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트레이딩

ATR. Average True Range. 변동성 측정수단.

by 리치굿맨 2019. 4. 28.

 

 

 

ATR. Average True Range 개요.

 
 

ATR 정의. 

 
True Range 의 N 이동평균.
 
설명 : N기간 동안의 가격 변동성 측정 수단 중 하나, 현재시점 가격변동폭 정의시 2개 봉(현재봉+직전봉)의 true range 의 N이동평균으로 정의.   통상 N  = 14, 20 많이 사용함. 
 
ATR 의미 : 과거 N ~ 현재시점 까지의 봉단위로 측정된 가격폭의 평균 값. ATR 값이 크면 변동성 높음, 작으면 변동성 작음. 
 
ATR 활용예  
1. 가격 변동성파악. 
2. 손절 익절 기준으로도 활용됨. 예 : 손절폭 = ATR 값 x 3, 익절폭 : ATR 값  x 1.5. N 값과 적절한 곱하기 비율은 연구해볼것.
 
 

 

True Range 정의. 

 
TrueRange = TrueHigh - TrueLow.
 
where, 
TrueHigh = 현재봉 고가, 직전봉 종가 중 더 큰 값.
TrueLow = 현재봉 저가 직전봉 종가 중 더 작은 값.
 
TrueRange 의미 : 현재 시점의 가격 폭 정의시 2개봉(현재+직전봉) 을 이용하여 최대 가격 변폭 계산. 직전봉과 현재봉 사이 갭이 있는 경우 갭의 가격변동폭도 누락없이 계산되는 장점. 갭부분까지 가격 변동폭에 포함시켰다고 true range 라고 이름 붙임.  

 

 

 

 

 

ATR 지표 사례. 

유로 FX 2017년 10월 17일~ 11월3일 30분봉 에 ATR N=14 적용한 경우. 

 

- 유로FX 인 경우 ATR (가격 변동성) 이 분명한 일주기를 갖고있음을 알 수 있다. 

- ATR 경향과 거래량 이 비례하고 있으나, 예외적인 경우(10월 21일) 도 있다. 

 

 

 

 

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첫 등록 : 2017년 11월 3일 

최종 수정 :  2019년 4월 28일

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