Trading2019. 12. 22. 19:32

 

 

 

 

승률. 손익비.

 
 

승률, 손익비 정의 가능한 대상

 

- 매번의 시행마다 승, 패가 있고, 승인 경우 이득을 취할 수 있고 패인 경우 손실이 나는 것들. 예 : 트레이딩, 스포츠 경기, 게임 등. 

 

 

트레이딩 분야에서의 승률, 손익비.

 

매매대상(주식, 선물, 옵션 뭐든..)의 매매(진입-청산)결과 수익이 난것을 승, 손실이 난것을 패라고 하고 해당 매매의 시세차익이  수익액 혹은 손실액 이 된다. 

 

매매방식이 손매매든 시스템 트레이딩이든 실전매매 데이터로 승률, 손익비 계산가능하다. 

시스템 트레이딩에서는 실 매매 전 전략개발과정 중 백데이터 기반 매매전략의 승율, 손익비 계산가능.

 

 용어
(심볼표기)

정의

 비고.

승률 (p)

 승 확률.  

예 : 100번 매매했는데 30번은 수익이고 70번은 손실이면 승률 30%.

통상 승률은 %  단위로 표현하지만, p 로 표현할 때는 % 사용하지 않는다. 

승율 30% 인 경우 p = 0.3. 

패율 (q) 

 패 확률.  

 q 로 표현시 % 사용하지 않는다. 패율 70% 는 q=0.7.

 p+q=1.

손익비 (b)

 평균수익/평균손실. 

예 : 손익비 3 -> 손실난 매매에서의 평균 손실을 1이라고 한 경우, 평슌 수익이 3이라는 의미. 

 

 

 

 

 

 

 

승률, 손익비 주요 활용. 

 
 
트레이딩에서 "승율,손익비" 기반으로 아래와 같은 2가지 상황에서 "합리적 결정" 가능하다.  
 
1. TP 지수. 매매성능지수.  
- 매매전략 평가 기준. 
TPI ( 매매성능지수 ) 상세 보기 : http://igotit.tistory.com/1546
 
2. 투자원금대비 매번의 매매진입시 계약수 결정 기준 (켈리 기준). 
 
켈리 기준 상세 보기 : http://igotit.tistory.com/1526 
 
켈리기준 요점 : 본인 매매 전략의 승률과 손익비에 따라 최적의 베팅 비율이 산출되며 최고의 누적 수익 가능하다. 기준비율이하로 운용하면 수익이 작아지고 기준 비율 초과 베팅하면 조기 파산위험 증가 한다.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

실전매매 에서의 승률, 손익비 계산 사례.

실전매매 100회에서, 승률 : 84%, 손익비 : 0.75, 매매성능지수 : 1.47, 켈리기준비율 : 62.6%

 

실전매매. 사례. 장기상승장에서 매도진입으로 수익내기.

개요 본 글에서의 "장기"상승장의 의미 : "60분봉" 챠트에서 가격 상승 중인 장. 매매대상 종목의 장기상승장에서 매수 진입하고, 하락장에서 매도 진입하여 최종 청산함이 수익 내는 매매의 기본이며 초보든 고수..

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실전매매. 사례. CyST201. 승률 82% 손익비 2.63

매매전략 : CyST201 실매매 기간 : 2018년 8월 14일 ~ 2019년 6월 14일(10개월 연속) 실매매 목적 : 소액으로 실전매매하면서 매매전략품질 평가하고 지속 발전 가능한 전략으로 검증된 경우 이후 투자원금 증액...

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실전.매매사례. CyEA108. 승률 98%. 손익비 7.3

투자원금 : 1,000 달러. 수익 리포트 매매횟수 : 200회 이상. <- 매매횟수가 충분히 많기에 전략 평가 가능함. - 매매횟수 10번에 수익률 10000% 나와봤자 해당 전략의 품질 평가 하기엔 부족한 매매 횟수. 통계적..

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첫 등록 : 2017년 12월 5일 

최종 수정 : 2019년 12월 22일 

단축 주소 : https://igotit.tistory.com/1525

 


 

 

 

///1525. 

 

 

 

 

 

Posted by 리치굿맨

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