트레이딩 ( 420 ) Kelly criterion. 켈리기준. 투자원금대비 매매계약수 결정기준. 켈리기준. 투자원금대비 매매계약수 결정기준. 누적수익 극대화를 위하여 매번의 매매진입시 최적 계약수를 켈리기준으로 구할 수 있다. - 매번의 매매진입시 투자원금대비 최적 진입 계약수 결정기준. - 매매전략의 승율, 손익비에 따라 최고 누적 수익내기 위한 최적의 비율이 있다. - 최적비율보다 작으면 수익이 작아지고, 최적비율보다 더 많은 금액베팅하면 조기파산위험성 높아진다. - 매매전략이 신의 경지가 아니면, 투자원금과 동일한 금액의 계약수 진입(즉 풀베팅) 반복하면 100% 조기 파산 한다. 켈리기준 계산식. 아래 식으로 계산되는 f 값이 1회 매매시 원금대비 투입비율이다. where, f : 투자원금대비 매번의 매매시 투입비율. b : 평균손익비. p : 승 확률. (승율 30% 이면 p = 0.3) .. 2017. 12. 8. 전략. CySYN101 리포트. 대상종목 유로 2017년 상반기. 전략 적용 종목 : 유로FX 계약수 : 1계약. 데이터 : http://igotit.tistory.com/1456 의 2017년 1월 1일 ~ 6월30일. 20분봉 CySYN101B : TS1 변수 = 10손절 : 30틱.수수료 : 편도 1틱 (0.00005 , 6.25달러) 즉 왕복 12달러 적용. 슬리피지 : 편도 1틱 (0.00005, 6.25달러) 총 2틱 적용. 리포트 금액단위 : 원. (환율 1달러 = 1,100원 적용) 총손익 : 1천9백만원. ///1522. 2017. 12. 4. 전략. CySYN101 리포트. 대상종목 유로,오일,골드,나스닥. 2016년 포트폴리오. 전략 CySYN101 을 유로, 오일, 골드, 나스닥 각 1계약 진입 동시 운영시 포트폴리오 분석. 매매기간 : 2016년 전체. 리포트 금액 단위 : 원 , 환율 1달러 1100원 적용. 4종목 동시 운영시 일간 누적수익. 주단위 총손익 : 2주 손실 나머지 주는 모두 수익. 월단위 총손익. 월 최대 : 1억2천, 최소 : 1천8백. 본 글 포함된 상위 정리글. 1. 시스템 트레이딩 : http://igotit.tistory.com/840 2. TPI (Trading Performance Index , 매매성능지수) : http://igotit.tistory.com/1546 ///1521. 2017. 12. 4. 전략. CySYN101,102,103 리포트. 대상종목 나스닥 2016년. 전략 적용 종목 : 나스닥계약수 : 1계약. 데이터 : 2016년 전체 20분봉 수수료 : 편도 1틱 (0.25 , 5달러) 즉 왕복 10달러 적용. 손절 : 3개 전략 모두 40틱으로 동일.리포트 금액단위 : 원. (환율 1달러 = 1,100원 적용) 비교1. CySYN101B : TS1 변수 = 15CySYN102B : TS2 변수 = 0.6 CySYN103B : TS5 변수 = 2, 1.4(3개 전략 평균이익금 13만원 수준으로 파라메타 설정한것.)슬리피지 : 편도 2틱 (0.25, 5달러), 왕복 총 4틱(20달러) 적용. 최대 총손익 : 2억1천만원. ///1520. 2017. 12. 3. 전략. CySYN101,102,103 리포트. 대상종목 골드 2016년. 전략 적용 종목 : 골드계약수 : 1계약. 데이터 : 2016년 전체 20분봉 수수료 : 편도 0.6틱 (0.6 , 6달러) 즉 왕복 12달러 적용. 손절 : 3개 전략 모두 20틱으로 동일.리포트 금액단위 : 원. (환율 1달러 = 1,100원 적용) 비교1. CySYN101B : TS1 변수 = 10CySYN102B : TS2 변수 = 0.65 CySYN103B : TS5 변수 = 0.4, 1.4(3개 전략 평균이익금 20만원 수준으로 파라메타 설정한것.)슬리피지 : 편도 1틱 (0.1, 10달러) 총 2틱 적용. 최대 총손익 : 1억3천 4백만원. 참고. CySYN101B : TS1 변수 = 5 로 한경우.(평균이익 13만원수준으로 됨.)슬리피지 : 편도 1틱 (0.1, 10달러) 총 2틱 적용. .. 2017. 12. 3. 전략. CySYN101,102,103 리포트. 대상종목 크루드 오일 2016년. 전략 적용 종목 : 크루드 오일.계약수 : 1계약. 데이터 : 2016년 전체 20분봉 수수료 : 편도 0.6틱 (0.006 , 6달러) 즉 왕복 12달러 적용. 손절 : 3개 전략 모두 20틱으로 동일.리포트 금액단위 : 원. (환율 1달러 = 1,100원 적용) 비교1. CySYN101B : TS1 변수 = 9CySYN102B : TS2 변수 = 0.5 CySYN103B : TS5 변수 = 0.04, 1.4(3개 전략 평균이익금 15만원 수준으로 파라메타 설정한것.)슬리피지 : 편도 1틱 (0.01, 10달러) 총 2틱 적용. 최대 총손익 : 2억4천6백만원. ///1518. 2017. 12. 3. 전략. CySYN101,102,103 리포트. 대상종목 유로 2016년. 전략 적용 종목 : 유로FX 계약수 : 1계약. 데이터 : http://igotit.tistory.com/1456 의 2016년 전체 20분봉 수수료 : 편도 1틱 (0.00005 , 6.5달러) 즉 왕복 13달러 적용. 손절 : 3개 전략 모두 30틱으로 동일.리포트 금액단위 : 원. (환율 1달러 = 1,100원 적용) 비교1. CySYN101B : TS1 변수 = 10CySYN102B : TS2 변수 = 0.55 CySYN103B : TS5 변수 = 0.0001, 1.4(3개 전략 평균이익금 10만원 수준으로 파라메타 설정한것.)슬리피지 : 편도 1틱 (0.00005, 6.5달러) 총 2틱 적용. 최대 총손익 : 1억7천7백만원. --------------------------------------.. 2017. 12. 3. 시그널메이커. OneTick. PriceScale. OnePointValue. PointValue. 개요. 시그널메이커 예약어 중 OneTick, PriceScale, OnePointValue, PointValue 정의 및 종목별 해당 값의 예. OneTick : 해당종목의 호가 최소단위(=1틱) 값이 아래 PriceScale 의 몇배인지를 의미. PriceSclae : 대상종목 값의 스케일. OneTick * PriceScale 한 값이 1틱의 값에 해당. OnePointValue : 1틱에 해당하는 "금액"이 (OneTick * PriceScale) 값의 몇배인지를 의미. PointValue : = OnePointVaue * PriceScale * OneTick. 1틱에 해당하는 금액을 의미. 단위 는 대상종목의 금액단위와 동일. 예. CME 거래소 선물인 경우 USD. 예 : 나스닥 PointVa.. 2017. 12. 3. 시그널메이커. 복수 전략 동시평가. (전략 포트폴리오 분석) 개요 시그널 메이커에서 제공되는 "전략 포트톨리오 분석" 유용성.1. 여러 전략 동시 비교 평가 2. 다 전략 동시 운영시 종합 실적 평가. 전략 프트폴리오 분석 사용법. 1. 시그널 메이커 전략 챠트 여러개 실행하고 동시에 각각마마 여러 전략을 적용한다. 2. 상기 1상태에서 시그널메이커 메뉴 -> 시스템트레이딩 -> 전략포트폴리오 분석 클릭한다. (아래그림) 3. 상기 "포트폴리오분석"창에서 버튼 분석전략 선택 클릭하여, 뜬 창에서 비교할 전략 선택한다. 4. 상기 선택창에서 버튼 확인클릭한다. 아래 그림처럼 전략들 간의 빠른 비교및 전략들 동시 운영시의 종합 실적도 즉시 파악가능하다. 본 글 포함된 상위 정리글 시그널메이커 활용법 모음. : http://igotit.tistory.com/1462 /.. 2017. 12. 2. 시그널메이커. 전략평가시 수수료, 슬리피지 적용하기. 개요. 시그널 메이커에서 전략평가시 거래 수수료와 슬리피지 적용하기 위한 설정. - 전략 개발시 거래수수료와 슬리피지 손실을 극복해야 함은 필수이므로 반드시 적용해야함. 시그널 메이커에서 수수료 슬리피지 적용법. 시그널메이커 전략챠트 에서 아이콘(아래 파랑 박스) 클릭 뜬 주문설정창 의 탭 "시뮬레이션"의 거래비용부분에 수수료와 슬리피지 기록한다. - 아래 에에서는 Euro FX 인 경우 수수료 편도 1틱 (0.00005 pt), 슬피지 편도 1틱(0.00005 pt) 적용한 예.- 수수료는 본인 거래하는 증권사에서 적용받는 수수료를 기록하면 된다.- 슬리피지는 최소 1틱은 기본 설정해야하며, 슬리피지에도 강한 전략 개발하려면 편도 2틱은 적용한다.- 실전에서 발생하는 체결 슬리피지는 주문시점 시장의 변.. 2017. 12. 2. 증권사 마켓 데이터 품질 차이. 증권사별로 데이터 품질에 차이가 있다. 실시간 데이터 기반 자동매매 운용 하는경우, 동일전략임에도 증권사별로 다른 성과가 발생하는 주요인이므로 주의 요구됨. 데이터 품질 비교1. 항목 설명. 비교대상 HTS 프리캡 HTS , 키움증권 영웅문W, 하나금융투자 1QHTS - 각 HTS 연동되는 3개의 시그널메이커 챠트.- 시그널메이커에서 표현되는 데이터는 각 증권사에서 제공되는 데이터를 표현하므로 데이터 품질은 각 증권사의 데이터 품질에 의해 결정됨. 데이터종목 유로FX 종목코드 6EZ17 , 700틱봉. 데이터 구간 2017년 11월 25일 00시 1분 ~ 11월29일 23시 19분. 데이터 품질 비교결과. 프리캡 HTS, 키움증권 영웅문W 는 유사하고 하나금융 1QHTS 는 많이 다르다. 아래 3개의 챠.. 2017. 11. 30. 시그널메이커. 활용법 모음. 시그널 메이커 활용법 모음. 기본 시그널 메이커 개요 설치. http://igotit.tistory.com/1425 시그널 메이커 실행하기. 키움증권 영웅문W 에서 시그널메이커 실행하기. http://igotit.tistory.com/1725 하나금융투자 1Q HTS 에서 시그널메이커 실행하기. http://igotit.tistory.com/1726 FreeCap HTS 에서 시그널메이커 리더용 실행하기. http://igotit.tistory.com/1722 시그널 메이커 활용. 주요 함수 및 기능. 전략개발시 수수료, 슬리피지 적용하기 : http://igotit.tistory.com/1510 전략들 합성 하기 : http://igotit.tistory.com/1488 복수전략 동시 평가. (전략 포.. 2017. 11. 30. 시그널메이커. 설치되는 경로. 스크립트, DLL 파일 저장되는 폴더. 시그널메이커. 설치 경로. 시그널메이커 설치되는 경로는 연동되는 HTS 에 따라 다른 경로(아래 표 참조)에 설치된다. HTS 설치경로와는 무관하게 시그널메이커 전용 경로가 할당되어 설치됨. HTS 시그널메이커 설치경로. 프리캡 HTS C:\Program Files (x86)\Commpn Files\FreeCap\SignalMaker 하나금융투자 1QHTS C:\하나금융투자\SignalMaker 키움증권 영웅문 W C:\키움증권\SignalMakerFF (상기 경로는 2017년 11월 30일 시점이며, 이후 소프트웨어 재배포시 관리방식 변경되어 다른 경로에 설치될 가능성도 있음.) 스트립트 파일 저장 경로. 시그널 메이커에서 작성한 전략이나 지표등의 스크립트는 상기 설치된 SignalMaker 폴더 하위.. 2017. 11. 30. 시그널메이커. 스크립트(전략, 지표, 함수, 패턴, 강약세) export, import 하기. 개요. 시그널메이커의 에디터 에서 사용자가 작성한 스크립트(전략, 지표, 함수, 강세약세 ) 를 파일(확장자 usf) 로 저장하기, 저장된 파일 읽어오기. 필요성. 1개의 PC에 각 HTS(프리캡HTS, 하나금융투자 1QHTS, 키움증권 영웅문W)별로 시그널메이커가 여러개 설치되어있고, 또한 시그널메이커 설치된 PC가 여러대인 상황에서. 전략 개발 컴터(통상 개발 전용 PC 1개에서 1개의 시그널메이커에서 작업하게됨.)에서 작성된 전략을 다른 시그널메이커에서도 활용하려는 경우 본 글에서 설명한 방식대로 이전 가능하다. 스크립트 파일 저장하기. (export) 에디터 프로그램 의 메뉴 : 도구 -> 백업(Export) 클릭. (아래 그림) 백업창(아래그림) 에서 저장할 항목들을 선택하여, 버튼 백업 클릭... 2017. 11. 30. 시그널메이커. 단일전략들 합성하기. 동영상 설명. 본 글 포함된 상위 정리글 시그널메이커 활용법 모음. : http://igotit.tistory.com/1462 ///1488. 2017. 11. 25. 예스트레이더, 시그널메이커. 동일 전략 평가 결과 비교. 개요 동일 전략을 예스트레이더, 시그널메이커에서 동일 데이터에 적용한 경우 전략리포트 결과 비교. 전략예 : CySTBase2 에서 매수진입만 적용한 경우. 적용데이터 : MD5_EuroFX_2017_0106 (유로FX의 2017년1월1일 ~ 6월30일까지의 데이터) 비교 결론 : 승률, 손익비등의 수치에서 조금의 차이는 있으나 거의 동일한 결과를 보여준다. 2개 툴의 수익률 챠트를 보면 동일한 경향을 보이고 있음을 알 수 있다. 예스트레이더 리포트. 시그널 메이커 리포트. 예스트레이더 수익챠트. 시그널메이커 수익 챠트. 본 글 포함된 상위 정리글 시스템 트레이딩 http://igotit.tistory.com/840 ///1471. 2017. 11. 22. 시그널메이커. 마켓데이터 엑셀 , 아스키파일로 받기. 시그널메이커에서 마켓데이터 파일 저장. 시그널메이커에서 온라인으로 조회한 시세 데이터를 엑셀이나 txt 파일로 출력하는 방법. 시그널메이커 실행하여 전략챠트에서 우마우스 클릭 -> 메뉴의 "데이터 조회" 클릭. 챠트의 데이터들이 리스트로 보이는 창이뜬다. 버튼 "이전 일자부터 보기" 클릭. - 파일 출력시 과거시간이 앞부분에 기록되게 하기 위함. 엑셀로 데이터를 받기 위해서는 버튼 "엑셀파일로 전환" 클릭한다.- PC에 엑셀이 설치되어있다면 엑셀 파일이 자동으로 열리면서 데이터들이 엑셀로 들어온다. 버튼 "클립보드 복사" 클릭한 후 메모장을 열어서 붙여넣기 하면 txt파일로 저장가능하다. 아래 그림은 엑셀에서 데이터 받은 모습. 본 글 포함된 상위 정리글 시그널메이커 활용법 모음. : http://igo.. 2017. 11. 19. 데이터. EuroFX. 개요. 종목 : EuroFX( 거래소 CME ) 연결선물.데이터 타입 : 분봉(1,2,3,5,10,20,30,60), 일봉. 데이터의 시각 표현 기준 : 한국시(GMT+9). 다운로드 데이터 형식.1. 예스트레이더 전용 : 파일 확장자 scd 예스트레이더 에서만 로딩가능.2. 아스키파일 : 파일 확장자 txt. 컬럼 사이는 tab으로 분리. 엑셀, 기타 프로그램등에서 데이터 활용가능. (일자 시간 시가 고가 저가 종가 거래량 순으로 기록) 데이터 관리 아이디. 데이터 기간. 다운로드 비고 MD5_EuroFX_2017_0712 2017년 7월1일~12월31일. MD5_EuroFX_2017_0106 2017년 1월1일~6월30일. 예스트레이더 전용. 아스키파일. MD5_EuroFX_2016 2016년 전체... 2017. 11. 19. 이전 1 ··· 17 18 19 20 21 22 23 24 다음
