마틴게일 매매에서 손절 기준 . 마틴에서 손절은 개념상 모순이긴 하나..

 

마틴게일 매매에서의 손절 기준. 

 

사전 지식

1. 마틴게일 매매법 개념 이해  :  https://igotit.tistory.com/2051

2. 마틴게일 매매하다가 박살나는 사례 : https://igotit.tistory.com/4263 의 마지막 부분. 수익률 2,500% 좋은 실적 내다가 계좌 잔고 0 만든 사례. 

 

마틴게일 매매 방식 요점 

 

1.

마틴게일 매매방식은 기본 개념 자체가 손절하지 않겠다는 발상이라 추세 추종 매매에서는 손절 해야 하는 지점에서 오히려 추가 진입 하는 방식으로 매매로직 만든다.   

 

2.  

마틴게일 매매방식으로 실전매매 해보지 않아도 MT4, MT5 로  손절 로직 없이 백테스팅 해봐도 좋은 실적을 길게는 1년이상 보여준다. 파라메타 설정 이리저리 변경해보면  3년 이상도 멋진 우상향 수익내면서 생존가능함. 

 

 

마틴게일 매매  위험성 및  손절 적용 사유 

-  마틴매매는 손절하지 않는 매매로직인데, 손절 적용이라.. 이건 자체 모순임. 그럼에도 왜 손절 해야 하는가? 

 

 - 웬만하면 손절 하지 않아야 함에도 현실에서는 99% 의 확률로 마틴게일 매매하다가 박살나는 사례 : https://igotit.tistory.com/4263  계좌 박살낸다. 

 

- 상기 지옥 같은 상황을 회피 하여 계좌잔고 0 , 멘탈 박살 사태 방지 하기 위한 최후의 수단으로  손절 활용함. 

 

 

마틴게일 매매에서의 손절 기준. 

- 추세추종 매매에서의 손절하는 목적과는 개념이 다름. 추세 추종 매매 개념에서는 손익비를 크게 증가 시켜 수익내는 것이므로 대부분의 매매 구간에서 아니다 싶으면 손절 처리한다.  승율은 안좋고(25~30% 수준) 손익비를 크게 해서 최종 알짜 수익 증가 시키는것.  ( 승율 30% 라면 손익비 2.3333 초과해야  수익 가능. 상세 TPI 개념이해 -> https://igotit.tistory.com/1546     ) 

 

- 마틴게일 매매에서의 손절 사유는  멘탈 박살 나는것 방지 목적이 더큼. 

 

- 마틴게일 매매에서의 손절 적용기준 사례. - 명확한 기준은  없으나 그나마 논리적으로 합당한 방식. 

  

마틴게일 매매 실전 진행 중이고 현재 생존 중이라면 수익률 그래프는 멋진 우상향 그래프가 나와 있을 것이나 ,  실제  위험한 구간 몇번은 만나게 된다. 즉 아래 그림의 Equity 부분을 보면 죽다가 살아나는것을 볼 수 있다.   

 

마틴게일 매매에서 손절 기준으로 적용할만한 것은 Equity 의 감소량으로 판단해 볼 수 있다. 과거 매매 누적 데이터에서 Equity 가 죽다가 살아난 지점 비율보다 하회하는 시점을 손절 시행 시점으로 판단해 볼 수 있다. 

이 비율은 고정된 값으로 몇 % 정할 수 없으며 본인 매매로직에 따라 다르므로 본인 매매 데이터 기준으로 판단해야함. 

 

 

 

 

 

 

 

마틴게일 매매 방식 적용 가능한 대상 선정이 훨씬 중요함. 

- 네이키드 매매 ( 나스닥, 비트코인, 골드 , 오일 등  특정 종목 1개 만 거래하는것 ) 하면서 마틴게일 적용하는 것은 수익내기 정말 힘든 것임을 인지해야함..

 

- 나스닥  처럼 10년 이상 우상향임을 증명한 종목에서는 매수진입 방향으로 마틴 적용하는것이 그나마 좋긴 하나... 현물에서야 마틴 물타기 매매하면서 버티면 되나, 레버리지 사용하는 선물류인 경우에는 레버리지 사용한 댓가로 강제청산 가격이 내 진입가격에 근접해 있는것으로 마틴게일 적용한다는건 자살행위임. 

 

 

- 손절없이 수익 취할려면 단일 종목 거래만으로는  불가능하다. 단일 종목에서는 필연 상방이든 하방이든  방향성  큰 움직임이 나오기 때문.  

 

 

- 서로 상관성 있는 종목들을 조합하여 동시 거래하여 알짜 수익 변화가 박스권이 되는 경우에는 무손절 속편한 마틴게일 매매 방식으로 고승률 매매 시스템 가능하다. 

 

예1. 비트코인이 이더보다 고평가 된 시점에 비트코인 매도 동시에 이더리움 매수.  

예2. S&P 가 다우보다 고평가 된 시점에  S&P 매도 AND 다우 매수. 

 

- 종목 조합이 2개 종목인 것을 페어트레이딩이라고 하는데 ( 2개 종목 가격 변화 유사성 확인 사례 https://igotit.tistory.com/4306     ,  종목 조합을 꼭 2개만 해야하는것은 아니며 5개 6개 .. 조합된  종목들의 알짜 포지션 손익이 개별 종목의 일방향 움직임을 상쇄시키도록 하면 됨.   

 

즉 최종 목적은 내가 거래하는 조합된 종목들에서는 상승 하락 의 방향성이 크게  등장하지  않게 하고 일정 수준의  상, 하 박스권내에서 움직이도록 조합하여  박스권 거래 대상으로 만들어버리면 마틴게일 적용해도 네이키드 매매 대비 파산 확률 압도적으로 줄어들고 무손절 매매로 안정적 수익 실현가능. 

 

- 위와 같이 조합 종목들에서도  최후의 손절 기준은 적용됨. 과거 백데이터에서 조합된 종목들의 가격 차이 표준편차의 아래 위 5배 구간을 뚫고 방향성을 보이고 있다면 손절 처리함.  

 

 

 

 

 

 

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- 아래글 마지막 부분에 마틴게일 매매하다가 박살낸 사례 소개되어있음.  

FXTM . Strategy Manager 전략 매니저 . 카피 트레이딩

 

 

 

 

 

 

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첫 등록 : 2023.10.25

최종 수정 : 

단축 주소 : https://igotit.tistory.com/4949

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