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트레이딩   ( 374 )


KAIROS. 카이로스. 미래에셋대우 HTS. 해외선물/선물옵션/주식/펀드/ELW/신탁 KAIROS . 미래에셋대우 통합 HTS. 거래가능 종목 : 주식/선물옵션/펀드/ELW/신탁/해외선물 미래에셋대우 제공 KAIROS 정보들.KAIROS 정보 설치파일 다운로드: https://www.miraeassetdaewoo.com/hki/hki3061/r50.do사용자 매뉴얼 pdf : https://www.miraeassetdaewoo.com/public/oms/kairos/pdf/kairos_intro.pdf 웹도움말 : https://www.miraeassetdaewoo.com/oms/omsclient.do?n=K001 ///1709. 2018. 6. 22.
시그널메이커. 가격 챠트에 지표 라인 표현하기. 개요 시그널 메이커의 가격 챠트에 지표값 표현하기. (아래 그림과 같이 가격 챠트에 같이 표현되는 선) 상세 기본지표에서 시그널메이커 제공함수인 plot 이용하여 라인 그리고, 지표를 가격챠트에 표현하기 위해서는 해당 지표의 라인을 클릭하여 가격 챠트위로 마우스 드래그 드롭하면 가격 챠트에 표현된다. 응용1. ////1632. 2018. 2. 18.
샤프지수. Sharpe Ratio. 안정 초과수익 정량화 평가지수. 매매 품질 평가 수단 개요. 샤프지수.- 매매실적 평가수단중 "초과수익" 과 "수익률안정성" 의 정도를 정량화 한것. - 샤프지수 값이 클수록 매매 품질(안정적 초과수익)이 뛰어남을 의미. - 통상 1이상은 되어야 함. 현실은 대부분의 펀드들의 샤프지수 0.5 넘기기도 어려움. - 계산방식 : (매매 수익률 - CD금리) ÷ 수익률의 표준편차 샤프지수 고안자 : 윌리엄 샤프(William F.Sharpe)- 1990년 노벨경제학상 수상자.- 1954년부터 1963년까지 34개 펀드의 매매 실적 분석하면서 개발하였다. ///1628. 2018. 2. 3.
데이비드 쇼. David E. Shaw 설립자. 데이비드 쇼. David E. Shaw. 헤지펀드 DE Shaw 설립자. 간단이력. 1951년 생. 1980년 : 스탠포드 박사. 전공 : Computational 이후 콜럼비아 대학의 Computer Science 교수. 콜럼비아 대학의연구 내용 : massively parallel computing with the NON-VON supercomputer. 이 연구를 기반으로한 Stanford Systems Corporation 설립. 1986년 : 모건스탠리 자동화된 매매기술 분야의 부사장. 1988년 : DE Shaw 설립. 1994, 2009 : 과학기술분야 클린턴, 오바마 대통령 자문으로 위촉. DE Shaw 회사 동영상. - 설립자의 전문성이 그대로 반영되어, 수학모델과 컴퓨터를 이용한 트레이.. 2018. 1. 28.
에드워드 소프. 헤지펀드 뉴포트 파트너스 설립자. 에드워드 소프. Edward O. Thorp. 트레이딩 전문 "프린스턴 뉴포트 파트너스" 설립자. - 1961년 설립후 20년간 월스트리드 최고의 수익률 기록함. BEAT THE DEALER 저자. ( "카드 카운팅" 고안자. ) 에드워드 소프 간단 이력. 1932년 : 시카고 태생. 1958년 : UCLA. 박사 졸업. 1959년 : MIT 물리학 대학원에서 일함. 연구내용 : 룰렛 휠의 공의 궤적 분석 및 초소형 컴퓨터 구현. 1961년 : 카지노에서 실제 초소형 컴퓨터 이용 실제 실험. 1962년 : BEAT THE DEALER 출판. 1974년 : 트레이딩 전문 "프린스턴 뉴포트 파트너스" 설립. 에드워드 소프 관련 추가정보. 위키피디어 : https://en.wikipedia.org/wiki/E.. 2018. 1. 28.
에드세이코타. 16년간 25만%수익률. 시스템 트레이딩. 개요 Ed Seykota (에드 세이코타) 시스템트레이딩 전설적 수익률 달성.월스트리트 역사상 제시리버모어를 능가하는 유일한 인물. 도서 "마켓위저드"에 소개되면서 유명해짐. 5,000달러 계좌를 12년만에 15,000,000 달러로 만들었음. 1969 년 MIT 석사 이후 시스템 트레이딩 운영. 직접개발한 프로그램으로 자신의 사무실에서 거래. 다른 사람과 달리 직원도 없이 운용. 본인 자금과 극소수의 고객만 받아주고 있음. 은둔형이며 타호 호수가 저택에서 목가적인 생활중. 에드 세이코다가 본인의 성공에 대해서 한 말. “성공의 가장 큰 비밀은 성공에는 그리 커다란 비밀이 없다는데 있다. 아니 설령 커다란 비밀이 있다고 하더라도 내게는 해당되지 않는 말이다. 트레이딩에서 성공하기 위해 무언가 비법을 찾아.. 2017. 12. 17.
MINING POOL HUB(마이닝풀허브). MINING POOL HUB 주소 : https://miningpoolhub.com/ 정리된 정보. 1. 회원가입법, 사이트 활용시 주요관리정보들. 2. Ethminer (GPU : GTX970, GTX1060) 에서 마이닝풀허브기반 마이닝 예. 마이닝풀허브 회원가입 및 주요 개인 정보. 사이트(아래그림)에서 왼쪽 메뉴 "회원가입" 클릭하여 개인 정보 기록한후 버튼 "회원가입" 클릭. 마이닝풀허브 사이트 활용시 주요관리정보. 이메일주소 : 사이트 로그인시 필요. 비번 : 사이트 로그인시 필요. 아이디 : 로컬PC의 마이너 프로그램에서 설정할 때 필요. PIN(4자리 숫자) : 사이트에 본인 채굴한 코인 출금시 필요. 마이닝 예. PC 설치된 마이닝 프로그램 Ethminer 에서 상기 "마이닝풀허브" 기반.. 2017. 12. 10.
동영상강좌. 트레이딩을 위한 머신러닝. from udacity. 제목 : 트레이딩을 위한 머신러닝. (유다시티 무료 동영상 강좌. )강좌의 지식 깊이 : 학생들을 위한 강좌로 깊이 있는 내용은 아니나 전체적인 윤곽 잡기에 좋은 강좌임. 강좌 동영상 주소 : https://classroom.udacity.com/courses/ud501 (크롬 혹은 에지에서 열어야 정상적으로 보임.)(유다시티에서 보는것보다 아래 유튜브에서 보는게 더 편함.) 상기 강좌의 동영상들 모두 유튜브에서도 모두 볼 수 있다. 유튜브에서 보기 : https://www.youtube.com/watch?v=s5xKxliBMTo&list=PLAwxTw4SYaPnIRwl6rad_mYwEk4Gmj7Mx 시리즈 강좌중 일부 동영상 샘플. ///1550. 2017. 12. 10.
Kelly criterion. 켈리기준. 투자원금대비 매매계약수 결정기준. 켈리기준. 투자원금대비 매매계약수 결정기준. 누적수익 극대화를 위하여 매번의 매매진입시 최적 계약수를 켈리기준으로 구할 수 있다. - 매번의 매매진입시 투자원금대비 최적 진입 계약수 결정기준. - 매매전략의 승율, 손익비에 따라 최고 누적 수익내기 위한 최적의 비율이 있다. - 최적비율보다 작으면 수익이 작아지고, 최적비율보다 더 많은 금액베팅하면 조기파산위험성 높아진다. - 매매전략이 신의 경지가 아니면, 투자원금과 동일한 금액의 계약수 진입(즉 풀베팅) 반복하면 100% 조기 파산 한다. 켈리기준 계산식. 아래 식으로 계산되는 f 값이 1회 매매시 원금대비 투입비율이다. where, f : 투자원금대비 매번의 매매시 투입비율. b : 평균손익비. p : 승 확률. (승율 30% 이면 p = 0.3) .. 2017. 12. 8.
전략. CySYN101 리포트. 대상종목 유로 2017년 상반기. 전략 적용 종목 : 유로FX 계약수 : 1계약. 데이터 : http://igotit.tistory.com/1456 의 2017년 1월 1일 ~ 6월30일. 20분봉 CySYN101B : TS1 변수 = 10손절 : 30틱.수수료 : 편도 1틱 (0.00005 , 6.25달러) 즉 왕복 12달러 적용. 슬리피지 : 편도 1틱 (0.00005, 6.25달러) 총 2틱 적용. 리포트 금액단위 : 원. (환율 1달러 = 1,100원 적용) 총손익 : 1천9백만원. ///1522. 2017. 12. 4.
전략. CySYN101 리포트. 대상종목 유로,오일,골드,나스닥. 2016년 포트폴리오. 전략 CySYN101 을 유로, 오일, 골드, 나스닥 각 1계약 진입 동시 운영시 포트폴리오 분석. 매매기간 : 2016년 전체. 리포트 금액 단위 : 원 , 환율 1달러 1100원 적용. 4종목 동시 운영시 일간 누적수익. 주단위 총손익 : 2주 손실 나머지 주는 모두 수익. 월단위 총손익. 월 최대 : 1억2천, 최소 : 1천8백. 본 글 포함된 상위 정리글. 1. 시스템 트레이딩 : http://igotit.tistory.com/840 2. TPI (Trading Performance Index , 매매성능지수) : http://igotit.tistory.com/1546 ///1521. 2017. 12. 4.
전략. CySYN101,102,103 리포트. 대상종목 나스닥 2016년. 전략 적용 종목 : 나스닥계약수 : 1계약. 데이터 : 2016년 전체 20분봉 수수료 : 편도 1틱 (0.25 , 5달러) 즉 왕복 10달러 적용. 손절 : 3개 전략 모두 40틱으로 동일.리포트 금액단위 : 원. (환율 1달러 = 1,100원 적용) 비교1. CySYN101B : TS1 변수 = 15CySYN102B : TS2 변수 = 0.6 CySYN103B : TS5 변수 = 2, 1.4(3개 전략 평균이익금 13만원 수준으로 파라메타 설정한것.)슬리피지 : 편도 2틱 (0.25, 5달러), 왕복 총 4틱(20달러) 적용. 최대 총손익 : 2억1천만원. ///1520. 2017. 12. 3.
전략. CySYN101,102,103 리포트. 대상종목 골드 2016년. 전략 적용 종목 : 골드계약수 : 1계약. 데이터 : 2016년 전체 20분봉 수수료 : 편도 0.6틱 (0.6 , 6달러) 즉 왕복 12달러 적용. 손절 : 3개 전략 모두 20틱으로 동일.리포트 금액단위 : 원. (환율 1달러 = 1,100원 적용) 비교1. CySYN101B : TS1 변수 = 10CySYN102B : TS2 변수 = 0.65 CySYN103B : TS5 변수 = 0.4, 1.4(3개 전략 평균이익금 20만원 수준으로 파라메타 설정한것.)슬리피지 : 편도 1틱 (0.1, 10달러) 총 2틱 적용. 최대 총손익 : 1억3천 4백만원. 참고. CySYN101B : TS1 변수 = 5 로 한경우.(평균이익 13만원수준으로 됨.)슬리피지 : 편도 1틱 (0.1, 10달러) 총 2틱 적용. .. 2017. 12. 3.
전략. CySYN101,102,103 리포트. 대상종목 크루드 오일 2016년. 전략 적용 종목 : 크루드 오일.계약수 : 1계약. 데이터 : 2016년 전체 20분봉 수수료 : 편도 0.6틱 (0.006 , 6달러) 즉 왕복 12달러 적용. 손절 : 3개 전략 모두 20틱으로 동일.리포트 금액단위 : 원. (환율 1달러 = 1,100원 적용) 비교1. CySYN101B : TS1 변수 = 9CySYN102B : TS2 변수 = 0.5 CySYN103B : TS5 변수 = 0.04, 1.4(3개 전략 평균이익금 15만원 수준으로 파라메타 설정한것.)슬리피지 : 편도 1틱 (0.01, 10달러) 총 2틱 적용. 최대 총손익 : 2억4천6백만원. ///1518. 2017. 12. 3.
전략. CySYN101,102,103 리포트. 대상종목 유로 2016년. 전략 적용 종목 : 유로FX 계약수 : 1계약. 데이터 : http://igotit.tistory.com/1456 의 2016년 전체 20분봉 수수료 : 편도 1틱 (0.00005 , 6.5달러) 즉 왕복 13달러 적용. 손절 : 3개 전략 모두 30틱으로 동일.리포트 금액단위 : 원. (환율 1달러 = 1,100원 적용) 비교1. CySYN101B : TS1 변수 = 10CySYN102B : TS2 변수 = 0.55 CySYN103B : TS5 변수 = 0.0001, 1.4(3개 전략 평균이익금 10만원 수준으로 파라메타 설정한것.)슬리피지 : 편도 1틱 (0.00005, 6.5달러) 총 2틱 적용. 최대 총손익 : 1억7천7백만원. --------------------------------------.. 2017. 12. 3.
시그널메이커. OneTick. PriceScale. OnePointValue. PointValue. 개요. 시그널메이커 예약어 중 OneTick, PriceScale, OnePointValue, PointValue 정의 및 종목별 해당 값의 예. OneTick : 해당종목의 호가 최소단위(=1틱) 값이 아래 PriceScale 의 몇배인지를 의미. PriceSclae : 대상종목 값의 스케일. OneTick * PriceScale 한 값이 1틱의 값에 해당. OnePointValue : 1틱에 해당하는 "금액"이 (OneTick * PriceScale) 값의 몇배인지를 의미. PointValue : = OnePointVaue * PriceScale * OneTick. 1틱에 해당하는 금액을 의미. 단위 는 대상종목의 금액단위와 동일. 예. CME 거래소 선물인 경우 USD. 예 : 나스닥 PointVa.. 2017. 12. 3.
시그널메이커. 복수 전략 동시평가. (전략 포트폴리오 분석) 개요 시그널 메이커에서 제공되는 "전략 포트톨리오 분석" 유용성.1. 여러 전략 동시 비교 평가 2. 다 전략 동시 운영시 종합 실적 평가. 전략 프트폴리오 분석 사용법. 1. 시그널 메이커 전략 챠트 여러개 실행하고 동시에 각각마마 여러 전략을 적용한다. 2. 상기 1상태에서 시그널메이커 메뉴 -> 시스템트레이딩 -> 전략포트폴리오 분석 클릭한다. (아래그림) 3. 상기 "포트폴리오분석"창에서 버튼 분석전략 선택 클릭하여, 뜬 창에서 비교할 전략 선택한다. 4. 상기 선택창에서 버튼 확인클릭한다. 아래 그림처럼 전략들 간의 빠른 비교및 전략들 동시 운영시의 종합 실적도 즉시 파악가능하다. 본 글 포함된 상위 정리글 시그널메이커 활용법 모음. : http://igotit.tistory.com/1462 /.. 2017. 12. 2.
시그널메이커. 전략평가시 수수료, 슬리피지 적용하기. 개요. 시그널 메이커에서 전략평가시 거래 수수료와 슬리피지 적용하기 위한 설정. - 전략 개발시 거래수수료와 슬리피지 손실을 극복해야 함은 필수이므로 반드시 적용해야함. 시그널 메이커에서 수수료 슬리피지 적용법. 시그널메이커 전략챠트 에서 아이콘(아래 파랑 박스) 클릭 뜬 주문설정창 의 탭 "시뮬레이션"의 거래비용부분에 수수료와 슬리피지 기록한다. - 아래 에에서는 Euro FX 인 경우 수수료 편도 1틱 (0.00005 pt), 슬피지 편도 1틱(0.00005 pt) 적용한 예.- 수수료는 본인 거래하는 증권사에서 적용받는 수수료를 기록하면 된다.- 슬리피지는 최소 1틱은 기본 설정해야하며, 슬리피지에도 강한 전략 개발하려면 편도 2틱은 적용한다.- 실전에서 발생하는 체결 슬리피지는 주문시점 시장의 변.. 2017. 12. 2.


 

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