Trading2019. 12. 25. 01:14

 

 

TP Index (Trading Performance Index) 개요.

 
 
TP Index( TP 지수, 매매성능지수) : 매매전략 성능 평가 위한 가장 "간단히" 계산 가능한 값.  
 

 

정의.

 

TPI = p x (1+b) . 즉, 승률x(1+손익비)

where, 
p : 승확률. 승율 30% 이면 0.3 
b : 평균손익비. 
q : 패확률. 패율70%이면 q=0.7. p+q=1.
 

참고 : 승율, 손익비 상세보기 -> http://igotit.tistory.com/1525

 
 

TPI 의미.

어떤 매매 방식으로 여러 번 매매 시행한 경우,해당매매전략의 승율과 손익비로 계산되는 TPI 값에 따라 수익 결정된다. 1인 경우는 수익도 손실도 없는 본전 매매시스템, 1보다 큰 경우 수익내는 시스템이며 TPI 값이 클수록 매매가 반복됨에 따라 수익총액 증가한다. 1보다 작은 경우 손실나는 시스템이며 TPI 값이 작을 수록 매매가 반복됨에 따라 손실총액도 증가한다.
 
 

TPI 값. 

의미 

 비고.

 TPI > 1 

 수익 시스템.

 예 : 승율 50% , 손익비 2 매매 시스템이면 TPI = 1.5  훌륭한 수익 나는 시스템. 

 TPI = 1 

 본전 시스템.

 예 : 승율 50%, 손익비 1 매매 시스템이면, TPI = 1. 본전 시스템.

 TPI < 1

 손실 시스템. 

 예 : 승율 30%, 손익비 2 매매 시스템이면 TPI = 0.9. 손실나는 시스템. 

 
승률 p 인 매매시스템이 수익내기 위한 손익비는 "패율/승율" 보다 큰 값이어야 한다.
패율/승율 = q/p = (1-p)/p. 예 : 승율 30% 인 매매시스템이라면 손익비  (1-0.3)/0.3 = 2.33 보다 큰 값이어야 함. 
 
TPI 값이 동일한 경우 승율 높은 것이 더 유리함. 
2개의전략이 동일 TPI 값인 경우 승율 높은 전략이 더 안정적인 수익을 준다. 켈리기준 이 더 큰값이 나오기 때문. 
 
 
참고. 

TPIP = TPI x 100. 

상기 TPI 계산식에서 승확률 p 대신 %단위의 승율로 계산한 경우. 기준값인 TPI 1 은 TPIP 100이 된다. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

참고 : 카지노에서의 TPI

- 카지노 같은 확률게임에서도 TPI 를 적용할 수 있는데, 아무 의미 없는게... 카지노 설계시 TPI 값이 1보다 작게 설계된다. 카지노 입장에서는 TPI 값이 1보다 크게 설계되면 파산하니 당연히 TPI 값이 1보다 작게 설계되므로 카지노 입장에서는 반드시 수익내는 사업이다. 카지노에 방문하여 도박하는 사람들의 평균 손익은 당연히 손실.  그들이 설계한 TPI 값을 도박하는 사람들이 바꿀수도 없음. 

- 따라서 돈벌 목적이라면 승 확률과 손익비가 고정된 시스템이면서 TPI 가 1보다 작다면 하면 할수록 손실 나므로 안 하면 된다. 아마도 그들은 돈 벌 목적 보다는 그 감성적 짜릿함을 즐기는 것에 더 큰 만족을 느끼는 것으로 보임. 짜릿함을 돈주고 사는걸루 보인다. 머... 돈이 남아도는 사람이라면 그래도 되겠지 머. 

 

한편, 금융 거래대상들도 확률적인 특징이 있기에,  카지노 도박판과 동일하게 보는 멍청한 관점도 있는데,,, 금융거래대상과 도박판과의 본질적 차이점이 있다. 금융 거래대상에서는 매매하는 사람이 주도적으로 승률과 손익비를 높일 수 있다는 점 이 도박과는 본질적인 차이점임을 분명히 이해해야 한다.  금융 거래대상은 카지노처럼 모든 사람에게 동일한 승률이 적용되는 곳이 아니다.  도박하듯이 매매하는 자에게는 지옥을 보여주는 곳이며 승률과 손익비 높이는 방법을 연구하고 훈련하고 학습된 자에게는 천국을 보여준다. 비유하자면, 탱자탱자 놀다가 머리에 든건 1도 없는 사람이 시험에서 몰라서 찍는건 도박이다. 시험보는자가 도박처럼 찍어서 시험봤다고 시험자체가 도박성 있는건 아니다. 시험을 도박으로 임하는 사람이 문제인게다.    

 

 

 

 

 

TPI 활용

 
 
1. 본인이 직접 손매매하는 경우. 
- 모의매매든, 실전매매든 누적된 매매 데이터로 승율, 손익비 계산하여 자신 매매방식이 어느정도 품질인지 검토. 
 
2. 본인이 직접 시스템 매매 개발하는 경우. 
- 본인이 개발한 전략의 TPI 값으로 여러 전략들 성능 비교 평가할때 쉽게 활용가능. 
- 실전 운용중인 시스템의 성능 저하가 발생하는지 확인하는 용도. 
 
3. 다른 전문가의 리딩 따라하기 매매 하는 경우.
- 해당 전문가의 실전매매 결과로 계산된 TPI 값을 요청하여 품질 확인후 따라하기 매매할것. 
 
4. 시스템 카피 매매하는 경우.  
 - 카피하고자 하는 시스템 전략의 TPI 값을 확인후 좋은 성능의 것으로 선택할것. 
참고 :
시스템 카피 매매 예 : https://igotit.tistory.com/2294
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 매매전략별 TPI 예. 

 
 
TPI 값이 1이하인 것은 손실내는 매매시스템이므로 TPI 1 보다 큰것만 정리.
 
아래 전략중 CYST2와 CYST6R1 이 동일 TPI 값인 1.49 를 보여주고 있다. 동일한 TPI 인 경우 승율 높은 전략이 켈리기준값이 더 크기 때문에 안정적이면서 더 큰 수익을 준다. CYST2 의 켈리기준값은 0.52 로 CYST6R0 의 0.17 보다 2배 이상 안정적이고 큰 수익을 준다.

TPI값.  

 시스템 (승율, 손익비)

 비고.

 1.12 

 CySYN101 (73.06%, 0.54)

 승율은 좋으나 손익비 안좋음. 매매회수 많게 해서 총수익증가시키는 것.

 

 켈리기준 값 f = 0.22 (매매시 투자원금의 22% 이하 베팅)

 1.49 

 CYST2 (57.99%, 0.93)

 켈리기준 값 f = 0.52(매매시 투자원금의 52% 이하 베팅)

 1.49   CYST6R1 (29.30%, 4.11)

 CYST6R1 장점:  모든 분봉(1분봉~60분봉)에서 일관된 우상향 수익.

 

 켈리기준값 f = 0.12 (매매시 투자원금의 12% 이하 베팅)

 2.02 

 CYST6R0 (30.23%, 5.70)

 손익비 유독 큰 전략.  CYST6R0 단점 : 60분봉처럼 긴 시간봉에서 우상향.

 

 

 켈리기준값 f = 0.17 ( 매매시 투자원금의 17% 이하 베팅)

 2.98   CyST201 (82%, 2.63)

 10개월 527회 실전매매 사례. 

 3 이상. 

 매매수익률 중 타입5. 

 

TPI 3이상 전략개발에 너무 집착하지 말것 개발과정이 2~3년 이상 과도하게 소요될 수 있다. TPI 1.2 이상 이어도 돈버는 시스템이고, 1.5만 되어도 넘치게 버는 전략이므로  TPI 1.5 전략 실전매매 시켜 충분한 수익 꾸준히 내면서, 남는 시간에 전략개발작업으로 차근 차근 꿈을 이루어 가도 된다. 

 

- 상기 전략들은 모두 수수료 손실과 체결슬피지 손실까지 고려된 전략리포트임. 

- 시스템 매매 전략 개발해보면, 수수료 체결슬리피지 손실까지 모두 포함하였을때 TPI 1.5 이상인 전략 만들기 쉽지 않다.
- 통상적으로 손매매하면서 들인 노력, 고통 대비 2배 이상의 노력과 고통을 견디며 시스템 개발해야 TPI 1.5 이상 달성 가능하다. 
- 본인 매매 방식의 TPI값이 1 이하임에도 계속 실전 매매하는 우매한 짓은 하지말것. 결과는 파산이다.  
- TPI 값이 3 초과하면서 거래수도 적절히 많은 것은 신의 경지에 오른 매매전략.
- TPI 값이 3 초과한다고 해도 30번 이하의 매매 데이터로는 통계적 유의성 없음.  
- 일관된 매매전략 적용된 100회 이상과 동시에 3개월이상 매매 데이터 기반으로 산출되어야 최소한의 신뢰 가능함. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

실전 매매에서의 TPI 계산 사례

 

-실전매매 100회에서, 승율 : 84%, 손익비 : 0.75, 매매성능지수 : 1.47, 켈리기준비율 : 62.6%

 

실전매매. 사례. 장기상승장에서 매도진입으로 수익내기.

개요 본 글에서의 "장기"상승장의 의미 : "60분봉" 챠트에서 가격 상승 중인 장. 매매대상 종목의 장기상승장에서 매수 진입하고, 하락장에서 매도 진입하여 최종 청산함이 수익 내는 매매의 기본이며 초보든 고수..

igotit.tistory.com

 

-실전매매 527회, 총 10개월 운용. 승율 : 82%, 손익비 : 2.63, 매매성능지수 : 2.98, 켈리기준비율 : 75%

 

실전매매. 사례. CyST201. 승률 82% 손익비 2.63

매매전략 : CyST201 실매매 기간 : 2018년 8월 14일 ~ 2019년 6월 14일(10개월 연속) 실매매 목적 : 소액으로 실전매매하면서 매매전략품질 평가하고 지속 발전 가능한 전략으로 검증된 경우 이후 투자원금 증액...

igotit.tistory.com

 

- 실전매매 200여회. 매매성능지수 : 8.13

- 단기적으로 과도하게 매매품질이 좋았던 예. 결국은 평균치 수준으로 회귀했음.

 

실전.매매사례. CyEA108. 승률 98%. 손익비 7.3

투자원금 : 1,000 달러. 수익 리포트 매매횟수 : 200회 이상. <- 매매횟수가 충분히 많기에 전략 평가 가능함. - 매매횟수 10번에 수익률 10000% 나와봤자 해당 전략의 품질 평가 하기엔 부족한 매매 횟수. 통계적..

igotit.tistory.com

 

 

 

 

상위 정리글

http://igotit.tistory.com/840

 

시스템 트레이딩. System Trading.

System Trading 자동매매 시스템 구현/운용 위한 실전 정보. 자동매매뿐만 아니라 손매매시에도 유용한 정보. 증권사 API 기반 자동매매 시스템 개발 . - API 활용 방법 정리. 상용툴 S/W 기반 자동매매 구현. -..

igotit.tistory.com

 

 


첫등록 : 2017년 12월7일. 

최종수정 : 2019년 6월 14일.

 

본 글 단축주소 : https://igotit.tistory.com/1546

 




 

 

Posted by 리치굿맨

댓글을 달아 주세요