으로 다르지 않고, 수치를 조정한 결과입니다...

    2020.07.22 21:05 [ ADDR : EDIT/ DEL : REPLY ]
    • 저 같으면 2개 전략 모두 실전시험기간 3개월 이상 "소액" 으로 시작시키겠습니다.

      실전 시험 결과 , 더 안전하고 적절한 수익을 주는 전략에 투자액 증가하는게 타당합니다. 통상 매매회수 많은 전략은 실전에서는 수익률이 줄어드는 경우가 많다보니 반드시 실전에서의 실적을 확인후 판단해야 합니다.

      행복하게도 2개 전략이 서로 상보적이라면 (즉 전략1 손실구간에서 전략2는 수익, 전략2 손실구간에서 전략1 수익.. 이런식. ) 더 안전 매매 포트폴리오 구축되어 더 좋지요~~

      2020.07.25 17:42 신고 [ ADDR : EDIT/ DEL ]
  7. 안녕하세요?

    1년 동안 거래횟수 9482회에
    TPI 1.455119796
    캘리 0.264555833

    괜찮은가요??

    2020.08.20 12:41 [ ADDR : EDIT/ DEL : REPLY ]
    • 전략평가 결과는 무난합니다. 하루 평균 20회 이상의 매매인것 같으니, 실전에서 소액으로 1개월만 실전 시험해서 시뮬레이터 결과와 크게 다르지 않다면 본 전략 신뢰하고 자금 규모 늘리셔도 될겁니다.

      실전에서는 항상 모의평가와는 다르게 훨씬 성능 저하 발생하는 경우가 많기 때문에 실전 평가과정을 필수 거쳐야 합니다.

      2020.08.20 15:24 신고 [ ADDR : EDIT/ DEL ]
    • 안녕하세요?

      감사합니다.... 티스토리 블로그에 광고도 안 다시고 또 글도 주기적으로 업데이트하시고 정말 대단한 분이라는 말밖에 안 나옵니다. ㅠㅠ 이건 제 감동의 눈물입니다.

      2020.08.20 15:46 [ ADDR : EDIT/ DEL ]
  8. 안녕하세요?

    1년간 거래횟수 21608회
    TPI 2.83621351
    캘리 0.352919448

    도 있는데 이거는 보니까 자본을 너무 많이 투입해서 실전에는 안되겠더라고요..ㅋㅋ

    2020.08.20 12:44 [ ADDR : EDIT/ DEL : REPLY ]