마틴게일 매매법. 추세매매비교. 안정, 성공적인 수익위한 필수조건.

 

 

마틴게일(Martingale) 매매법 개요

 

"마틴게일 매매" 용어  

카지노등에서 여러 번 배팅하는 상황에서, 현재 배팅에서 손실난 경우 다음 배팅시 이전 대비 더 큰 금액(예 2배)으로 배팅하는 것이 더 큰 수익을 준다는 것.  매매에서도 이와 유사한 방식으로 매매하는 방법이 "마틴게일 매매법" .  

마틴게일은 프랑스 남부지명 마르티그 에서 유래하였고, 18세기 프랑스에서 유행했던 도박 전략 지칭하는 용어. 

 

 

위키백과에서 마틴게일 보기 : 클릭

 

 

1. 마틴게일 매매법 요점. 

매수를 예를 들어 설명. 


1. 어떤 거래종목을 상승 기대하고 가격 100에 수량 1개 매수 했는데 이후 가격 하락 하여 가격이 70 이 되었다. 
- 통상적으로 흔히들 이 때 손절하라고 한다. 그러나, 마틴게일 매매방법에서는 아래 2와 같이 한다.  


2. 가격 70에 2개 더 매수한다.  만일 가격이 또 하락하여  40 이 되었다면 가격 40에 4개 더 매수한다. 


- 이 예의 경우 총 7개를 매수했고, 매수총액은 400이고, 평균 매수 가격은 57이다. 즉, 현재 가격 40에 근접시켜뒀다. 


3. 상기 2에서 매수 평균가격이 57로 현재 가격 40에 근접되어있고, 시장 가격이란게 내려가도 무조건 내려가는 경우 극히 더물고 항상 요동치게 된다. 가격이 60 으로 상승하면 그때 7개 종목 모두 청산하여 수익 챙기고 시장탈출. 


위 1, 2, 3 이 마틴게일 매매법의 요지이다. 구체적인 추가 진입 가격, 추가 진입 수량, 청산 수익 챙기는 가격등은 전략 구사하는 사람마다 다 다르고 보통 과거 데이터 기반 적정한 기준을 만들어서 활용한다. 마틴게일 전략은 자동매매 툴을 이용하여 코딩하기에도 너무 쉽다. 전혀 어려운 지식이 요구되지 않고 단순 논리의 구현일뿐이다. 

마틴게일 매매법 적용 수익 결과는 ? 

1. 마틴게일 매매법을  FX마진 에 적용해보면 환상적인 완벽한 우상향 직선을 제법 오랜기간동안 보여준다(아래 수익곡선). <-  예외없이 반드시 그렇다.  주: FX마진 거래종목들에서  마틴게일은 특히 좋은 실적을 준다. FX마진은 미친 방향성이 적고 대부분의 시간동안 박스장이 많다는 의미임. 반대로 해외선물 중 미친 방향성이 잘나오는 나스닥이나 항셍같은 종목에 마틴게일 적용하면 지옥만 보게 될것이다. 이런 종목은 마틴게일매매보다는 추세매매가 더 합리적임. 


- 굳이 실전에 적용하지 않아도 상용툴(MT4, MT5 등)을 이용하여 과거 데이터 이용하여 시뮬레이션 돌려봐도 안다. 
MT5 에서의 마틴게일 전략 평가 예 : https://igotit.tistory.com/2138 의 처음에 보이는 것. 

이미지 : 마틴게일 관련으로 구글에서 가져온 이미지 모든 마틴게일매매는 위와 같이 기막힌 우상향 직선 수익 보여줌. 


2. 전략에 적절한 손절처리가 적용되어있지 않다면, 상기 1의 완전해 보이는 수익곡선도 , 거의 반드시 특정 시점 벌어둔 모든 자금을  0으로 만드는 손실 지점 반드시 발생한다. <-  거의 대부분 그렇다. 즉, 손절로직 없는 상기 매매법 1, 2, 3 만으로는 반드시 손실나는 지점 발생하여 벌어둔거 다 날림. 사유 : 시장에서는 반드시 5%~15% 정도의 확률로 내가 진입한 방향과는 반대로 미친듯이 가는 경우 발생하기 때문. 


즉, 위 마틴게일 매매법에서 1, 2, 3만 적용한 것은 흔히 말하는 "물타기 매매"와 다를바 없다. 위험성 높다.

그런데 , 실제 시장에는 마틴게일 매매를 골격으로 하여 굉장한 수익을 올리는 매매전략들이 실존하긴 한다. 

그들의 성공적인 전략에는 아래 글 제목 2 에서  설명하는 추가 장치가 마련되어있다. 

 

 

 

2. 성공적인 마틴게일 매매위한 필수 조건.

- 상기 박스글에서의 매매방식에 추가로 아래 사항들이 필수 적용되어야 안정적 큰 수익 얻게 된다. 


1. 첫 진입시 최소한 유리한 방향으로 진입. 
최소한 장기 방향성의 "판정"은 하고 동일 방향으로 첫 진입한다.
- 예 : 매수 진입한다면 내가 수익 취할 시구간 대비 더 긴 장기 추세방향이 상승장이라면 매수 진입으로 첫 매매 시작한다. 




2. 운용자금 대비 첫 진입 계약수 극히 작다. 
- 첫 진입시 내 계좌 총액 대비 극히 작게 시작한다. 예 : 내가 1억 이 있는 계좌를 운영한다면 0.5%~1%인 50만원~100만원 수준에서 첫 진입한다. 


개미들이 흔히 말하는 "내가 사면 내리고... 내가 팔면 오르고 ..." <- 이것은 진정 사실이다. 이것이 사실이라면 이 특성을 매매에서 활용하면 된다. 


즉, 어차피 시장의 방향은 장기적으로는 상승이 확실함에도 단기적으로는 내가 진입한 이후에는 원하는 방향으로 절대 안간다 ^^ 이거 참 신기할 정도.....  어차피 단기적으로는 반대방향으로 갈건데 첨부터 많은 수량 진입할 필요없다. 




2.1 이후 가격 방향이 수익내는 쪽으로 간다면 청산하여 수익 내고 탈출한다. - 수익이 작다.


2.2 이후 가격이 반대로 간다면 마틴게일로 추가 진입하여 조금의 수익주는 가격 변화 생기면 청산하여 수익 마감한다. 
- 통상 실제 수익금의 규모는 2.2 가 계약수가 많다보니 2.1 보다는 더 많은 수익금을 준다. 


주 : 사실  자금 규모가 큰 경우 승률 100% 시스템 가능하다. 자금 규모 1천억인데, 초기 진입시 100만원 투입하고 이후 마틴게일 적용했다 치자. 절대 손실 안난다. 그런데 그정도 자금이 있는 경우 굳이 매매할 필요있을까? 1천억 투입해서 그 작은 수익내서 머하게? 




3. 마틴게일 매매에서도 손절기준 필수 적용. 
- 상승장이라 봤는데 대세 하락장으로 변경이라 "판정"되면 이런 상황에서는 더이상 마틴게일 적용하지 않고 매수진입된것들 손절 적용해야함. 


4. 마틴게일이면서도 추세장 발생한 경우 추세타기 적용. 
- 마틴게일전략이 여러 계약수로 무조건 작은 수익만 내고 탈출해야하는 것 절대 아님. <- 많은 사람이 현실에서 이러고 있음. 
- 자신의 진입 방향이 추세장이라 "판정"되면 이미 진입된 많은 계약수로 추세 타기 진행, 트레일링 스탑등 청산전략 적용시겨 큰  수익 먹고 시장 탈출한다. 잘뻗어가는 추세장에서 먹는 수익은 워낙 크기 때문에 승 확률 5%~15% 로 낮음에도 사람들이 감정적으로 집착하게됨. <-  독이 된다.  도박이나 로또 같은 한탕주의(극혐) 심리임. 매매가 아니라 도박에 중독되는 것과 동일. 
그냥 운좋아 벌었구나 정도로만 받아들여라, 절대 당신 능력이 대단해서 벌었다는 착각 하지 말것. 그냥 감사합니다~ 이 무능한 저에게 이런 복을 주시니 감사합니다.라는 말을 반복하고. 이런 마약 같은 수익에  집착하지 말것. 


5. 횡보 성격이 강한 거래 대상 선택. 
- 마틴게일 매매법은 횡보장에서는 반드시 수익나는 매매방법이기 때문. 

 

- 2개통화교환비율 종목인 FX마진 이나 암호화폐 종목들이 마틴게일 적용하기 좋음. 대부분의 시간동안 추세없는 지저분함의 극치를 보이는 경우 많음. 암호화폐들을 법정 화폐( USD ) 대비 가치변화는 워낙 최대 최소폭이 크다보니 마틴게일 적용시에는  BTC 마켓의 ETH/BTC 같은 종목이 적합하다. 일방향성이 잘 나오지 않고 박스권 매매하기 최적의 종목. 

- 해외선물중 나스닥이나 항셍같은 미친 방향성 자주는 나오는 종목은 수십억 이상의 운용자금이 아니라면 마틴게일 적용금지. 1억이하 자금으로 이런 종목 마틴게일 매매 했다간 10분 만에 파산할 수 도 있다. 


6. 만기 1개월 짜리 선물 종목은 피한다.  
- 해외선물중 만기 1개월 짜리종목은 마틴게일 적용하기 좋은 대상 아니다. 
- 만기일 없는  FX마진 , 암호화폐 등은 종목 포지션을 장기 홀딩해도 된다. 마틴게일 적용하기 편리하다. 장기 투자 개념으로 마틴게일 적용시 심하게는 1~2개월 이상 포지션 갖고 있는 경우도 어쩌다가 한번 정도는 간혹 생김. 


위 글에서 핵심요소들인 "판정" 부분은 꼭 사람이 하지 않아도 됨. 로직으로 구현해도 되고 AI 이용가능. 


상기 요소외에 매매의 일반적인 기본상식인  겔리 기준 적용과, 포트폴리오 구축(서로 상보적인 전략 2~3개 조합 동시 운영)도 시행하면 수십억 이하의 작은 자금규모에서는 년 100% 이상의 큰 수익을 안정적으로 얻을 수 있다. 자금이 크다고 수익률 절대 좋아지지 않는다. 투자원금 1억으로 년 100% 이상의 수익은 시장에서 허용해 주지만  수천억 이상의 자금에서 년 100% 이상 수익낸다는것은 불가능한게 시장의 원리.

 

 

3. 마틴게일 매매법이 성공적인 이유. 

시장에서의 가격 움직임은 아래 3개의 상태가 전부. 


1. 추세장 - 상승.   시장에서 점하는 시간 비율 : 5% ~15%
2. 추세장 - 하락   시장에서 점하는 시간비율 : 5% ~15%
3. 횡보장 . 상승도 하락도 아니고 박스 구간에서 왔다갔다.  시장에서 점하는 시간 비율 : 70% ~ 90%


상기 3개의 상황이 시장에서 점하는 비율이 항상 고정적이진 않다. 과거 데이터들을 모두 검토해보면 횡보장 최저  70% 이상임을 알 수 있을 것이다. 


방향성 매매 -  상승이나 하락 추세에서 크게 수익내려는 전략. 
상기 1, 2, 3 상황 중에서 1이나 2 중 어떤 1개의 방향을 기대하고 매매한다. 이길 확률 5%~15% 밖에 안되는 낮은 확률에서 매매하는것이다. 
추세 매매에서는 손익비가 좋아야 수익나게되고, 전략 개발시 낮은 승률에도 수익내기 위해서 손익비를 높이기 위한 수단 찾는걸 탐색하게된다. 실전매매 과정중 손실나는 날이 훨씬 많기 때문에 정신적 스트레스 심각하다. 


마틴게일 매매 
첫 진입방향이 매수였다면  상기1,2,3  중에서 2.하락추세장  아니면 이기는 매매전략이므로 이길 확률 85%(상승 15%, 횡보 70%)~95% (상승 5%, 횡보 90%) 에서 매매하는 것이다. 동시에 상기 박스글2 의 4까지 적용되면 추세장도 같이 먹는 것이므로 최대의 수익을 준다. 




결론 : 위와 같은  사유로 마틴게일이 방향성 매매보다 성공적일 수 밖에 없고 매매 하는 사람의 정신적 안정감도 달성되어 행복한 매매 가능.  

 

 

위와 같은 글을 보고,  항상 반문하는 것 ...

 

그럼 이 매매법으로 누구나 "다" 벌 수 있지 않음?  

 

절대 누구나 벌지 못한다. 

 

원인1 : 행동으로 옮기는 사람은 극소수.  이게 거의 80%이상의 원인.  신기할 정도로 실천하는 사람은 항상 소수임. 

 

원인2 : 상기 박스글 2의 성공적인 매매를 위한 조건 달성이 쉽지 않을뿐만 아니라, 아무것도 하지 않는 경우가 태반이다. 

 

- 말로만으로는 별 어렵지 않아 보이나,,  절대 아무나 상기 글제목 2의  "판정"수단을 구현하지 못한다. 

- 판정 수단을 완성도 높게 구현하려면 , 대단한 노력과 시간을 투입해야 하고 이 과정에서 다른 많은 것을 희생하고 고통 받게된다. 

- 보통 99%의 사람들은  스스로 지치고 능력부족으로 포기한다. 

- 이를 감수하고 해결한 극소수만이 큰 수익 달성하는것이 현실. 

 

- 한편, 완성도 100이 아니어도 넘치는 수익 가능한데, 과도한 완성도 집착 역시 수익에 방해된다.

- 최적의 방법론은 기본적인 수준(투자 원금 수천만원 정도에 수익률 년 50%~100% 이상) 달성되어 실전 적용하여 지속 수익 확보 하면서, 이후 완성도 높이는 작업 진행함이 타당하다. 

 

 

 

 

연관 

 

 

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FXTM . Strategy Manager 전략 매니저 . 카피 트레이딩

 

 

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암호화폐도 마틴게일 적용하기 적절.

거래소. bybit. 바이빗. 개요. 가입방법. 암호화폐

 

 

 

그리드 트레이딩. 

- 마틴게일과 달리 조금의 수익이라도 나면 수익실현 반복하는 방식.

그리드 트레이딩 봇 . 싸게 사서 비싸게 팔기 무한 반복

 

 

상위 정리글

 

시스템 트레이딩 : https://igotit.tistory.com/840

시스템 트레이딩. System Trading.

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첫등록 : 2019년 1월 14일 

최종수정 : 2020년 7월 9일 

 

본 글 단축주소 : https://igotit.tistory.com/2051

 

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