트레이딩 ( 374 ) 시스템매매 수익 곡선 타입. 초보 부터 신의 경지까지. 개요 시스템매매 초보부터 신의 경지까지 수익곡선 타입 5종. - 동일 데이터(1일 동안의 틱데이터)에 매수진입만 적용. - 종목예: 크루드 오일. 계약수 1계약. 크루드 오일 1계약에 요구되는 초기 자금 : 500만원.- 챠트에서 profit(수익)의 Y축 값 1 = 100만원. - 본 전략평가 수익곡선에서는 수수료와 체결 슬리피지 고려하지 않은 상태. - 전략자체의 가능성 여부 판단할 때는 수수료와 슬리피지는 무시하고 평가하여 가능성있는 전략 선택하고 이후 수수료 체결슬피지 까지 고려하여 최종 전략 다듬어 간다. 타입1. 완전한 우하향.부제 : 원숭이만도 못한... 시스템 매매 입문하여 전략 만들어보면 대부분 아래그림같은 수익곡선이 나온다. 가격이 오르든 내리든 일관된 손실을 보여준다. 최종 손실 2천.. 2017. 8. 6. CySignal. Trading Simulator 주요 품질요소 체결처리부. Trading Simulator 에서의 체결처리부. 매매전략을 백데이터(실제 시장에서의 거래되었던 데이터) 에 적용하여 매매전략 평가하는 수단인 Trading Simulator 의 품질결정요소중 주문체결부 고품질 구현 위한 문제정의 및 구현방법 정리. 주문체결처리부는 백데이터 이용한 전략시험과정뿐만 아니라 실시간 모의매매서버에서도 요구되는 주요기능이며 품질 결정요인이다. 체결처리부 문제 정의. 1. Trading Simulator 에서는 전략의 매매신호들에 대해서 체결여부까지 반영되어야 정확한 매매전략 평가 가능하다. 2. 체결처리부의 정확성이 필수로 요구되는 전략. 시험하고자 하는 전략이 1회매매당 수틱의 수익을 의도하는 초단타 매매전략 평가에서는 필수로 요구된다. 반면 매매전략이 수십틱 이상의 수익을.. 2017. 7. 21. Trailing Stop 관련 변수 정의. 수도코드. 매수진입인 경우. Definitions & Relations. PriceDiff ProfitMaxHold - PriceDiff ProfitMaxHold = Price Item - Price Entry(Buy) Price ProfitMaxHold - 아이템 가격이 진입가격 이상인 경우 정의. - Price ProfitMaxHold = Price Entry(Buy). + PriceDiff ProfitMaxHold Price Exit - 청산 기준 가격. 아이템 가격이 Price Exit 이하인 경우 청산 주문 시행. - Price Exit = Price ProfitMaxHold – PriceDiff_Exit. PriceDiff_Exit 아이템가격이 Price ProfitMaxHold 이하 어느정도일 때 청산.. 2017. 6. 3. 동부증권 해외선물 API. Visual C++ 코딩 첫 지점. 개요 동부증권의 해외선물 API 활용하여 Visual C++ 에서 코딩하기 위한 첫 처리사항들. 동부증권의 해외선물 API는 AlphaComm.OCX 라는 ocx형식으로 제공된다. 필수 사전 셋팅. 1. 동부증권의 Happy+ Global 이 설치된 상태여야 함. - 이것 설치될때 같이 설치되는 AlphaComm.ocx 및 PC에 레지스트리에도 본 OCX가 등록된다. 응용프로그램에서는 본 ocx와 통신하는 코드 작성하는것. 2. 동부증권 API 사용신청해둬야함. 신청방법 상세 : http://igotit.tistory.com/1099 상황예. PC레지스트리에 등록된 AlphaComm.ocx 와 통신할 Visual C++ 프로젝트 이름 CyFinAPI 내의 대화상자 클래스 CyDevice3_UITDlg 에.. 2016. 12. 26. 웹사이트: TradingView. FX 마진, 해외선물등 실시간 시세 웹에서 바로보기.비트코인 포함 모든 글로벌 금융상품 웹으로 접근하여 즉시 시세 볼 수 있는 챠트. FX마진뿐만 아니라,해외선물,비트코인등 글로벌 금융상품은 다 있다. URL : https://kr.tradingview.com/chart/ 첫 등록 : 2016.11.27 최종 수정 : 2020.03.07 단축 주소 : https://igotit.tistory.com/1123 2016. 11. 27. 동부증권 API. 사용신청, 예제소스코드 다운로드. 동부증권 API 사용신청하기. 동부증권 홈페이지 메뉴의 "온라인지점" -> 트레이딩채널 약정-> "API 신청" 클릭. 위 그림의 "API신청" 클릭시 보이는 화면 주식, 한국선옵, 해외선옵 각각을 따로 신청할 수 있게되어있다. 위 페이지의 최하단 에서 버튼 "신청" 클릭하면 공인인증서 요구한다. 인증하고나면 아래처럼 사용중이라는 표시로 변경된다. API 사용신청은 완료된것. API 활용 예제소스코드 다운로드하기. 위 화면 붉박 부분에 예제 코드 다운로드 가능한 버튼 생긴다. GTS-API 가 해외선물용 API. 해외선물 API 활용위한 Happy+ Global 필수 설치(Happy+ Global = 동부증권 해외선물 전용 HTS.) 동부증권 API 활용 코딩한다함은 Happy+ Global 설치시 PC.. 2016. 11. 17. DB저장된 마켓데이터 공급. 개요. DB에 저장된 마켓데이터를 공급하는 기능. 1. 데이터 베이스 : SQLite 기반. - SQLite 에 실시간 마켓데이터 저장기능 구현 된것 -> http://igotit.tistory.com/1025 2. CyFinAPI.DLL 의 신규클래스 CCyDevice99 류에서 데이터 공급핸들링 구현. - 상기 1의 데이터베이스를 핸들링 하는 CyDevice ID 99 할당. 구현 1. 추가된 클래스 4개. DB 마켓데이터 공급 실행예. - DB에 저장되어있는 1만개 틱데이터 처리계로 공급하고 기본 프로세싱 까지 수초이내 완료. - 장중 실시간 시험방식보다 시간절약에 크게 기여.- 틱데이터 기반 백테스팅 등에 활용가치 높음. 무결성 검사. API를 통한 장중 실시간 처리한 경우와, 동일시간 DB에 저.. 2016. 10. 21. 마켓데이터 실시간 DB저장. Visual Studio 의 SQLite Toolbox 에서 수집된 데이터 확인. ///1025 2016. 10. 18. 마켓데이터 데이터베이스 설계. 개요 실시간 마켓데이터를 저장하기 위한 데이터베이스 설계. 상황예.- CyFinAPI에서 SQLite 연동되어있고, 실시간 수집및 DB저장. - CyFinAPI내의 클래스 모든 CCyDevice#_Market_UITDlg 에서는 DB에 저장가능. 1. 데이터베이스 파일 생성규칙.2. 테이블 컬럼 정의, 생성규칙. 본 데이터베이스 설계기준. 1. 종목, 수집시작일자 별로 데이터베이스파일 분리되도록 한다. 2. 상기1의 여러 데이터베이스 파일내의 모든 테이블은 동일규격이므로 응용프로그램에서 동일한 접근 형식 가능하다. 상세 1. 데이터베이스 파일 생성규칙. 파일명 : MD[종목구분번호]_[종목코드]_[년월일].db[종목구분번호] : 5=해외선물. [종목코드] : 데이터베이스의 데이터가 어떤 종목에 대한것인지.. 2016. 10. 18. market data primitives 개요 증권사 API/DMA 이용하여 실시간 수신가능한 마켓 원시데이터 정리. 원시데이터의 기본 가공처리하여 기본정보추가생성 API 에서 수신되는 실시간 데이터 특징.- API 에서 실시간 수신가능한 정보는 체결정보와 호가정보이며 실시간 이벤트(메시지) 형식으로 수신된다. - 체결정보이벤트와 호가정보이벤트는 별개의 이벤트로 제공된다. 즉, 동시에 수신되는 정보 아니다. - 체결정보이벤트는 거래소에서 체결발생시 수신된다. API 에 따른 정보량 차이 크지 않다. - 호가정보이벤트는 호가정보변경시(1호가 수량변동, 2호가 수량변동, 가격변동) 이벤트 수신된다. 호가정보 이벤트 섬세함은 API에따라 차이 있다. 기저정보1. 증권사 API/ DMA -> http://igotit.tistory.com/4932. M.. 2016. 10. 8. Market Data Notations. 호가, 체결 데이터 심볼릭 표기 정의. Market Data Notation Primitive. 심볼 정의 시각. time. 수량. Number 가격. Price 주문. Quote , 호가, Limit Order Book 매도. Sell 매수. Buy 체결. Fill 매도주문. Quote Sell. 호가창의 매도측 지정가 주문들. 매수주문. Quote Buy. 호가창의 매수측 지정가 주문들. 매도호가에서의 체결. 즉, 매수체결. Fill at Quote Sell 매도호가로 지정가매수주문 혹은 시장가 매수주문한 경우 체결 매수호가에서의 체결. 즉, 매도체결. Fill at Quote Buy 매수호가로 지정가 매도주문 혹은 시장가 매도주문한 경우 체결. 매도측신규주문. New Quote Sell 매수측신규주준. New Quote Buy 매도측 취.. 2016. 10. 7. Open API-W 활용. 실시간 시세의 0시 직후 일자,시각정보 부실, 해결책. 개요 Open API-W 이용하여 실시간 시세(체결, 호가)로 전달되는 데이터중 일자정보와 시각정보를 중요하게 활용하는 로직인 경우, 0시 직후 시점의 호가정보 시각처리 오류 발생할 위험성이 있으며, 본 글에서는 구체적으로 어떤 지점이 위험한지 보이며, 해결책 정리. 상세 문제지점. - 아래 4. 1. Open API-W 에서 제공되는 체결정보, 호가정보 모두 매번의 시세데이터에는 시분초 형식(예 : 230311)의 시각정보를 제공해준다. 2. 상기1의 시각정보에는 일자(예: 20160926)정보는 없으며 일자정보는 체결이벤트로만 제공되고, 호가정보에는 일자 정보 제공되지 않는다. 3. 만일 코딩하는것의 로직이 상기 체결정보로 전달된 일자기반으로 시각 처리하는 루틴이 있다고 하자. 예를들어,9월 26일 .. 2016. 9. 26. 거래소 HKEX .해외선물(항센지수).거래가능시간.시간대별 거래량. 개요 HKEX : 홍콩거래소. 주요 지수 선물상품 항센지수. 미니항센지수. 거래시간 (한국시간 기준)- 10시 ~ 13시. - 14시 ~ 17시30분.- 18시 15분 ~ 0시45분.점심시간 1시간 휴장, 저녁시간 45분 휴장. 거래량은 오전 10시 ~ 오후 6시에 몰려있음. 2016년 10월 4일 한국시 오전 10시 30분 경 5분간 항셍지수선물 상기 2분 45초 시점의 호가변동 10틱이 한 번에 하락, HTS 매도1호가와 2호가가 동일하게 표현되는 오류. 2016년 10월 4일 하루전체. 오전 10시30분~ 10월5일 오전 0시 45분. 상기 챠트중 오전장. 오후장. 저녁장. 2016년 10월 5일 오전11시~ 6일오전 0시 45분. ///984. 2016. 9. 26. 용어. 매도체결, 매수체결. 체결구분. 매도체결 (= 매수1호가 체결)- 매도 주문에 의한 체결. - 매수 1호가의 지정가 주문들과 체결됨. 매수1호가 체결.- 매도 주문이 시장가든 지정가든, 체결은 매수1호가에서 발생. 매수체결 (= 매도1호가 체결)- 매수 주문에 의한 체결. - 매도 1호가의 지정가 주문들과 체결됨.. 매도1호가 체결.- 매수 주문이 시장가든 지정가든, 체결은 매도1호가에서 발생. 코드작성시 체결구분 표현 방법. 체결량 변수에서 체결수량과 체결구분 같이 표현하는 경우. 매도체결(매수1호가 체결) : 체결량 음수로 표현. 매수체결(매도1호가 체결) : 체결량 양수로 표현. enum 으로 체결구분 정의시 ///981. 2016. 9. 25. Open API-W 활용. 실시간 시세수신 구현. Visual C++ 개요. 키움증권 Open API-W 이용 실시간 시세 수신 구현. 사전 코딩 상태 : http://igotit.tistory.com/976 이후에 본 코드 작업 이뤄져야함. 요약 - OpenAPI-W에서의 실시간 시세수신 처리 흐름 . 1. Tr code opt10001(현재가) 또는 opc10001~5(챠트) 또는 opt10005(복수종목조회) 를 함수 CommRqData 의 인자로 하여 호출하면 해당종목의 실시간시세수신받을 수 있다. 2. 상기1 시점 이후 시세수신 이벤트 OnReceiveRealData 발생하며, 본 이벤트 핸들러 내에서 실시간 시세 데이터 확보. 3. 실시간 수신해제 함수 : DisconnectRealData(화면번호) 상세. 단계1. 실시간 시세 이벤트 핸들러 추가. KFOpen.. 2016. 9. 23. Open API-W 활용. 로그인/접속상태처리부 구현.Visual C++ 개요. 키움증권 Open API-W 이용 로그인 구현. 사전 코딩 상태 : http://igotit.tistory.com/970 이후에 본 코드 작업 이뤄져야함. 구현사항개요. 1. CommConnect() 함수 호출하면 API-W 내장되어있는 로그인 창 뜨며 키보드로 기록하는 방식만 제공됨. - 즉, 코드에 아이디, 비번 기록해두고 프로그램 실행만으로 자동 로그인까지 달성되는 기능 지원되지 않음. 2.이벤트 핸들러 추가하여 상기1의 처리이후 로그인 처리결과 이벤트 처리함. 상세 처리1. 로그인 함수 호출. 함수 InitDevice내에서 CommConnect() 함수 호출되게 함. 처리2. 연결정보이벤트 핸들러 등록 및 처리 코드 추가. 이벤트 핸들러 추가.상기과정에서 추가된 핸들러 부분에 아래 처럼 처.. 2016. 9. 21. Open API-W 활용. Visual C++ 코딩 첫 지점. 개요. 해외선물옵션 전용 Open API-W 활용하여 Visual C++ 에서 코딩하기위한 첫 처리사항들. - Open API-W 는 ActiveX형식이므로 일반적인 ActiveX 활용셋팅과 동일하다. 해당과정 상세정리. 사전셋팅.1. Visual Studio Community 2015 설치되어있어야 함. -> http://igotit.tistory.com/4542. Open API-W 설치되어 있어야 함 상세 -> http://igotit.tistory.com/9693. Open API-W 활용할 프로젝트는 ActiveX 컨테이너 셋팅되어있어야 함. -> http://igotit.tistory.com/975 의 5번 항목. 상황예.OpenAPI-W 를 활용할 Visual C++ 프로젝트 이름 CyFin.. 2016. 9. 21. 키움증권 Open API-W. 해외선물 전용 API. 개요. 다운로드.설치. 업데이트 개요. 키움증권의 해외 선물,옵션 전용 API. API 형식 : ActiveX (확장자 ocx) - ActiveX 는 COM 의 일종. 코딩가능언어 : Visual C++ 등 OCX 활용 가능한 언어 Open API-W 개발가이드 pdf : https://download.kiwoom.com/web/openapi/kiwoom_openapi_w_devguide_ver_1.0.pdf 키움증권 Open API-W 지원사이트 : https://www1.kiwoom.com/nkw.templateFrameSet.do?m=m1408000000 Open API-W 이용 코딩 예제소스 : https://bbn.kiwoom.com/bbn.FoOpenAPIFileBbsList.do 타중권사,선물사 대비 키움증권 Open AP.. 2016. 9. 19. 이전 1 ··· 16 17 18 19 20 21 다음
