트레이딩 ( 420 ) 마켓데이터 데이터베이스 설계. 개요 실시간 마켓데이터를 저장하기 위한 데이터베이스 설계. 상황예.- CyFinAPI에서 SQLite 연동되어있고, 실시간 수집및 DB저장. - CyFinAPI내의 클래스 모든 CCyDevice#_Market_UITDlg 에서는 DB에 저장가능. 1. 데이터베이스 파일 생성규칙.2. 테이블 컬럼 정의, 생성규칙. 본 데이터베이스 설계기준. 1. 종목, 수집시작일자 별로 데이터베이스파일 분리되도록 한다. 2. 상기1의 여러 데이터베이스 파일내의 모든 테이블은 동일규격이므로 응용프로그램에서 동일한 접근 형식 가능하다. 상세 1. 데이터베이스 파일 생성규칙. 파일명 : MD[종목구분번호]_[종목코드]_[년월일].db[종목구분번호] : 5=해외선물. [종목코드] : 데이터베이스의 데이터가 어떤 종목에 대한것인지.. 2016. 10. 18. market data primitives 개요 증권사 API/DMA 이용하여 실시간 수신가능한 마켓 원시데이터 정리. 원시데이터의 기본 가공처리하여 기본정보추가생성 API 에서 수신되는 실시간 데이터 특징.- API 에서 실시간 수신가능한 정보는 체결정보와 호가정보이며 실시간 이벤트(메시지) 형식으로 수신된다. - 체결정보이벤트와 호가정보이벤트는 별개의 이벤트로 제공된다. 즉, 동시에 수신되는 정보 아니다. - 체결정보이벤트는 거래소에서 체결발생시 수신된다. API 에 따른 정보량 차이 크지 않다. - 호가정보이벤트는 호가정보변경시(1호가 수량변동, 2호가 수량변동, 가격변동) 이벤트 수신된다. 호가정보 이벤트 섬세함은 API에따라 차이 있다. 기저정보1. 증권사 API/ DMA -> http://igotit.tistory.com/4932. M.. 2016. 10. 8. Market Data Notations. 호가, 체결 데이터 심볼릭 표기 정의. Market Data Notation Primitive. 심볼 정의 시각. time. 수량. Number 가격. Price 주문. Quote , 호가, Limit Order Book 매도. Sell 매수. Buy 체결. Fill 매도주문. Quote Sell. 호가창의 매도측 지정가 주문들. 매수주문. Quote Buy. 호가창의 매수측 지정가 주문들. 매도호가에서의 체결. 즉, 매수체결. Fill at Quote Sell 매도호가로 지정가매수주문 혹은 시장가 매수주문한 경우 체결 매수호가에서의 체결. 즉, 매도체결. Fill at Quote Buy 매수호가로 지정가 매도주문 혹은 시장가 매도주문한 경우 체결. 매도측신규주문. New Quote Sell 매수측신규주준. New Quote Buy 매도측 취.. 2016. 10. 7. Open API-W 활용. 실시간 시세의 0시 직후 일자,시각정보 부실, 해결책. 개요 Open API-W 이용하여 실시간 시세(체결, 호가)로 전달되는 데이터중 일자정보와 시각정보를 중요하게 활용하는 로직인 경우, 0시 직후 시점의 호가정보 시각처리 오류 발생할 위험성이 있으며, 본 글에서는 구체적으로 어떤 지점이 위험한지 보이며, 해결책 정리. 상세 문제지점. - 아래 4. 1. Open API-W 에서 제공되는 체결정보, 호가정보 모두 매번의 시세데이터에는 시분초 형식(예 : 230311)의 시각정보를 제공해준다. 2. 상기1의 시각정보에는 일자(예: 20160926)정보는 없으며 일자정보는 체결이벤트로만 제공되고, 호가정보에는 일자 정보 제공되지 않는다. 3. 만일 코딩하는것의 로직이 상기 체결정보로 전달된 일자기반으로 시각 처리하는 루틴이 있다고 하자. 예를들어,9월 26일 .. 2016. 9. 26. 거래소 HKEX .해외선물(항센지수).거래가능시간.시간대별 거래량. 개요 HKEX : 홍콩거래소. 주요 지수 선물상품 항센지수. 미니항센지수. 거래시간 (한국시간 기준)- 10시 ~ 13시. - 14시 ~ 17시30분.- 18시 15분 ~ 0시45분.점심시간 1시간 휴장, 저녁시간 45분 휴장. 거래량은 오전 10시 ~ 오후 6시에 몰려있음. 2016년 10월 4일 한국시 오전 10시 30분 경 5분간 항셍지수선물 상기 2분 45초 시점의 호가변동 10틱이 한 번에 하락, HTS 매도1호가와 2호가가 동일하게 표현되는 오류. 2016년 10월 4일 하루전체. 오전 10시30분~ 10월5일 오전 0시 45분. 상기 챠트중 오전장. 오후장. 저녁장. 2016년 10월 5일 오전11시~ 6일오전 0시 45분. ///984. 2016. 9. 26. 용어. 매도체결, 매수체결. 체결구분. 매도체결 (= 매수1호가 체결)- 매도 주문에 의한 체결. - 매수 1호가의 지정가 주문들과 체결됨. 매수1호가 체결.- 매도 주문이 시장가든 지정가든, 체결은 매수1호가에서 발생. 매수체결 (= 매도1호가 체결)- 매수 주문에 의한 체결. - 매도 1호가의 지정가 주문들과 체결됨.. 매도1호가 체결.- 매수 주문이 시장가든 지정가든, 체결은 매도1호가에서 발생. 코드작성시 체결구분 표현 방법. 체결량 변수에서 체결수량과 체결구분 같이 표현하는 경우. 매도체결(매수1호가 체결) : 체결량 음수로 표현. 매수체결(매도1호가 체결) : 체결량 양수로 표현. enum 으로 체결구분 정의시 ///981. 2016. 9. 25. Open API-W 활용. 실시간 시세수신 구현. Visual C++ 개요. 키움증권 Open API-W 이용 실시간 시세 수신 구현. 사전 코딩 상태 : http://igotit.tistory.com/976 이후에 본 코드 작업 이뤄져야함. 요약 - OpenAPI-W에서의 실시간 시세수신 처리 흐름 . 1. Tr code opt10001(현재가) 또는 opc10001~5(챠트) 또는 opt10005(복수종목조회) 를 함수 CommRqData 의 인자로 하여 호출하면 해당종목의 실시간시세수신받을 수 있다. 2. 상기1 시점 이후 시세수신 이벤트 OnReceiveRealData 발생하며, 본 이벤트 핸들러 내에서 실시간 시세 데이터 확보. 3. 실시간 수신해제 함수 : DisconnectRealData(화면번호) 상세. 단계1. 실시간 시세 이벤트 핸들러 추가. KFOpen.. 2016. 9. 23. Open API-W 활용. 로그인/접속상태처리부 구현.Visual C++ 개요. 키움증권 Open API-W 이용 로그인 구현. 사전 코딩 상태 : http://igotit.tistory.com/970 이후에 본 코드 작업 이뤄져야함. 구현사항개요. 1. CommConnect() 함수 호출하면 API-W 내장되어있는 로그인 창 뜨며 키보드로 기록하는 방식만 제공됨. - 즉, 코드에 아이디, 비번 기록해두고 프로그램 실행만으로 자동 로그인까지 달성되는 기능 지원되지 않음. 2.이벤트 핸들러 추가하여 상기1의 처리이후 로그인 처리결과 이벤트 처리함. 상세 처리1. 로그인 함수 호출. 함수 InitDevice내에서 CommConnect() 함수 호출되게 함. 처리2. 연결정보이벤트 핸들러 등록 및 처리 코드 추가. 이벤트 핸들러 추가.상기과정에서 추가된 핸들러 부분에 아래 처럼 처.. 2016. 9. 21. Open API-W 활용. Visual C++ 코딩 첫 지점. 개요. 해외선물옵션 전용 Open API-W 활용하여 Visual C++ 에서 코딩하기위한 첫 처리사항들. - Open API-W 는 ActiveX형식이므로 일반적인 ActiveX 활용셋팅과 동일하다. 해당과정 상세정리. 사전셋팅.1. Visual Studio Community 2015 설치되어있어야 함. -> http://igotit.tistory.com/4542. Open API-W 설치되어 있어야 함 상세 -> http://igotit.tistory.com/9693. Open API-W 활용할 프로젝트는 ActiveX 컨테이너 셋팅되어있어야 함. -> http://igotit.tistory.com/975 의 5번 항목. 상황예.OpenAPI-W 를 활용할 Visual C++ 프로젝트 이름 CyFin.. 2016. 9. 21. 키움증권 Open API-W. 해외선물 전용 API. 개요. 다운로드.설치. 업데이트 개요. 키움증권의 해외 선물,옵션 전용 API. API 형식 : ActiveX (확장자 ocx) - ActiveX 는 COM 의 일종. 코딩가능언어 : Visual C++ 등 OCX 활용 가능한 언어 Open API-W 개발가이드 pdf : https://download.kiwoom.com/web/openapi/kiwoom_openapi_w_devguide_ver_1.0.pdf 키움증권 Open API-W 지원사이트 : https://www1.kiwoom.com/nkw.templateFrameSet.do?m=m1408000000 Open API-W 이용 코딩 예제소스 : https://bbn.kiwoom.com/bbn.FoOpenAPIFileBbsList.do 타중권사,선물사 대비 키움증권 Open AP.. 2016. 9. 19. Strategy : CYST6 개요 전략 아이디 : CYST6전략개발시작일 : 2016년 12월 3일. 토요일.개발경위 : 지난 2주간 10거래일 동안 해외선물 실전 손매매 하면서 확인된 주요특징을 자동매매 코드 구현.주요특징 : 손익비 뛰어남. 평균 손익비 5.7, 승률 30%. 전략개발시 툴 S/W : 예스랭귀지, 예스트레이더 CYST6R0 시스템 성능 리포트. 대상종목 : 크루드오일.계약수 : 1계약. 수수료 : 매수 0.5틱(),매도0.5틱 ( 즉, 왕복 10달러 적용)슬리피지 : 매수1틱, 매도 1틱. 손절적용 : 0.05pt(5틱에 해당, 50달러) ,. 트레일링 스탑 적용유무 : 비적용. 거래별 수익그래프.- Y축(손익) 1pt = 1,000 USD.- 60분봉에서 좋은결과 나오고 15분, 1분 봉처럼 짧은 시간단위에서는.. 2016. 8. 14. Strategy : CYST5 개요 전략 아이디 : CYST5전략개발시작일 : 2016년 8월 13일. ST2와 ST4 복합. CYST4 시스템 성능 리포트-1 사용된 툴 S/W : 예스랭귀지, 예스트레이더 ( 한국투자증권의 YesTrader ). 트레일링 스탑 적용유무 : 비적용. 손절적용 : 0.5pt(500달러) , 적용하는것이 우상향에 도움.. 수수료 : 왕복 20달러.계약수 : 1계약. Y축(손익) 1pt = 1,000 USD. 거래별 수익그래프. 종합보고서. ///877. 2016. 8. 14. Strategy : CYST4 개요 전략 아이디 : CYST4전략개발시작일 : 2016년 8월 13일. CYST4 시스템 성능 리포트-1 사용된 툴 S/W : 예스랭귀지, 예스트레이더 ( 한국투자증권의 YesTrader ). 트레일링 스탑 적용유무 : 비적용. 손절적용 : 0.5pt(500달러) , 손절적용하든 말든 수익률은 거의 동일.수수료 : 왕복 20달러.계약수 : 1계약. Y축(손익) 1pt = 1,000 USD. 거래별 수익그래프. 종합보고서. ///876. 2016. 8. 13. Strategy : CYST3 개요 전략 아이디 : CYST3전략개발시작일 : 2016년 8월 13일. CYST3 시스템 성능 리포트-1 사용된 툴 S/W : 예스랭귀지, 예스트레이더 ( 한국투자증권의 YesTrader ). 트레일링 스탑 적용유무 : 비적용. 손절적용 : 0.5pt(500달러) , 수수료 : 왕복 20달러.계약수 : 1계약. Y축(손익) 1pt = 1,000 USD. 거래별 수익그래프. 종합보고서. ///875. 2016. 8. 13. YesTrader : 서버와의 접속 끊기는 시점. 예스트레이더 ( NH선물의 YesGlobal )는 매일 오전 에 서버와의 접속이 끊기게 되어있어서 재접속 처리 해줘야 한다. 시간 요점. 1. 평일 오전 6시 40분 접속차단, 2. 재접속 가능시각 : 오전 6시 55분 이후. 안정적으로는 7시 이후 가능. 3. 거래가능 시작시각은 월~금 오전 8시 부터. 3. 매매가능시간 결론 : 매일 오전 8시 익일 오전 6시 40분. from yesstock 홈페이지 안녕하세요? 예스스탁입니다. 문의하신 내용 답변드리겠습니다. 1. 거래 가능시간. CME거래소의 크루드 오일은 한국시간으로 오전 8시 부터 다음날 오전7시까지 거래가능한걸로 알고 있습니다. 그런데 예스글로벌 이용한 경우 거래 가능시간은 이와 다른것 같습니다. 정확한 거래가능시간 정보 부탁합니다. => .. 2016. 8. 8. Strategy : CYST2. 개요 전략 아이디 : CYST2 전략개발시작일 : 2016년 8월 5일. CYST2 시스템 성능 리포트-1 사용된 툴 S/W : 예스랭귀지, 예스트레이더 ( NH선물의 YesGlobal ). 트레일링 스탑 적용유무 : 비적용. 계약수 : 1계약. Y축(손익) 1pt = 1,000 USD. 거래별 수익그래프. 월별 수익. 주간수익. 종합보고서. CYST2 시스템 성능 리포트-2 기간 : 1개월. 수수료 적용 : 매수,매도 각 1틱(10달러) 적용하여 진입청산 1회 매매당 총 수수료 20달러 적용. 본 글 포함된 상위 정리글. 1. 시스템 트레이딩 : http://igotit.tistory.com/840 2. TPI (Trading Performance Index , 매매성능지수) : http://igoti.. 2016. 8. 7. YesTrader. 봉가정 오류에 의한 가짜 우상향 수익률. 개요.예스트레이더 프로그램에서 "시스템 트레이딩 설정" 창의 "최대수익대비하락" 설정시 실제 시장에서의 봉의 크기보다 작은 값으로 설정하는 경우 전략의 수익률 챠트가 극단적 우상향을 보이는 경우가 있다.봉가정 오류에 의한 이들 수익률 결과는 모두 실제 현실에서는 절대 달성되지 않는 허구의 수익률 리포트임. 오류원인 1. 전략 시뮬레이션시 사용되는 봉데이터에는 "시가, 고가, 저가, 종가" 4개의 데이터 만 이용하게 되고, 시가와 종가는 시간순서가 당연히 시가 먼저 그다음 종가 순임이 명확하나 저가, 고가의 시간순서가 명확하지 않아서 시간순서를 아래 순서로 가정하고 있다. 봉의 시가대비 고가가 저가보다 더 큰 경우 가격 변동순서를 "시가->저가 -> 고가 -> 종가" 로 가정하고, 봉의 시가대비 저.. 2016. 8. 6. VWAP (Volume Weighted Average Price) 개요. VWAP : Volume Weighted Average Price , 거래량 가중평균 가격. wiki : https://en.wikipedia.org/wiki/Volume-weighted_average_price 본 글 포함된 상위 정리글 시스템 트레이딩 http://igotit.tistory.com/840 ///868. 2016. 8. 5. 이전 1 ··· 19 20 21 22 23 24 다음
