Trading2020. 7. 9. 02:14

 

 

마틴게일(Martingale) 매매법 개요

 

"마틴게일 매매" 용어  

카지노등에서 여러 번 배팅하는 상황에서, 현재 배팅에서 손실난 경우 다음 배팅시 이전 대비 더 큰 금액(예 2배)으로 배팅하는 것이 더 큰 수익을 준다는 것.  매매에서도 이와 유사한 방식으로 매매하는 방법이 "마틴게일 매매법" .  

마틴게일은 프랑스 남부지명 마르티그 에서 유래하였고, 18세기 프랑스에서 유행했던 도박 전략 지칭하는 용어. 

 

 

위키백과에서 마틴게일 보기 : 클릭

 

 

 

 

1. 마틴게일 매매법 요점. 

 

매수를 예를 들어 설명. 

 

1. 어떤 거래종목을 상승 기대하고 가격 100에 수량 1개 매수 했는데 이후 가격 하락 하여 가격이 70 이 되었다. 

- 통상적으로 흔히들 이 때 손절하라고 한다. 그러나, 마틴게일 매매방법에서는 아래 2와 같이 한다.  

 

2. 가격 70에 2개 더 매수한다.  만일 가격이 또 하락하여  40 이 되었다면 가격 40에 4개 더 매수한다. 

 

- 이 예의 경우 총 7개를 매수했고, 매수총액은 400이고, 평균 매수 가격은 57이다. 즉, 현재 가격 40에 근접시켜뒀다. 

 

3. 상기 2에서 매수 평균가격이 57로 현재 가격 40에 근접되어있고, 시장 가격이란게 내려가도 무조건 내려가는 경우 극히 더물고 항상 요동치게 된다. 가격이 60 으로 상승하면 그때 7개 종목 모두 청산하여 수익 챙기고 시장탈출. 

 

위 1, 2, 3 이 마틴게일 매매법의 요지이다. 구체적인 추가 진입 가격, 추가 진입 수량, 청산 수익 챙기는 가격등은 전략 구사하는 사람마다 다 다르고 보통 과거 데이터 기반 적정한 기준을 만들어서 활용한다. 마틴게일 전략은 자동매매 툴을 이용하여 코딩하기에도 너무 쉽다. 전혀 어려운 지식이 요구되지 않고 단순 논리의 구현일뿐이다. 

 

마틴게일 매매법 적용 수익 결과는 ? 

 

1. 마틴게일 매매법을  FX마진 에 적용해보면 환상적인 완벽한 우상향 직선을 제법 오랜기간동안 보여준다(아래 수익곡선). <-  예외없이 반드시 그렇다.  : FX마진 거래종목들에서  마틴게일은 특히 좋은 실적을 준다. FX마진은 미친 방향성이 적고 대부분의 시간동안 박스장이 많다는 의미임. 반대로 해외선물 중 미친 방향성이 잘나오는 나스닥이나 항셍같은 종목에 마틴게일 적용하면 지옥만 보게 될것이다. 이런 종목은 마틴게일매매보다는 추세매매가 더 합리적임. 

 

- 굳이 실전에 적용하지 않아도 상용툴(MT4, MT5 등)을 이용하여 과거 데이터 이용하여 시뮬레이션 돌려봐도 안다. 

 

이미지 : 마틴게일 관련으로 구글에서 가져온 이미지 모든 마틴게일매매는 위와 같이 기막힌 우상향 직선 수익 보여줌. 

 

2. 전략에 적절한 손절처리가 적용되어있지 않다면, 상기 1의 완전해 보이는 수익곡선도 , 거의 반드시 특정 시점 벌어둔 모든 자금을  0으로 만드는 손실 지점 반드시 발생한다. <-  거의 대부분 그렇다. 즉, 손절로직 없는 상기 매매법 1, 2, 3 만으로는 반드시 손실나는 지점 발생하여 벌어둔거 다 날림. 사유 : 시장에서는 반드시 5%~15% 정도의 확률로 내가 진입한 방향과는 반대로 미친듯이 가는 경우 발생하기 때문. 

 

즉, 위 마틴게일 매매법에서 1, 2, 3만 적용한 것은 흔히 말하는 "물타기 매매"와 다를바 없다. 위험성 높다.

 

 

그런데 , 실제 시장에는 마틴게일 매매를 골격으로 하여 굉장한 수익을 올리는 매매전략들이 실존한다. 

그들의 성공적인 전략에는 아래 박스글2 에서  설명하는 추가 장치가 마련되어있다. 

 

 

 

2. 성공적인 마틴게일 매매위한 필수 조건.

- 상기 박스글에서의 매매방식에 추가로 아래 사항들이 필수 적용되어야 안정적 큰 수익 얻게 된다. 

 

1. 첫 진입시 최소한 유리한 방향으로 진입. 

최소한 장기 방향성의 "판정"은 하고 동일 방향으로 첫 진입한다.

- 예 : 매수 진입한다면 내가 수익 취할 시구간 대비 더 긴 장기 추세방향이 상승장이라면 매수 진입으로 첫 매매 시작한다. 

 

 

2. 운용자금 대비 첫 진입 계약수 극히 작다. 

- 첫 진입시 내 계좌 총액 대비 극히 작게 시작한다. 예 : 내가 1억 이 있는 계좌를 운영한다면 0.5%~1%인 50만원~100만원 수준에서 첫 진입한다. 

 

개미들이 흔히 말하는 "내가 사면 내리고... 내가 팔면 오르고 ..." <- 이것은 진정 사실이다. 이것이 사실이라면 이 특성을 매매에서 활용하면 된다. 

 

즉, 어차피 시장의 방향은 내가 원하는 방향으로 가지 않을것임을 전제한 것이다. 어차피 반대방향으로 갈건데 첨부터 많은 수량 진입할 필요없다. 

 

 

2.1 이후 가격 방향이 수익내는 쪽으로 간다면 청산하여 수익 내고 탈출한다. - 수익이 작다.

 

2.2 이후 가격이 반대로 간다면 마틴게일로 추가 진입하여 조금의 수익주는 가격 변화 생기면 청산하여 수익 마감한다. 

- 통상 실제 수익금의 규모는 2.2 가 계약수가 많다보니 2.1 보다는 더 많은 수익금을 준다. 

 

: 사실  자금 규모가 큰 경우 승률 100% 시스템 가능하다. 자금 규모 1천억인데, 초기 진입시 100만원 투입하고 이후 마틴게일 적용했다 치자. 절대 손실 안난다. 그런데 그정도 자금이 있는 경우 굳이 매매할 필요있을까? 1천억 투입해서 그 작은 수익내서 머하게? 

 

 

3. 마틴게일 매매에서도 손절기준 필수 적용. 

- 상승장이라 봤는데 대세 하락장으로 변경이라 "판정"되면 이런 상황에서는 더이상 마틴게일 적용하지 않고 매수진입된것들 손절 적용해야함. 

 

4. 마틴게일이면서도 추세장 발생한 경우 추세타기 적용. 

- 마틴게일전략이 여러 계약수로 무조건 작은 수익만 내고 탈출해야하는 것 절대 아님. <- 많은 사람이 현실에서 이러고 있음. 

- 자신의 진입 방향이 추세장이라 "판정"되면 이미 진입된 많은 계약수로 추세 타기 진행, 트레일링 스탑등 청산전략 적용시겨 큰  수익 먹고 시장 탈출한다. 잘뻗어가는 추세장에서 먹는 수익은 워낙 크기 때문에 승 확률 5%~15% 로 낮음에도 사람들이 감정적으로 집착하게됨. <-  이 된다.  도박이나 로또 같은 한탕주의(극혐) 심리임. 매매가 아니라 도박에 중독되는 것과 동일. 

그냥 운좋아 벌었구나 정도로만 받아들여라, 절대 당신 능력이 대단해서 벌었다는 착각 하지 말것. 그냥 감사합니다~ 이 무능한 저에게 이런 복을 주시니 감사합니다.라는 말을 반복하고. 이런 마약 같은 수익에  집착하지 말것

 

5. 횡보 성격이 강한 거래 대상 선택. 

- 마틴게일 매매법은 횡보장에서는 반드시 수익나는 매매방법이기 때문. 

- 2개통화교환비율 종목인 FX마진 이나 암호화폐마진 종목들이 마틴게일 적용하기 좋음. 대부분의 시간동안 추세없는 지저분함의 극치를 보이는 경우 많음. 

- 해외선물중 나스닥이나 항셍같은 미친 방향성 자주는 나오는 종목은 수십억 이상의 운용자금이 아니라면 마틴게일 적용금지. 1억이하 자금으로 이런 종목 마틴게일 매매 했다간 10분 만에 파산할 수 도 있다. 

 

6. 만기 1개월 짜리 선물 종목은 피한다.  

- 해외선물중 만기 1개월 짜리종목은 마틴게일 적용하기 좋은 대상 아니다. 

- FX마진 , 암호화폐마진 은 만기일이 없기에 종목 포지션을 장기 홀딩해도 된다. 마틴게일 적용하기 편리하다. 장기 투자 개념으로 마틴게일 적용시 심하게는 1~2개월 이상 포지션 갖고 있는 경우도 어쩌다가 한번정도는 간혹 생김. 

 

위 글에서 핵심요소들인 "판정" 부분은 꼭 사람이 하지 않아도 됨. 로직으로 구현해도 되고 AI 이용가능. 

 

상기 요소외에 매매의 일반적인 기본상식인  겔리 기준 적용과, 포트폴리오 구축(서로 상보적인 전략 2~3개 조합 동시 운영)도 시행하면 수십억 이하의 작은 자금규모에서는 년 100% 이상의 큰 수익을 안정적으로 얻을 수 있다. 자금이 크다고 수익률 절대 좋아지지 않는다. 투자원금 1억으로 년 100% 이상의 수익은 시장에서 허용해 주지만  수천억 이상의 자금에서 년 100% 이상 수익낸다는것은 불가능한게 시장의 원리.

 

 

 

 

3. 마틴게일 매매법이 성공적인 이유. 

 

시장에서의 가격 움직임은 아래 3개의 상태가 전부. 

 

1. 추세장 - 상승.   시장에서 점하는 시간 비율 : 5% ~15%

2. 추세장 - 하락   시장에서 점하는 시간비율 : 5% ~15%

3. 횡보장 . 상승도 하락도 아니고 박스 구간에서 왔다갔다.  시장에서 점하는 시간 비율 : 70% ~ 90%

 

상기 3개의 상황이 시장에서 점하는 비율이 항상 고정적이진 않다. 과거 데이터들을 모두 검토해보면 횡보장 최저  70% 이상임을 알 수 있을 것이다. 

 

방향성 매매 -  상승이나 하락 추세에서 크게 수익내려는 전략. 

상기 1, 2, 3 상황 중에서 1이나 2 중 어떤 1개의 방향을 기대하고 매매한다. 이길 확률 5%~15% 밖에 안되는 낮은 확률에서 매매하는것이다. 

추세 매매에서는 손익비가 좋아야 수익나게되고, 전략 개발시 낮은 승률에도 수익내기 위해서 손익비를 높이기 위한 수단 찾는걸 탐색하게된다. 실전매매 과정중 손실나는 날이 훨씬 많기 때문에 정신적 스트레스 심각하다. 

 

마틴게일 매매 

첫 진입방향이 매수였다면  상기1,2,3  중에서 2.하락추세장  아니면 이기는 매매전략이므로 이길 확률 85%(상승 15%, 횡보 70%)~95% (상승 5%, 횡보 90%) 에서 매매하는 것이다. 동시에 상기 박스글2 의 4까지 적용되면 추세장도 같이 먹는 것이므로 최대의 수익을 준다. 

 

 

결론 : 위와 같은  사유로 마틴게일이 방향성 매매보다 성공적일 수 밖에 없고 매매 하는 사람의 정신적 안정감도 달성되어 행복한 매매 가능.  

 

 

 

위와 같은 글을 보고,  항상 반문하는 것 ...

 

그럼 이 매매법으로 누구나 "다" 벌 수 있지 않음?  

 

절대 누구나 벌지 못한다. 

 

원인1 : 행동으로 옮기는 사람은 극소수.  이게 거의 80%이상의 원인.  신기할 정도로 실천하는 사람은 항상 소수임. 

 

원인2 : 상기 박스글 2의 성공적인 매매를 위한 조건 달성이 쉽지 않을뿐만 아니라, 아무것도 하지 않는 경우가 태반이다. 

 

- 말로만으로는 별 어렵지 않아 보이나,,  절대 아무나 상기 박스글2의  "판정"수단을 구현하지 못한다. 

- 판정 수단을 완성도 높게 구현하려면 , 대단한 노력과 시간을 투입해야 하고 이 과정에서 다른 많은 것을 희생하고 고통 받게된다. 

- 보통 99%의 사람들은  스스로 지치고 능력부족으로 포기한다. 

- 이를 감수하고 해결한 극소수만이 큰 수익 달성하는것이 현실. 

 

- 한편, 완성도 100이 아니어도 넘치는 수익 가능한데, 과도한 완성도 집착 역시 수익에 방해된다.

- 최적의 방법론은 기본적인 수준(투자 원금 수천만원 정도에 수익률 년 50%~100% 이상) 달성되어 실전 적용하여 지속 수익 확보 하면서, 이후 완성도 높이는 작업 진행함이 타당하다. 

 

 

 

암호화폐도 마틴게일 적용하기 적절.

 

거래소. bybit. 바이빗. 개요. 가입방법. 암호화폐

바이빗 거래소 주요특징. - 거래가능 종목 : - BTCUSD , ETHUSD , EOSUSD , XRPUSD - 최대 레버리지 100 까지 가능 매매자가 레버리지 사용 유무 선택가능. 바이빗 레버리지 상세   - - 장점 : 레버리지 1에서 �

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상위 정리글

 

시스템 트레이딩 : https://igotit.tistory.com/840

 

시스템 트레이딩. System Trading.

System Trading 자동매매 시스템 구현/운용 위한 실전 정보. 자동매매뿐만 아니라 손매매시에도 유용한 정보. 증권사 API 기반 자동매매 시스템 개발 . - API 활용 방법 정리. 상용툴 S/W 기반 자동매매 구현. -..

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첫등록 : 2019년 1월 14일 

최종수정 : 2020년 7월 9일 

 

본 글 단축주소 : https://igotit.tistory.com/2051

 


 

 

 

 

 

Posted by 리치굿맨

댓글을 달아 주세요

  1. 안녕하세요 mt4를 알게되고 이제 막 EA 구동을 할려고 하는데 이 블로그가 많이 도움되네요 감사합니다
    정말 가느하다면 개인적으로 교육받고 싶습니다 !!

    2020.03.07 00:33 신고 [ ADDR : EDIT/ DEL : REPLY ]
    • 네 정보 공유 한 것이 조금이라도 도움되시길 바라는 마음에서 포스팅 하는 중이예요. 보통 개인적으로 교육받아도 사실.. 별거 없어요... ㅠㅠ. 님 이 추구하시는 그 방향이 정답이라고 단언 합니다. ^^

      2020.03.10 00:59 신고 [ ADDR : EDIT/ DEL ]
  2. ㅇㅇ

    쓰신 글들을 보니 보통 분이 아니라고 생각이 듭니다. 하지만 증권사 통해 마틴 게일 진행하기에는 이게 쉽지가 않네요. 자본이 부족해서... 그래서 0.001단위로 진입가능한 해외 브로커 통해서 하고 싶은데 이게 불법인것으로 알고 있습니다. 맞는지요?

    2020.05.18 18:00 [ ADDR : EDIT/ DEL : REPLY ]
    • 한국의 외국환거래규정에 위하면 한국거주개인은 해외브로커와 거래금지하고 있습니다만 . 상세한 내용은 별도로 정리하였어요 https://igotit.tistory.com/1793 <- 이 글의 마지막 요약에 정리잘되어있습니다.

      한편, 요즘은 소액으로 거래 가능한 종목으로 FX마진외에도 암호화폐의 마진거래도 있습니다. 저도 암호화폐 마진 종목으로 마틴게일 적용합니다. 레버리지 최대 100까지도 지원되구요 . 상세정보 : https://igotit.tistory.com/2235 암호화폐 거래는 한국에서 금지되어있지 않아서 자유롭게 계좌 개설 가능하고 비트코인 입출금도 자유롭습니다. FX마진과 비교해보면 암호화폐도 돈이라고 움직임이 지저분한게 FX마진과 거의 유사한 느낌을 받아요. 나스닥 같은 미친 일방향 추세 거의 없고..움직임이 더러워요. 이런 추세잘 안생기는 종목이 마틴게일 적용하기엔 더 좋죠~

      2020.05.22 23:29 신고 [ ADDR : EDIT/ DEL ]
  3. 안녕하세요?

    제가 열심히 메뉴얼 보면서 시그널 메이커로 전략을 작성을 해보았는데요.

    한 번 해보니까 api로 처음부터 만들지는 못해도

    자동매매툴을 이용해서 전략짜는건 할수 있을 거 같습니다.

    해외선물은 보통 시그널 메이커하고 예스트레이더 두개가 있는 것 같은데 뭐 쓰는게 좋은가요??

    그리고 비트코인은 자동매매툴 같은거 없을까요?

    Api로 첨부터 만드는건 제 능력 밖인것 같습니다..

    2020.07.14 17:05 [ ADDR : EDIT/ DEL : REPLY ]
    • 시그널 메이커와 예스트레이더 2개 툴의 코드작성 편리성 기준에서 보면 시그널메이커가 개발자의 작업량과 학습량을 더 줄여주고 있기에 더 유리해 보입니다.
      예스트레이더는 개발자로 하여금 더 많은 지식과 시행착오를 거쳐야 쓸만한 최종 코드가 나오지만 시그널메이커는 전략 코드자동 생성해주는 기능등의 도움을 받을 수 있고, 처음 입문시 좀더 직관적인 이해가 가능한 장점이 있습니다.

      또한, 시그널메이커에서 암호화폐 거래소인 비트맥스 거래소가 연동된다고 합니다. ( 제가 직접 시그널메이커에서 암호화폐 연동 사용경험은 없어서 정확한 정보인지는 다시 한번 체크해보시는게 좋겠어요.. . )

      따라서, 시그널 메이커로 먼저 시작하는게 님의 상황에 가장 최적인것으로 보입니다.

      2020.07.19 21:18 신고 [ ADDR : EDIT/ DEL ]
  4. 안녕하세요?

    TPI 1.3짜리 전략 완성했습니다. 수수료 슬리피지 적용하고 모든 봉에서 그 정도 tpi를 유지하고 있습니다...
    시그널 메이커로 돌릴 것인데 두근두근하네요...

    감사합니다..

    2020.07.20 01:33 [ ADDR : EDIT/ DEL : REPLY ]
    • 넵 모든 봉에서 일관된 품질을 보인다면 매우 가능성 높은 전략입니다.

      TPI 1.3 이상 달성하신것도 축하드립니다. 처음에 입문하여 이 단계까지 달성하는게 정말 어려운 지점이거든요.. 한번, 이 단계까지 극복해내신 분들은 이후에 뭘해도 양호한 전략이 구축되는거 같아요~



      2020.07.21 01:28 신고 [ ADDR : EDIT/ DEL ]
  5. 안녕하세요?

    로직 개선하니 tpi 1.5에 거래횟수도 늘었습니다.

    수익곡선이 편-안하네요.

    과거 데이터처럼 되었으면 좋겠습니다...

    2020.08.01 08:46 [ ADDR : EDIT/ DEL : REPLY ]
  6. 안녕하세요?

    캘리 비중이

    한 번 들어갈 때 그만큼만 들어가라는 뜻인 가요


    아니면 최대로 들어간 자본이

    그 비율을 넘지 않도록 하라는 뜻인가요?

    2020.08.02 12:05 [ ADDR : EDIT/ DEL : REPLY ]
    • 겔리 기준을 초과한 금액으로 매매 반복하는 경우 반드시 파산한다는 의미입니다.

      투자원금 1천만원인데 켈리기준 값이 30% 였다면 매번의 매매시 최대 진입금액 3백만원 이상 진입하는걸 반복한다면 반드시 투자원금 0이 되는 손실을 만들어낸다는 의미입니다.

      즉, 안전 매매 의 기준을 제시하는 것이므로 계산상 켈리기준값보다 작은 금액을 진입하는 것이 파산 위험을 줄일 수 있습니다.

      2020.08.03 01:51 신고 [ ADDR : EDIT/ DEL ]
  7. 안녕하세요?

    얼마나 이익을 남길지, 수치를 조정하면,

    그 수치를 높일수록 tpi는 높아지고 거래횟수가 줄어듭니다.

    거래횟수 83에 tpi 1.920297

    거래횟수 147회에 tpi 1.483916

    거래횟수 292회에 tpi 1.40411

    거래횟수 396회 tpi 1.273295

    거래횟수 491회 tpi 1.220599



    도대체 어떤 수치를 선택해야하겠는지요.......

    맨 위에것이 또 캘리지수가 0.498494로 제일 높고 캘리지수도 거래횟수 늘수록 줄어듭니다.


    어떤 값을 선택해야하겠는지요?????

    너무 고민이 됩니다.... 주인장님이시라면 어떻게 하시겠는지요.

    2020.08.02 18:04 [ ADDR : EDIT/ DEL : REPLY ]
    • 전략의 TPI 값은 클 수록 우상향 전략이라는 의미입니다. 제시된 예에서는 1.92 가 당연히 좋은 전략이지만 16개월동안 83회로 매매회수가 적다보니 운영시 불안감 과 심심함을 유발 할 수 있으니 16개월 147회 에 tpi 1.48 도 적절할것 같습니다. tpi 1.2 , 1.3 정도는 실전에서 손실구간을 많이 보게 되며 견디기 힘든 전략입니다. 1.5이상이면 운영자의 멘탈 유지 되면서 안정적인 느낌으로 매매 가능할거예요. ~

      햔편, 2개의 전략이 TPI 값이 유사한 경우에는 승률이 더 높은 전략이 훨씬 유리합니다. 동일 TPI 값이어도 승률높은 전략이 켈리기준값이 더 크게 나옵니다. 따라서 더 안전한 매매 가능합니다.

      2020.08.03 01:56 신고 [ ADDR : EDIT/ DEL ]
  8. 안녕하세요?

    참고로 16개월 치 백테스팅입니다....

    2020.08.02 18:07 [ ADDR : EDIT/ DEL : REPLY ]
  9. 안녕하세요?

    번외로

    거래횟수 722회에 tpi 1.03835도 있습니다..



    거래횟수 몇회 이상부터 통계적 유의성을 논할수 있을까요...더 높이면 tpi더 높은 것도 있지만

    그래도

    그 수치 전후로 연속적으로 비슷비슷하게 나오는 것들로만 추렸습니다.

    특정 값에 맞아서 tpi가 과도히 잘 나올수 있으니까요...

    2020.08.02 18:15 [ ADDR : EDIT/ DEL : REPLY ]
    • tpi 1.03 정도면 본전 시스템에 가깝습니다. 최소 1.3 이상은 되어야 실전에서 수익 가능한 시스템 입니다.

      통계적 유의성 있을려면 최소한 100회 이상은 되어야 합니다. 동시에 거래대상이 글로벌 경제지표에 심하게 의존되는 종목이라면 반드시 최소 3개월 이상 의 기간동안 매매 실적이어야 합니다. 월초마다 발표되는 미국 비농지표발료, FOMC 의 금리변동 등... 이런 험난한 상황을 다 겪은 매매데이터 여야 통계적 유의성 있습니다.

      2020.08.03 02:01 신고 [ ADDR : EDIT/ DEL ]
  10. 안녕하세요?

    정말 감사합니다. ㅜㅜ 감동의 눈물을 아니지을수가 없습니다.

    2020.08.03 08:46 [ ADDR : EDIT/ DEL : REPLY ]
  11. 안녕하세요?

    승률 질문드릴 것이 있습니다.


    처음에 1계약 들어가서 패
    다음에 2계약 들어가서 승

    하면 승률은

    50퍼라고 해야하나요,
    66.666퍼라고 해야하나요???

    2020.09.17 11:25 [ ADDR : EDIT/ DEL : REPLY ]
  12. 안녕하세요??

    손익비 계산 하려는데요..

    평균 수익(또는 손해) 구할때 총 이익(또는 손해)를 계약 수로 나누나요 아니면 진입 횟수로 나눠야 하나요?

    2020.09.18 08:56 [ ADDR : EDIT/ DEL : REPLY ]
  13. 안녕하세요??

    총 이익을 계약수로 나누면 깔끔한데요.

    만약 진입횟수로 하는것이라면,

    첫번째에 1계약 1수익
    두번째에 2계약 합 2수익
    이면
    (1+1)/2 해야하나요 아니면 (1+2)/2해야하나요?

    2020.09.18 08:59 [ ADDR : EDIT/ DEL : REPLY ]